iii DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... iii
DAFTAR TABEL ... viii
DAFTAR GAMBAR ... ix
DAFTAR GRAFIK ... x
DAFTAR RUMUS ... xi
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian ... 1
1.2 Rumusan Masalah ... 11
1.3 Tujuan Penelitian ... 12
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian ... 12
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 2.1 Bank ... 14
2.1.1 Pengertian Bank ... 14
2.1.2 Fungsi Bank ... 15
2.1.3 Kegiatan Usaha Bank ... 16
2.2 Kredit... 17
2.2.1 Pengertian Kredit ... 17
iv
2.2.2 Prinsip Pemberian Kredit ... 17
2.2.3 Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) ... 19
2.2.3 Gejala dan Sebab Kredit Bermasalah ... 23
2.3 Likuiditas... 25
2.3.1 Kebijakan Likuiditas ... 25
2.3.2 Sumber Likuiditas ... 25
2.3.2.1 Aktiva sebagai sumber Likuiditas ... 25
2.3.2.1 Pasiva untuk pengelolaan Likuiditas ... 25
2.4 Risiko Bank ... 26
2.4.1 Risiko Kredit ... 26
2.4.1.1 Pengukuran Risiko Kredit ... 26
2.4.2 Risiko Pasar ... 28
2.4.3 Risiko Likuiditas ... 28
2.4.3.1 Rasio Likuiditas ... 29
2.4.4 Risiko Operasional ... 30
2.4.5 Risiko Hukum ... 31
2.4.6 Risiko Strategik ... 31
2.4.5 Risiko Kepatuhan ... 31
2.4.6 Risiko Reputasi ... 32
2.5 Rentabilitas ... 32
2.4.6 Rasio Rentabilitas... 32
2.6 Kerangka Pemikiran ... 33
2.7 Hipotesis Penelitian ... 38
v BAB III OBKEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian ... 39
3.2 Gambaran Umum PT Bank bjb,Tbk ... 39
3.2.1 Sejarah PT Bank bjb,Tbk ... 39
3.2.2 Visi dan Misi PT Bank bjb.Tbk ... 41
3.2.3 Budaya Perusahaan ... 42
3.2.3 Struktur Organisasi ... 43
3.3 Metode Penelitian... 43
3.3.1 Metode Yang Digunakan ... 43
3.3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian... 44
3.3.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel ... 47
3.3.4 Teknik Pengumpulan Data ... 48
3.3.5 Rancangan Pengujian Hipotesis ... 48
3.3.5.1 Uji Asumsi Klasik ... 48
3.3.5.2 Analisis Regresi Berganda ... 50
3.3.5.3 Analisis Koefisien Korelasi ... 51
3.3.5.4 Koefisien Determinasi ... 51
3.3.5 Pengujian Hipotesis ... 52
3.3.5.1 Uji Secara Parsial (Uji t) ... 52
3.3.5.2 Uji Secara Simultan (Uji F)... 53
vi BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Perkembangan NPL, LDR dan ROA Bank bjb
Periode Tahun 2010-2016 ... 55
4.1.1 Perkembangan NPL Bank bjb Periode Tahun 2010-2016 ... 55
4.1.2 Perkembangan LDR Bank bjb Periode Tahun 2010-2016 ... 59
4.1.2 Perkembangan ROA Bank bjb Periode Tahun 2010-2016 ... 63
4.2 Pengaruh NPL dan LDR Terhadap ROA Pada Bank bjb Periode Tahun 2010-2016 ... 67
4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik ... 67
4.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda ... 72
4.2.3 Analisis Koefisien Korelasi ... 74
4.2.4 Analisis Koefisien Determinasi... 76
4.2.5 Uji Parsial (Uji t) ... 76
4.2.6 Uji Simultan (Uji F) ... 79
4.3 Pembahasan dan Hasil Penelitian ... 80
4.3.1 Pengaruh NPL Terhadap ROA Pada Bank bjb Periode Tahun 2010-2016 ... 80
4.3.2 Pengaruh LDR Terhadap ROA Pada Bank bjb Periode Tahun 2010-2016 ... 81
4.3.3 Pengaruh NPL dan LDR Terhadap ROA Pada Bank bjb Periode Tahun 2010-2016 ... 82
vii BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ... 84 5.2 Saran ... 86 DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
viii DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Perkembangan Return On Assets (ROA), Non Performing Loan (NPL) dan Loan To Deposit Ratio (LDR) PT Bank bjb,Tbk
Periode 2010-2016 ... 10
Tabel 3.1 Budaya Perusahaan PT Bank bjb,Tbk... 43
Tabel 3.2 Operasional Variabel... 46
Tabel 3.3 Pedoman Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi ... 52
Tabel 4.1 Perkembangan Non Performing Loan Pada Bank bjb Periode Tahun 2010-2016 ... 56
Tabel 4.2 Perkembangan Loan To Deposit Ratio Pada Bank bjb Periode Tahun 2010-2016 ... 60
Tabel 4.3 Perkembangan Return On Assets Pada Bank bjb Periode Tahun 2010-2016 ... 64
Tabel 4.4 Colinearity Statistic... 69
Tabel 4.5 Durbin-Watson ... 72
Tabel 4.6 Hasil Regresi Antara Non Performing Loan (NPL) dan Loan To Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On Assets (ROA) ... 73
Tabel 4.7 Koefisien Korelasi... 74
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi... 75
Tabel 4.7 Hasil Uji t ... 77
Tabel 4.7 Hasil Uji F ... 79
ix DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kegiatan Usaha Bank ... 17
Gambar 2.2 Kegiatan Usaha Bank ... 34
Gambar 2.3 Risiko Bank ... 35
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran ... 38
Gambar 2.5 Paradigma Penelitian ... 39
Gambar 4.1 Normal P-Plot Of Regression Standardized Residual ... 68
Gambar 4.2 Scatterplot Regression... 71
x DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 Perkembangan ROA PT Bank bjb,Tbk Periode 2010-2016 ... 7
Grafik 4.1 Grafik Perkembangan Non Performing Loan Bank bjb Periode
Tahun 2010-2016 ... 59 Grafik 4.2 Grafik Perkembangan Loan To Deposit Ratio Bank bjb Periode
Tahun 2010-2016 ... 63 Grafik 4.3 Grafik Perkembangan Return On Assets Bank bjb Periode
Tahun 2010-2016 ... 67
xi DAFTAR RUMUS
Rumus 2.1 NPL ... 22
Rumus 2.2 LDR ... 29
Rumus 2.3 ROA ... 33
Rumus 3.1 Persamaan Regresi Berganda... 51
Rumus 3.2 Koefisien Determinasi ... 52
Rumus 4.1 Persamaan Regresi Berganda... 72
Rumus 4.2 Persamaan Regresi Berganda untuk Pengaruh NPL dan LDR Terhadap ROA ... 73
