• Tidak ada hasil yang ditemukan

07350015%2E2013%2E847376

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "07350015%2E2013%2E847376"

Copied!
20
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 20 Halaman )

Teks penuh

Loading

Gambar

Figure 1. The seven stock returns of the S&P 500 composite index from September 29, 1998, until October 7, 2008 (2521 observations).
Table 3. Estimation results for the univariate TVGJR-GARCHmodels
Figure 2. Estimated gt functions for the TVGJR-GARCH model for the seven stock returns of the S&P 500 composite index.
Figure 5. Estimated gt functions for the spline-GJR-GARCH model for the seven stock returns of the S&P 500 composite index.
+7

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 20 Halaman - 2.47 MB )

Garis besar

07350015%2E2013%2E847376

Dokumen terkait

APLIKASI MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCHEDASTICITY (GARCH) UNTUK MENENTUKAN VALUE AT RISK PADA ANALISIS RESIKO INVESTASI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh model time series terbaikyaitu Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroschedasticity (GARCH), untuk

Financial Variables in a Post Keynesian

Using a generalized autoregressive conditional heterskedasticity (GARCH) model, the study found that the variables representing the size of service provided by

APLIKASI MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCHEDASTICITY (GARCH) UNTUK MENENTUKANVALUE AT RISK PADA ANALISIS RESIKO INVESTASI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh model time series terbaikyaitu Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroschedasticity (GARCH), untuk

CMU Intellectual Repository: Relationship between export volumes volatility and exchange rate volatility of Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของปริมาณการส่งออกและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย / Araya Kanjanatarakul

This study employed the Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity model GARCH to estimate the exchange rate volatility and export volumes volatility.. Moreover, it

CMU Intellectual Repository: Modelling world crude oil prices volatility and volatility spillovers = แบบจำลองความผันผวนของราคาน้ำมันดิบโลกและผลข้างเคียงของความผันผวน / Roengchai Tansuchat

"Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models." Journal of Business and Economic Statistics 20:

Measuring Asian Stock Market Integration By Using Orthogonal

2 MEASURING ASIAN STOCK MARKET INTEGRATION BY USING ORTHOGONAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY OGARCH Harjum Muharam Universitas Diponegoro e-mail:

VALUE at RISK (VaR) DAN CONDITIONAL ... - Undip E-Journal

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas estimasi nilai Value at Risk dan Conditional Value at Risk menggunakan metode GARCH Generalized Autoregressive Conditional