Teknik Analisis

BAB III METODE PENELITIAN

G. Teknik Analisis

(Dendawijaya, 2009: 121) Rasio 4 NPF Rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Rimadhani, 2012: 9) (Rimadhani, 2012: 9) Rasio 5 DPK Dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito. (Kasmir, 2006: 64) (Kasmir, 2006: 64) Nominal G. Teknik Analisis 1. Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas merupakan tahap yang paling penting dalam menganalisis data time series untuk melihat ada tidaknya unit root yang terkandung diantara variabel sehingga hubungan antar variabel

dalam persamaan menjadi valid. Dasar pengambilan keputusan ini adalah unit root test (Kasiran, 2010:71).

2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, variasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan swekness

(kemencengen distribusi) (Ghozali, 2013: 19). 3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Hasil pengujian hipotesis yang baik adalah yang tidak melanggar asumsi-asumsi klasik yang mendasari model regresi linier berganda. Asumsi-asumsi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Uji Multikoloniearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Jika

antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas (Ghozali, 2013: 105).

Selain itu multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF) tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai cutoff

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2013: 110).

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Bawono (2006: 133) heteroskedastisitas terjadi apabila varian dari variabel pengganggu tidak sama untuk observasi, akibat yang timbul apabila terjadi heteroskedastisitas adalah penaksir tidak bias tetapi tidak efisien lagi baik dalam

sampel besar maupun kecil, serta uji Ttestdan ujiFtest akan menyebabkan kesimpulan yang salah.

d. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketehui uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013: 160).

e. Uji Linieritas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat atau kubik. Ada beberapa uji yang dapat dilakukan yaitu uji durbin watson, ramsey test, uji lagrange multiplier (Ghozali, 2013: 166).

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menganalisa data yang bersifat multivariate. Analisis digunakan untuk meramalkan nilai variabel dependen (Y), dengan variabel independen yang lebih dari satu (minimal dua), sehingga analisa regresi berganda sering disebut dengan analisis multivariate karena variabel yang mempengaruhi naik

turunnya variabel dependen (Y) lebih dari satu variabel independen (X), dengan kondisi variabel independen (X) ketika mempengaruhi variabel dependen (Y) bervariasi bisa positif dan bisa negatif (Bawono, 2006:84).

Rumus analisis regresi berganda:

Y = β0 + β1X1 + β2 X2 + β3X3 + β4X4 + 

Dimana: Y = Pembiayaan Murabahah X1 = ROA X2 = CAR X3 = NPF X4 = DPK



= Standar Eror 5. Uji Statistik

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2013: 97), uji R²digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R² berkisar antara 0 sampai 1, jika nilainya mendekati 1 maka semakin baik. Setiap tambahan satu variabel maka nilai R²akan meningkat tanpa mempertimbangkan apakah variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sehingga disarankan menggunakan nilai adjusted R² pada saat mengevaluasi.

Menurut Bawono (2006: 92), ciri-ciri nilai R² adalah: 1) Besarnya nilai koefisien determinasi terletak antara 0 sampai

1, jadi nilai R²terletak antara 0 < R²< 1.

2) Nilai nol menunjukkan tidak adanya hubungan antara variabel Independen dengan variabel dependen.

3) Sedangkan nilai 1 menunjukkan adanya hubungan yang sempurna antara variabel independen dengan dependen. 4) Menghitung koefisien determinasi (R²) untuk menilai

besarnya sumbangan atau konstribusi variabel independen (X1,2,3,4) terhadap variabel dependen (Y).

b. Uji Ttest (Uji Secara Individu)

Menurut Bawono (2006: 89), Uji T_test digunakan untuk melihat tingkat signifikansi variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individu atau sendiri-sendiri. Pengujian ini dilakukan secara parsial atau individu, dengan menggunakan uji t statistik untuk masing-masing variabel bebas, dengan tingkat kepercayaan tertentu. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Ho : β1 = 0 artinya variabel independen tidak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

b) Ha : β1 = 0 artinya variabel independen berpengaruh positif

Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dengan melihat nilai signifikansinya apakah lebih atau kurang dari 5% (Bawono, 2006: 91).

c. Uji F_test(Uji Secara Serempak)

Uji Ftest menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-bersama terhadap variabel dependen (Ghazali, 2013: 98). Kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Probabilitas kurang dari nilai signifikan (Sig 0,05), maka hipotesis diterima karena menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2) Profitabilitas lebih dari nilai signifikan (Sig 0,05), maka hipotesis ditolak karena menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.