Rasio leverage - Laporan pemenuhan rasio leverage dan laporan perhitungan rasio leverage - Bank individual A. Laporan total eksposur pada rasio leverage. Penyesuaian nilai investasi pada bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi dan/atau entitas lain berdasarkan standar akuntansi keuangan wajib dikonsolidasikan, namun berada di luar cakupan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan. Penyesuaian nilai kelompok aset keuangan yang dialihkan dalam sekuritisasi aktif yang memenuhi persyaratan penjualan dan neraca sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan sekuritisasi aktif bagi bank umum.
Rasio Leverage - Laporan kewajiban pemenuhan rasio leverage dan laporan perhitungan rasio leverage - Bank secara individual B. Rasio leverage - Laporan kewajiban pemenuhan rasio leverage dan laporan perhitungan rasio leverage - Bank konsolidasi dengan anak perusahaan A .Laporan total eksposur dalam rasio leverage. Penyesuaian nilai investasi pada bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi dan/atau entitas lain berdasarkan standar pelaporan keuangan wajib dilakukan secara konsolidasi, namun berada di luar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5 Penyesuaian aset fidusia diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi. aset keuangan, namun dikecualikan dari perhitungan total eksposur dalam rasio leverage. Rasio leverage keuangan - laporan pemenuhan rasio leverage keuangan dan laporan perhitungan rasio leverage keuangan - bank konsolidasi dengan anak perusahaan B. Eksposur aset pada laporan posisi keuangan.
Juni 2020 Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
Juni 2021 Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
Risiko Kredit - Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak - Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
Juni 2021
Juni 2021 Wilayah
Juni 2020 Wilayah
Juni 2020
Risiko Kredit - Pengungkapan tagihan dan provisi berdasarkan sektor ekonomi - Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Pengungkapan rincian mutasi cadangan kerugian penurunan nilai, termasuk mutasi cadangan kerugian penurunan nilai liabilitas dan liabilitas kontinjensi.
Juni 2021 *)
Risiko Kredit - Pengungkapan Rincian Pergerakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Risiko Kredit - Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala pemeringkatan - Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Risiko Kredit - Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit - masing-masing bank.
Risiko Kredit - Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit - Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
Juni 2020 Tagihan Bersih Bagian Yang Dijamin Dengan
Risiko Kredit - Analisis Eksposur Counterpary Credit Risk (CCR1) - Bank secara konsolidasi dengan Entitas Anak
- Risiko Kredit - Capital Charge untuk Credit Valuation Adjustment (CCR2)
- Risiko Kredit - Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko (CCR3) - Bank secara konsolidasi dengan Entitas Anak
- Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)
- Risiko Kredit - Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book (SEC1)
- Risiko Kredit - Eksposur Sekuritisasi pada Trading Book (SEC2)
- Risiko Kredit - Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan terkait Persyaratan Modalnya – Bank yang Bertindak Sebagai Originator atau Sponsor (SEC3) BCA tidak bertindak sebagai originator atau sponsor Eksposur Sekuritisasi
- Risiko Kredit - Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan terkait Persyaratan Modalnya – Bank yang Bertindak Sebagai Investor (SEC4)
- Juni 2021 Nilai Eksposur
Risiko Kredit - Eksposur CCR berdasarkan kategori portofolio dan bobot risiko (CCR3) - Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Subtotal Sintetis Tradisional Subtotal Sintetis Tradisional Subtotal Sintetis Tradisional Ritel (total) – antara lain. Risiko Kredit - Eksposur sekuritisasi pada banking book dan kebutuhan modal terkait - Bank yang bertindak sebagai originator atau sponsor (SEC3) BCA tidak bertindak sebagai inisiator atau sponsor eksposur sekuritisasi. BCA tidak bertindak sebagai pemrakarsa atau sponsor eksposur sekuritisasi.
Risiko kredit - Eksposur sekuritisasi pada banking book dan kebutuhan permodalan terkait - Bank yang bertindak sebagai investor (SEC4).
ATMR
Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar
2) Jenis Risiko
Juni 2021
Juni 2020
- Pengukuran IRRBB individu dilakukan secara bulanan dengan menggunakan 2 (dua) metode sebagai berikut
- shock suku bunga yang paralel ke atas (parallel shock up) ; 2) shock suku bunga yang paralel ke bawah (parallel shock down );
- shock suku bunga jangka pendek yang meningkat (short rates shock up ); dan 6) shock suku bunga jangka pendek yang menurun (short rates shock down )
- shock suku bunga yang paralel ke atas (parallel shock up) ; 2) shock suku bunga yang paralel ke bawah (parallel shock down )
- Rata-rata repricing maturity yang diterapkan untuk NMD adalah 2,9 Tahun
- Repricing maturity terpanjang yang diterapkan untuk NMD adalah 5 Tahun
LAPORAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BUKU PERBANKAN.
LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK (INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)
- shock suku bunga yang melandai (steepener shock ) dengan perpaduan suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat (short rates down and long rates up) ;
- shock suku bunga yang mendatar (flattener shock ) dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun (short rates up and long rates down);
- Pengukuran IRRBB konsolidasi secara triwulanan dengan menggunakan 2 (dua) metode sebagai berikut
- shock suku bunga yang paralel ke atas (parallel shock up) ; 2) shock suku bunga yang paralel ke bawah (parallel shock down );
- shock suku bunga jangka pendek yang meningkat (short rates shock up ); dan 6) shock suku bunga jangka pendek yang menurun (short rates shock down )
- shock suku bunga yang paralel ke atas (parallel shock up) ; 2) shock suku bunga yang paralel ke bawah (parallel shock down )
- Rata-rata repricing maturity yang diterapkan untuk NMD adalah 2,9 Tahun
- shock suku bunga yang melandai (steepener shock ) dengan perpaduan suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat (short rates down and long rates up) ;
- shock suku bunga yang mendatar (flattener shock ) dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun (short rates up and long rates down );
- Flattener 61.873 195.162 Short rate up 328.528 473.631
Metode pendapatan bunga bersih (NII) menggunakan 2 (dua) skenario shock suku bunga, yaitu: . 1) guncangan suku bunga paralel ke atas (parallel shock up); 2) guncangan penurunan suku bunga yang paralel (parallel shock off) 2) guncangan penurunan suku bunga yang paralel (parallel shock off) 5. LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BUKU BANK (RISK SUKU BUNGA DALAM BUKU BANK) (RISIKO SUKU BUNGA DALAM BUKU BANK). Risiko suku bunga di banking book (IRRBB) merupakan risiko yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang tidak sesuai dengan posisi banking book, sehingga berpotensi berdampak pada permodalan dan profitabilitas (earning) Bank. baik saat ini maupun di masa depan. masa depan.
Saat ini, Bank tidak memiliki sumber dana yang cukup dengan jatuh tempo kontrak jangka panjang untuk membiayai pinjaman berbunga tetap dan surat berharga bank. Dengan memperhatikan kondisi tersebut maka komponen sumber pembiayaan pembiayaan pinjaman berbunga dan surat berharga banking book dihitung dari Basic Deposit. Untuk memitigasi risiko, Bank menetapkan batasan nominal pinjaman berbunga tetap dan surat berharga bank, batasan IRRBB, dan strategi penetapan harga.
Skenario shock suku bunga yang digunakan Bank dalam mengukur IRRBB telah sesuai dengan standar skenario shock suku bunga yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Pendekatan Standar Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Risiko Suku Bunga di Bank Book bagi Bank Umum. Metode EVE menghitung seluruh arus kas dari pembayaran pokok dan bunga pada posisi neraca yang sensitif terhadap suku bunga dan kemudian mendiskontokannya pada tingkat bunga yang relevan.
Perhitungan EVE yang dilakukan adalah arus kas dalam bentuk nosional dikalikan dengan suku bunga acuan (base rate) pada saat transaksi dilaksanakan, didiskontokan pada suku bunga bebas risiko pada tanggal pelaporan. Perhitungan IRRBB menggunakan core deposit, yaitu bagian dari simpanan yang belum jatuh tempo dan stabil terhadap perubahan suku bunga yang sangat kecil, meskipun terjadi perubahan suku bunga yang cukup signifikan di pasar. Penempatan arus kas pada core deposit dilakukan dengan slotting seragam dalam periode waktu selama periode 1 (satu) tahun, dengan jatuh tempo setiap kategori deposit stabil mengacu pada SE OJK No.
12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Standar Manajemen Risiko dan Metode Pengukuran Risiko Risiko Suku Bunga di Banking Book bagi Bank Umum. Metodologi yang digunakan oleh Bank untuk memperkirakan tingkat percepatan pelunasan pinjaman dan tingkat penarikan awal deposito berjangka menggunakan data historis dari percepatan pelunasan pinjaman dengan suku bunga tetap dan data pelunasan awal simpanan selama setahun terakhir. Bank melakukan penghitungan tambahan atas opsi suku bunga otomatis pada produk KPR dengan suku bunga variabel yang memiliki fitur cap menggunakan Model Black-Scholes untuk menghitung batasan suku bunga.
LAPORAN HASIL PERHITUNGAN IRRBB
Nilai HQLA setelah Haircut, kewajiban dan komitmen terutang dikalikan dengan persentase run-out atau nilai kontraktual piutang dikalikan dengan persentase arus masuk. 1Nilai yang disesuaikan dihitung setelah dilakukan penerapanhairhair, exit rate dan inflow rate, serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2, serta batas maksimum arus kas masuk. diperhitungkan dalam LCR. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Bagi Bank Umum dan POJK No. 42/POJK.03/2015.
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Total Rp & Va
PERHITUNGAN NSFR
Tanpa Jangka
Waktu < 6 Bulan ≥ 6 Bulan - < 1
Tahun ≥ 1 Tahun 1
LAPORAN NSFR
Komponen ASF
Posisi Tanggal Laporan (Jun 2021)
Total Nilai Tertimbang
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dlm Juta Rp)
No Ref. dari KK NSFR
TOTAL ASF
Tahun ≥ 1 Tahun
Komponen RSF
Posisi Tanggal Laporan (Jun 2021) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dlm Juta Rp)
TOTAL RSF
Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))
PENILAIAN KUALITATIF TERKAIT NSFR
Analisis
Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))
287.557.815Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang
Posisi Tanggal Laporan (Mar 2021) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dlm Juta Rp)
Peningkatan nilai NSFR disebabkan oleh peningkatan komponen Available Stable Funding (ASF) sebesar 5,07% (Rp 46,36 T), lebih besar dibandingkan peningkatan komponen Required Stable Funding (RSF) sebesar 2,56% (Rp .13,37T). Peningkatan komponen ASF ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai tertimbang simpanan nasabah perorangan, usaha mikro, dan usaha kecil, serta pembiayaan nasabah korporasi sebesar Rp38,00 ton dan peningkatan pembiayaan nasabah korporasi sebesar Rp38,00 ton. KPMM dengan 8,46 ton Rp. peningkatan komponen RSF terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman dalam kategori lancar dan dalam perhatian khusus (performing) serta surat berharga sebesar Rp 7,68 T; peningkatan aset lain-lain sebesar Rp 4,10 T; dan peningkatan simpanan pada lembaga keuangan lain untuk keperluan operasional sebesar Rp 0,64 T.
ASET TERIKAT (Encumbrance) - ENC per 30 Juni 2021
Analisis Kualitatif
Juni 2021 Pendekatan Yang Digunakan
Juni 2020 Juni 2021
