ABSTRAK
SITI FADILAH 2017124020050. Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, Return, dan Risiko Pasar terhadap Harga Saham Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dibawah bimbingan AMINUDIN.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel inflasi, suku bunga BI, return, dan risiko pasar terhadap harga saham dengan pendekatan kuantitaif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016- 2020. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang telah di tentunkan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan thitung sebesar 0.4283 dengan nilai probabilitas 0.6687 > 0.05. Suku bunga BI tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan thitung sebesar 1.2625 dengan nilai probabilitas 0.2076 > 0.05. Return berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan thitung sebesar -7.7348 dengan probabilitas 0.0000 < 0.05.
Risiko pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan thitung
sebesar -1.3034 dengan probabilitas 0.1933 > 0.05. Secara simultan inflasi, suku bunga BI, return, dan risiko pasar berpengaruh terhadap harga saham. Dibuktikan bahwa dengan Fhitung sebesar 96.9796 dan Ftabel dengan signifikansi 0.05 (df1 = 5-1
= 4 dan df2 = 350-5 = 345) sebesar 2.3978, jadi Fhitung 96.9796 > 2.3978 dengan signifikansi 0.000 < 0.05.
Kata Kunci: Harga Saham Manufaktur, Inflasi, Suku Bunga BI, Return, Risiko Pasar.
