Bank CIMB

(1)

1 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f L C R T r i w u l a n

ANALISIS PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : Bank CIMB Niaga Posisi Laporan : Juni 2020

Analisa secara Individual

Bank CIMB Niaga selalu menjaga angka LCR diatas batasan yang ditetapkan oleh Regulator (OJK) dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Pemantauan atas rasio likuiditas ini dilakukan secara intensif, baik melalui laporan yang disiapkan oleh tim SKMR kepada Manajemen secara harian maupun pembahasan dalam rapat ALCO. Untuk perhitungan rata-rata kuartal II 2020 Individual, kami menggunakan data rata-rata dari 59 angka LCR harian atau 5 angka lebih sedikit dari perhitungan rata-rata kuartal I 2020. Dalam kuartal II 2020, angka rata-rata LCR Individual naik dibandingkan rata-rata kuartal I 2020. Dimana pada kuartal I 2020, angka rata-rata LCR berada di 173,26% sedangkan pada kuartal II 2020 menjadi 180,02%.

Kenaikan LCR secara rata-rata ini dipengaruhi oleh peningkatan rata-rata nilai tertimbang HQLA sebesar eq. Rp 4,1 Triliun yang didorong oleh peningkatan deposit sebesar eq. Rp. 2,9 Triliun dalam Kuartal II 2020 bila dibandingkan rata-rata deposit di kuartal I 2020. Secara rata-rata pinjaman juga mengalami penurunan rata-rata sebesar eq. Rpx 1,3 Trilliun seiring menurunnya aktivitas penyaluran Kredit dikuartal II 2020 ini, yang kemudian penurunan pinjaman ini dialokasikan kedalam bentuk HQLA khusus nya Obligasi Pemerintah. Untuk Cash Outflow dari Deposit Nasabah, peningkatan Deposit mayoritas terjadi pada deposit dari nasabah Perorangan dan UKM sebesar eq. Rp. 3,1 Triliun sedangkan deposit nasabah Korporasi mengalami penurunan sebesar eq. Rp 152 Milyar. Perbaikan struktur komposisi deposit ini juga ikut membantu

(2)

peningkatan nilai LCR dalam kuartal II 2020 bila dibandingkan kuartal I 2020.

Bank terus mengembangkan produk mobile banking (OCTO Mobile, OCTO BizChannel, OCTO Clicks dll) yang bertujuan untuk meningkatkan transactional account, salah satunya dengan fitur pembukaan Tabungan dan Deposito melalui mobile banking agar nasabah dapat menjalankan aktifitas perbankan dengan mudah dan tetap aman. Bank melakukan edukasi dan penawaran variasi produk pendanaan/deposito dengan tenor yang lebih panjang. Dengan pengembangan ini, diharapkan pertumbuhan deposit yang stabil dan memiliki jangka waktu panjang akan terus bertambah.

Pengelolaan Aset dan Liabilities yang optimal dilakukan dengan tetap mengacu kepada kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang telah diterapkan oleh Manajemen melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan prinsip kehati-hatian.

Hal ini sejalan dengan pedoman yang selalu Bank jaga, bahwa kepentingan nasabah selalu menjadi prioritas dan kepercayaan yang diberikan merupakan aset yang utama. Pengembangkan produk dan jasa unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tetap terus dilakukan. Hal ini bertujuan agar Bank CIMB Niaga dapat menjadi bank pilihan masyarakat. Bank CIMB Niaga juga terus berusaha menyempurnakan dan melengkapi fitur-fitur e-channel yang dimiliki sehingga mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi secara mandiri namun tetap terjaga keamanannya.

Analisa secara Konsolidasi

Untuk nilai rata-rata konsolidasi secara kuartalan, kami menghitung angka LCR rata-rata 3 bulan Bank Only dalam kuartal tersebut dan rata-rata 3 posisi akhir bulan LCR anak perusahaan. Dimana dalam perhitungan LCR konsolidasi bulanan, kami juga hanya menggunakan data anak perusahaan hanya untuk posisi akhir bulan saja. Hal ini dikarenakan, anak

(3)

perusahaan belum bisa menghitung LCR secara harian. Selain itu juga, porsi dari perusahaan lebih mendominasi atas pergerakan dari angka LCR secara konsolidasi ini, hal ini dikarenakan secara ukuran Aset yang ada, anak perusahaan relatif kecil dibandingkan perusahaan induk atau Bank.

Secara konsolidasi, angka LCR rata-rata kuartal II 2020 sebesar 178,94% atau naik 6,87% dibanding kuartal sebelumnya (posisi kuartal I 2020 sebesar 172,08%). Kenaikan tersebut dikarenakan rata-rata HQLA di kuartal II 2020 naik sebesar eq.

Rp 4 Triliun yang mayoritas berasal dari penurunan pinjaman yang terjadi sedangkan untuk rata-rata Net Cash Outflow yang naik sebesar eq. Rp 935 Milyar. Perubahan ini banyak terjadi di sisi Induk Perusahaan atau Bank. Jika dibandingkan dengan dengan rata-rata LCR Individual, penambahan komponen Anak Perusahaan membuat rata-rata LCR Konsolidasi sedikit lebih kecil sebesar 1,08% dari rata-rata LCR Individual. Penambahan Anak Perusahaan tersebut tidak signifikan mengingat komponen Anak Perusahaan relatif kecil bila dibandingkan dengan komponen Bank.

(4)

Nama Bank: PT Bank CIMB Niaga

Posisi Laporan: Jun-20 (dalam jutaan rupiah)

Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan

kontraktual

Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat

penerimaan (inflow rate)

kontraktual

1 Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR

59 Titik data posisi harian dan

akhir bulan 64 titik data perhitungan harian

(tidak termasuk sabtu dan minggu)

62 Titik data posisi harian dan akhir bulan

67 Titik data posisi harian dan akhir bulan

HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA) 2 Total High Quality Liquid Asset

(HQLA) 62,348,863 58,154,975 62,276,721 58,277,515

ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)

3

Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:

a. Simpanan/ Pendanaan stabil 58,799,864 2,939,993 56,367,855 2,818,392.75 58,836,273 2,941,813.67 56,376,830 2,818,841.48

b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil 22,484,679 2,248,468 21,803,570 2,180,356.97 22,435,055 2,243,505.48 21,799,060 2,179,906.01 4 Pendanaan yang berasal dari nasabah

korporasi, terdiri dari:

a. Simpanan operasional 23,718,994 5,316,923 24,643,999 5,533,356 23,383,952 5,234,037 24,385,416 5,469,253

b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-

operasional 49,676,617 25,201,781 48,903,631 25,216,133 49,588,412 25,169,885 48,910,616 25,208,851

c. surat berharga berupa surat utang

yang diterbitkan oleh bank (unsecured - - - - 0 0 - - 5 Pendanaan dengan agunan (secured

funding) 890,611 0 0 0 885,774 0 0 0

6 Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:

a. arus kas keluar atas transaksi derivatif 11,313,347 11,313,347 13,392,443 13,392,443 11,218,629 11,218,629 13,402,187 13,402,187

b. arus kas keluar atas peningkatan

kebutuhan likuiditas 0 0 0 0 0 0 0 0

c. arus kas keluar atas kehilangan

pendanaan 0 0 0 0 0 0 0 0

d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas

likuiditas 13,218,269 1,430,812 15,098,947 1,718,792 13,210,663 1,428,912 15,093,137 1,717,616

e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran

dana 0 0 0 191,628 191,628 0 0

f. arus kas keluar atas kewajiban

kontijensi pendanaan lainnya 69,544,817 244,359 69,062,242 271,132 69,524,208 243,947 69,089,247 271,372

g. arus kas keluar kontraktual lainnya 1,062,146 1,062,146 1,016,193 1,016,193 1,070,590 1,070,590 1,017,797 1,017,797

7 TOTAL ARUS KAS KELUAR

(CASH OUTFLOWS) 49,757,828 52,146,798 49,742,947 52,434,277 ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)

8 Pinjaman dengan agunan Secured

lending 3,111,578 0 3,118,716 0 2,984,508 0 3,077,187 0

9

Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing

exposures) 7,896,803 2,935,944 9,749,839 4,503,180 7,874,736 2,831,018 9,835,617 4,462,802

10 Arus kas masuk lainnya 12,843,014 12,188,278 14,640,001 14,078,928 12,781,996 12,109,356 14,680,455 14,104,369

11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH

INFLOWS) 23,851,396 15,124,222 27,508,556 18,582,109 23,641,240 14,940,374 27,593,259 18,567,171

TOTAL ADJUSTED VALUE¹ TOTAL ADJUSTED VALUE1 TOTAL ADJUSTED VALUE¹ TOTAL ADJUSTED VALUE1

12 TOTAL HQLA 62,348,863 58,154,975 62,276,721 58,277,515 13 TOTAL ARUS KAS KELUAR

BERSIH (NET CASH OUTFLOWS) 34,633,606 33,564,689 34,802,572 33,867,106

14 LCR (%) 180.02% 173.26% 178.94% 172.08%

Keterangan: ¹Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Komponen No:

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Posisi Tanggal Laporan (Q2 2020) Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Q1 2020) Posisi Tanggal Laporan (Q2 2020) Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Q1 2020)

INDIVIDUAL KONSOLIDASI