analisis perhitungan

(1)

1 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f L C R T r i w u l a n

ANALISIS PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : Bank CIMB Niaga Posisi Laporan : September 2018

Analisa secara Individual

Bank CIMB Niaga selalu menjaga angka LCR diatas batasan yang ditetapkan oleh Regulator (OJK) dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Pemantauan atas rasio likuiditas ini dilakukan secara intensif, baik melalui laporan yang disiapkan oleh tim SKMR kepada Manajemen secara harian maupun pembahasan dalam rapat ALCO. Untuk perhitungan rata-rata kuartal III 2018 Individual, kami menggunakan data rata-rata dari 64 angka LCR harian khusus nya hari kerja. Dalam kuartal III 2018, angka rata-rata LCR Individual turun dibandingkan rata-rata kuartal II 2018. Dimana pada kuartal II 2018, angka rata-rata LCR berada di 128,68%, sedangkan pada kuartal III 2018 menjadi 126,25%. Penurunan LCR ini sebagai dampak dari penurunan HQLA selama periode kuartal III 2018 untuk dialokasikan dalam bentuk Aset lainnya.

Rata-rata HQLA kuartal III 2018 turun Rp 2,3 Triliun dan total Aset lainnya naik sebesar eq. Rp 2,3 Triliun. Alokasi dalam bentuk Aset lainnya tersebut dalam bentuk tagihan kepada beberapa Bank Counterparty serta anjak piutang.

Di sisi lain, rata-rata net cash outflow turun sebesar eq. Rp 1 Triliun dibandingkan periode sebelumnya. Tercatat rata-rata kenaikan Simpanan stabil Nasabah Perorangan sebesar eq. Rp 2,2 Triliun atau eq. Rp 108 Milyar setelah run off 5% dan Simpanan kurang stabil Nasabah Perorangan turun sebesar eq. Rp 1,2 Triliun atau eq. Rp 117 Milyar setelah run off 10%.

Rata-rata Simpanan operasional Nasabah Korporasi yang tidak dijamin oleh LPS naik sebesar eq. Rp 4,2 Triliun atau eq. Rp 1 Triliun setelah run off 25% dan Simpanan non-operasional Nasabah Korporasi yang tidak dijamin oleh LPS naik sebesar

(2)

eq. Rp 2,3 Triliun atau eq. Rp 940 Milyar setelah run off 40%. Perubahan komposisi deposit tersebut di atas ikut memberikan dampak atas penurunan rasio LCR karena penurunan deposit pada run off lebih besar sedangkan deposit pada run off yang lebih kecil mengalami kenaikan.

Bank terus meningkatkan deposit stabil dengan tenor panjang melalui program-program produk deposito berjangka konvensional dengan tenor diatas 1 tahun diluar produk turunan atau structured deposit. Deposito berjangka konvensional jangka panjang ini menitikberatkan pertumbuhan pada deposan-deposan retail dengan nominal relatif kecil.

Hal ini merupakan langkah strategis untuk memperkaya struktur pendanaan konvensional yang dimiliki Bank serta merupakan langkah edukasi kepada deposan untuk mempanjang jangka waktu investasi nya dengan imbal hasil yang lebih baik namun tetap dalam konsep yang mudah dimengerti. Mengingat, produk jangka panjang yang sudah dimiliki yaitu Structured Deposit merupakan produk turunan yang tidak semua nasabah dapat memahami karakteristik nya.

Pengelolaan Aset dan Liabilities yang optimal dilakukan dengan tetap mengacu kepada kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang telah diterapkan oleh Manajemen melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan prinsip kehati-hatian.

Hal ini sejalan dengan pedoman yang selalu Bank jaga, bahwa kepentingan nasabah selalu menjadi prioritas dan kepercayaan yang diberikan merupakan aset yang utama. Pengembangkan produk dan jasa unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tetap terus dilakukan. Hal ini bertujuan agar Bank CIMB Niaga dapat menjadi bank pilihan masyarakat. Bank CIMB Niaga juga terus berusaha menyempurnakan dan melengkapi fitur-fitur e-channel yang dimiliki sehingga mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi secara mandiri namun tetap terjaga keamanannya.

(3)

Analisa secara Konsolidasi

Untuk perhitungan rata-rata kuartal III 2018 Konsolidasi, kami menggunakan data rata-rata dari 3 angka perhitungan LCR akhir bulan dikarenakan data dari anak perusahaan tidak melakukan perhitungan LCR secara harian. Secara konsolidasi, angka LCR rata-rata kuartal III 2018 sebesar 129,25% atau naik dari periode kuartal II 2018 yang sebesar 122,67%.

Secara anak perusahaan, CNAF memiliki perhitungan LCR diangka 243%, hal ini meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya dikarenakan telah jatuh temponya kewajiban kepada Bank yang masuk dalam jangka waktu 30 hari sebesar IDR 166 milyar. Nilai ini memang relative kecil bila dibandingkan dengan kondisi arus keluar Bank, namun mengingat ukuran arus keluar dan jumlah aset yang ada.

Manajemen likuditas CNAF (CIMB Niaga Auto Finance) selaku anak perusahaan telah dilengkapi dan dimonitor melalui beberapa indikator rasio kecukupan likuiditas sesuai dengan ketentuan internal dan Regulator.

(4)

Nama Bank: PT Bank CIMB Niaga

Posisi Laporan: Sep-18 (dalam jutaan rupiah)

Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan

kontraktual

Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat

penerimaan (inflow rate)

kontraktual

1 Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR

64 titik data perhitungan harian (tidak termasuk sabtu dan minggu)

56 titik data perhitungan harian (tidak termasuk sabtu dan minggu)

3 Titik data posisi akhir bulan 3 Titik data posisi akhir bulan

HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA) 2 Total High Quality Liquid Asset

(HQLA) 52,636,352 54,981,059 50,758,202 51,223,652

ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)

3

Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:

a. Simpanan/ Pendanaan stabil 55,453,185 2,772,659 53,238,826 2,661,941.29 55,621,495 2,781,074.73 55,350,056 2,767,502.79 b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil 22,549,869 2,254,987 23,789,115 2,378,911.47 23,333,701 2,333,370.12 23,210,506 2,321,050.59 4 Pendanaan yang berasal dari nasabah

korporasi, terdiri dari:

a. Simpanan operasional 19,481,784 4,336,595 14,957,862 3,273,806 19,787,979 4,396,206 13,483,227 2,922,943

b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-

operasional 57,091,148 31,354,888 60,505,800 33,302,734 54,494,805 29,338,182 58,959,319 32,501,224

c. surat berharga berupa surat utang

yang diterbitkan oleh bank (unsecured 225,563 225,562.50 253,571.43 253,571.43 267,333 267,333 236,666.67 236,666.67 5 Pendanaan dengan agunan (secured

funding) 1,056,550 0 0 0 1,039,612 0 0 0

6 Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:

a. arus kas keluar atas transaksi

derivatif 7,804,045 7,804,045 9,164,553 9,164,553 6,789,950 6,789,950 9,538,365 9,538,365

b. arus kas keluar atas peningkatan

kebutuhan likuiditas 0 0 0 0 0 0 0 0

c. arus kas keluar atas kehilangan

pendanaan 0 0 0 0 0 0 0 0

d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas

likuiditas 17,623,988 1,836,466 16,209,634 1,667,710 18,034,316 1,924,046 16,160,883 1,670,324

e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran

dana 0 0 0 142,813 142,813 0 0

f. arus kas keluar atas kewajiban

kontijensi pendanaan lainnya 67,997,862 435,732 68,677,982 621,394 66,748,105 337,237 69,653,417 640,439

g. arus kas keluar kontraktual lainnya 1,453,863 1,453,863 1,285,796 1,285,796 1,422,691 1,422,691 1,291,625 1,291,625

7 TOTAL ARUS KAS KELUAR

(CASH OUTFLOWS) 52,474,798 54,610,417 49,732,904 54,091,612 ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)

8 Pinjaman dengan agunan Secured

lending 1,027,985 0 510,799 0 1,425,929 0 486,001 0

9

Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing

exposures) 3,350,320 1,820,681 3,180,084 1,746,487 4,718,060 2,527,154 3,240,077 1,769,874

10 Arus kas masuk lainnya 9,700,388 8,962,315 10,829,536 10,137,460 8,652,332 7,933,502 11,258,059 10,564,117

11 TOTAL ARUS KAS MASUK

(CASH INFLOWS) 14,078,693 10,782,995 14,520,418 11,883,947 14,796,321 10,460,656 14,984,137 12,333,991

TOTAL ADJUSTED VALUE¹ TOTAL ADJUSTED VALUE1 TOTAL ADJUSTED VALUE¹ TOTAL ADJUSTED VALUE1

12 TOTAL HQLA 52,636,352 54,981,059 50,758,202 51,223,652 13 TOTAL ARUS KAS KELUAR

BERSIH (NET CASH OUTFLOWS) 41,691,802 42,726,470 39,272,248 41,757,621

14 LCR (%) 126.25% 128.68% 129.25% 122.67%

Keterangan: ¹Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Komponen No:

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Posisi Tanggal Laporan (Q3 2018) Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Q2 2018) Posisi Tanggal Laporan (Q3 2018) Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Q2 2018)

INDIVIDUAL KONSOLIDASI