Bank CIMB

(1)

1 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f L C R T r i w u l a n

ANALISIS PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : Bank CIMB Niaga Posisi Laporan : September 2019

Analisa secara Individual

Bank CIMB Niaga selalu menjaga angka LCR diatas batasan yang ditetapkan oleh Regulator (OJK) dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Pemantauan atas rasio likuiditas ini dilakukan secara intensif, baik melalui laporan yang disiapkan oleh tim SKMR kepada Manajemen secara harian maupun pembahasan dalam rapat ALCO. Untuk perhitungan rata-rata kuartal III 2019 Individual, kami menggunakan data rata-rata dari 66 angka LCR harian atau 11 angka lebih banyak dari perhitungan rata-rata kuartal II 2019. Dalam kuartal III 2019, angka rata-rata LCR Individual naik dibandingkan rata-rata kuartal II 2019. Dimana pada kuartal II 2019, angka rata-rata LCR berada di 132,90% sedangkan pada kuartal III 2019 menjadi 152,75%. Kenaikan LCR secara rata-rata ini dipengaruhi oleh kenaikan rata-rata HQLA selama periode kuartal III 2019 terdiri dari kenaikan rata-rata Surat Berharga Pemerintah sebesar eq. Rp 3,6 Triliun sedangkan rata-rata Kas dan Setara Kas turun sebesar eq. Rp 750 Milyar. Peningkatan ini dikarenakan terdapat peningkatan Surat Berharga yang diterbitkan sebesar eq. Rp 2T namun juga terdapat Surat Berharga yang diterbitkan jatuh tempo sebesar eq. Rp. 766Milyar dalam periode kuarta III 2019. Selain itu, rata-rata net cash outflow selama periode kuartal III 2019 turun yang disebabkan oleh penurunan rata-rata Simpanan Non-Operasional yang berasal dari entitas lainnya sebesar eq.

Rp 1,5 Triliun dengan bobot 100% dan penurunan rata-rata Simpanan Operasional yang tidak dijamin oleh LPS sebesar eq.

Rp 2,9 Triliun atau eq. Rp 728 Milyar setelah bobot 25%. Secara total deposit, dalam kuartal III 2019 mengalami

(2)

penurunan dibandingkan kuartal II 2019, namun penurunan tersebut banyak terjadi untuk deposit yang memiliki bobot run off yang tinggi.

Bank terus mengembangkan produk mobile banking (OCTO Mobile, OCTO BizChannel, OCTO Clicks dll) yang bertujuan untuk meningkatkan transactional account, salah satunya dengan fitur pembukaan Tabungan dan Deposito melalui mobile banking agar nasabah dapat menjalankan aktifitas perbankan dengan mudah dan tetap aman. Bank melakukan edukasi dan penawaran variasi produk pendanaan/deposito dengan tenor yang lebih panjang. Dengan pengembangan ini, diharapkan pertumbuhan deposit yang stabil dan memiliki jangka waktu panjang akan terus bertambah.

Pengelolaan Aset dan Liabilities yang optimal dilakukan dengan tetap mengacu kepada kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang telah diterapkan oleh Manajemen melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan prinsip kehati-hatian.

Hal ini sejalan dengan pedoman yang selalu Bank jaga, bahwa kepentingan nasabah selalu menjadi prioritas dan kepercayaan yang diberikan merupakan aset yang utama. Pengembangkan produk dan jasa unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tetap terus dilakukan. Hal ini bertujuan agar Bank CIMB Niaga dapat menjadi bank pilihan masyarakat. Bank CIMB Niaga juga terus berusaha menyempurnakan dan melengkapi fitur-fitur e-channel yang dimiliki sehingga mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi secara mandiri namun tetap terjaga keamanannya.

(3)

Analisa secara Konsolidasi

Untuk nilai rata-rata konsolidasi ini, kami menggunakan rata-rata angka LCR Bank Only dalam satu bulan kemudian ditambahkan dengan angka LCR Anak Perusahaan posisi akhir bulan. Hal ini dikarenakan, anak perusahaan belum bisa menghitung LCR secara harian. Saat menghitung rata-rata kuartalan, maka kami menghitung untuk angka LCR rata-rata 3 bulan Bank Only dalam kuartal tersebut dan rata-rata 3 posisi akhir bulan LCR anak perusahaan. Secara konsolidasi, angka LCR rata-rata kuartal III 2019 sebesar 152,50% atau naik 18,52% dibanding kuartal sebelumnya (posisi kuartal II 2019 sebesar 133,98%). Kenaikan tersebut dikarenakan rata-rata HQLA di kuartal III 2019 naik sebesar eq. Rp 2,5 Triliun sedangkan rata-rata Net Cash Outflow turun sebesar eq. Rp 2,8 Triliun. Jika dibandingkan dengan dengan rata-rata LCR Individual, penambahan komponen Anak Perusahaan membuat rata-rata LCR Konsolidasi lebih kecil 0,25%. Penambahan Anak Perusahaan tersebut tidak signifikan mengingat komponen Anak Perusahaan relatif kecil bila dibandingkan dengan komponen Bank.

(4)

Nama Bank: PT Bank CIMB Niaga

Posisi Laporan: Sep-19 (dalam jutaan rupiah)

Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan

kontraktual

Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat

penerimaan (inflow rate)

kontraktual

1 Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR

66 titik data perhitungan harian (tidak termasuk sabtu dan minggu)

55 titik data perhitungan harian (tidak termasuk sabtu dan minggu)

69 Titik data posisi harian dan akhir bulan

58 Titik data posisi harian dan akhir bulan

HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA) 2 Total High Quality Liquid Asset

(HQLA) 50,978,765 48,138,446 51,091,733 48,576,040

ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)

3

Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:

a. Simpanan/ Pendanaan stabil 56,569,829 2,828,491 55,694,781 2,784,739.03 56,567,862 2,828,393.09 55,793,394 2,789,669.71

b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil 21,484,217 2,148,422 21,722,649 2,172,264.85 21,481,099 2,148,109.94 21,789,943 2,178,994.34 4 Pendanaan yang berasal dari nasabah

korporasi, terdiri dari:

a. Simpanan operasional 25,868,441 5,850,806 28,832,593 6,581,628 25,782,685 5,829,534 28,978,475 6,618,136

b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-

operasional 43,429,711 23,217,454 45,743,543 25,088,802 43,462,843 23,234,666 45,768,566 25,102,198

c. surat berharga berupa surat utang

yang diterbitkan oleh bank (unsecured 232,121 232,121.21 - - 243,175 243,175 - - 5 Pendanaan dengan agunan (secured

funding) 3,012,428 0 0 0 3,043,104 0 0 0

6 Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:

a. arus kas keluar atas transaksi derivatif 13,148,472 13,148,472 12,054,749 12,054,749 13,057,373 13,057,373 12,387,439 12,387,439

b. arus kas keluar atas peningkatan

kebutuhan likuiditas 0 0 0 0 0 0 0 0

c. arus kas keluar atas kehilangan

pendanaan 0 0 0 0 0 0 0 0

d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas

likuiditas 17,524,197 1,897,967 19,931,771 2,215,951 17,501,239 1,893,918 19,907,866 2,214,242

e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran

dana 0 0 0 204,311 204,311 0 0

f. arus kas keluar atas kewajiban

kontijensi pendanaan lainnya 69,765,475 286,360 66,798,124 282,828 69,806,763 286,403 66,686,847 282,479

g. arus kas keluar kontraktual lainnya 1,008,359 1,008,359 1,098,659 1,098,659 1,013,748 1,013,748 1,108,839 1,108,839

7 TOTAL ARUS KAS KELUAR

(CASH OUTFLOWS) 50,618,452 52,279,620 50,739,630 52,733,572 ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)

8 Pinjaman dengan agunan Secured

lending 1,441,765 0 319,191 0 1,409,665 0 339,245 0

9

Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing

exposures) 8,639,348 3,384,385 8,226,257 3,130,750 8,792,317 3,469,073 8,439,886 3,221,268

10 Arus kas masuk lainnya 14,323,629 13,860,358 13,462,483 12,928,398 14,227,894 13,767,059 13,790,434 13,256,037

11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH

INFLOWS) 24,404,743 17,244,743 22,007,931 16,059,148 24,429,876 17,236,132 22,569,565 16,477,305

TOTAL ADJUSTED VALUE¹ TOTAL ADJUSTED VALUE1 TOTAL ADJUSTED VALUE¹ TOTAL ADJUSTED VALUE1

12 TOTAL HQLA 50,978,765 48,138,446 51,091,733 48,576,040 13 TOTAL ARUS KAS KELUAR

BERSIH (NET CASH OUTFLOWS) 33,373,709 36,220,473 33,503,498 36,256,267

14 LCR (%) 152.75% 132.90% 152.50% 133.98%

Keterangan: ¹Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Komponen No:

LAPORAN PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Posisi Tanggal Laporan (Q3 2019) Posisi Tanggal Laporan (Q2 2019) Posisi Tanggal Laporan (Q3 2019) Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Q2 2019)

INDIVIDUAL KONSOLIDASI