COMMERCIAL BANKS’ OBLIGATIONS Sejak tahun 1998, Pemerintah menjamin kewajiban
46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) RISK MANAGEMENT (continued)
b. Risiko Kredit (lanjutan) b. Credit Risks (continued)
Faktor utama yang berperan dalam pengendalian dan mengurangi risiko kredit adalah kemampuan satuan kerja perkreditan dalam membuat analisa kredit, sehingga pada akhirnya tercapai suatu keseimbangan antara pengelolaan risiko dengan pengembangan bisnis. Dalam penyaluran kredit Bank menentukan besaran maksimum angsuran kredit yang didasari atas kemampuan debitur. Bersamaan dengan itu, pengelolaan portofolio dan risiko kredit merupakan tanggung jawab dari Komite Manajemen Risiko.
The main factor that controls and reduces credit risk is the ability of the credit unit to analyse the credit, which results in a balance between the credit risk and business development consideration. The Bank also set a maximum loan instalment based on the debtor‟s capacity. At the same time, portfolio management and credit risk is the responsibility of the Risk Management Committee.
(i) Pengukuran risiko kredit (i) Credit risk measurement Dalam mengukur risiko kredit untuk
pinjaman yang diberikan, Bank mempertimbangkan estimasi kerugian saat debitur kemungkinan tidak dapat memenuhi kewajibannya dan estimasi kerugian atas kewajiban debitur yang telah wanprestasi. Untuk mengelola dan memantau risiko atas penyaluran kredit, secara rutin Bank melakukan analisa terhadap portofolio kredit berdasarkan segmentasi bisnis dan kualitas kredit dari debitur.
In determining the estimation of credit risk, the Bank considers the loss estimation when the debtor may not fulfil its obligation and loss estimation when the debtor has failed to pay. To manage and monitor the risk in loan disbursement, the Bank performs analysis of its loan portfolio on regular basis based on business segments and loan quality of its debtors.
(ii) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi
(ii) Risk limit control and mitigation policies Untuk menghindari risiko konsentrasi
kredit, Bank menetapkan limit eksposur untuk setiap nasabah baik pihak berelasi maupun pihak ketiga dalam kebijakan dan pedoman batas maksimum pemberian kredit.
To minimise the credit concentration risk, the Bank sets an exposure limit to each related and non-related parties as mentioned in the maximum lending limit policy.
Bank mengelola, membatasi dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit - baik secara khusus, terhadap debitur individu maupun kelompok, dan industri maupun geografis.
The Bank manages, limits and controls the credit concentration risk - in particular, to individual counterparties and groups, and to industries and geographies.
Batas pemberian kredit ditelaah mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi dan telaahan kredit secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi.
Lending limits are reviewed in the light of changing market and economic conditions and periodic credit reviews and assessments of probability of default Dalam proses pengajuan kredit, pembelian
surat berharga maupun penempatan pada bank lain, Bank menetapkan dual control dalam rangka four eyes principles yang melibatkan petugas marketing, petugas pemeriksa dan pejabat pemutus yang
In the loan application process, purchase of securities and placement with other banks, the Bank sets dual control as part of four eyes principles which involve marketing officers, reviewers and authorised approvers.
Beberapa pengendalian spesifik lainnya dan pengukuran mitigasi dijelaskan di bawah ini:
Some other specific controls are as follows:
Agunan
Bank menerapkan kebijakan untuk memitigasi risiko kredit, antara lain dengan meminta agunan sebagai jaminan pelunasan kredit jika jaminan berupa sumber pembayaran utama debitur berdasarkan arus kas tidak terpenuhi. Jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit meliputi:
• Kas
• Tanah dan/atau bangunan • Standby LC • Mesin • Kendaraan bermotor • Piutang • Persediaan Collateral
The Bank applies policies to mitigate credit risk, by asking collateral to secure the repayment of loan if the main source of
debtor‟s payment is based on its cash flow
were not fulfilled. Collateral types that can be used to mitigate the risk include:
• Cash
• Land and/or building
• Standby LC • Machinery • Vehicle
• Trade receivable • Inventory
Pemberian kredit jangka panjang kepada debitur korporasi pada umumnya disertai agunan. Untuk meminimalisasi kerugian kredit, Bank akan meminta tambahan agunan dari debitur ketika terdapat indikasi penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan.
Longer term finance and lending to corporate entities are generally secured. In addition, in order to minimise the credit loss, the Bank will ask for additional collaterals from the counterparty as soon as impairment indicators are identified for the relevant individual loans.
Asuransi
Selain agunan kredit, Bank menerapkan kebijakan untuk memitigasi risiko kredit dengan melakukan penutupan asuransi bagi setiap debitur konsumer baik asuransi kredit, asuransi jiwa, asuransi PHK maupun asuransi kerugian.
Insurance
In addition to the loan collateral, the Bank implements a policy to mitigate the credit risk by covering the insurance for each consumer debtor such as credit insurance, life insurance, termination insurance and loss insurance.
46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 46. RISK MANAGEMENT (continued)
b. Risiko Kredit (lanjutan) b. Credit Risks (continued)
(iii) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya
(iii) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enchanments
Eksposur risiko kredit terhadap aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:
Credit risk exposures relating to financial assets as at 31 December 2011 and 31 December 2010 are as follows:
Eksposur maksimum/ Maximum exposure 31 Desember/ 31 Desember/ December 2011 December 2010
Giro pada Bank Indonesia 1.318.786.907.840 989.938.155.500 Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank Lain 276.897.437.429 373.359.800.427 Current accounts with other banks
Penempatan pada Placement with Bank Indonesia
Bank Indonesia dan bank lain 2.051.448.432.704 2.026.531.741.917 and other banks
Surat berharga 1.695.401.893.784 1.852.631.741.718 Securities Kredit 13.399.445.341.487 11.178.851.228.648 Loans
Aset lain-lain 192.582.437.128 209.223.693.529 Other assets
18.934.562.450.372 16.630.536.361.739
Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Credit risk exposures relating to off statement of financial position items as at 31 December 2011 and 2010 are as follows: Eksposur maksimum/ Maximum exposure 31 Desember/ 31 Desember/ December 2011 December 2010
Garansi yang diterbitkan 279.932.280.932 330.754.931.654 Guarantee issued
Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bruto seperti yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan.
The above table represents a worst-case scenario of credit risk exposure to the Bank as at December 31, 2011 and 2010, without taking account of any collateral held or other credit enhancements attached. For financial assets, the exposures set out above are based on gross carrying amounts as reported in the statement of financial position.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, pada tanggal 31 Desember 2011, 70,77% (2010: 67,22%) dari jumlah eksposur maksimum
As shown above, as at December 31, 2011, 70.77% (2010: 67.22%) of the total maximum exposure is derived from loans.
kredit lainnya (lanjutan) (continued) Manajemen yakin akan kemampuan Bank
untuk mengendalikan dan memelihara minimal eksposur risiko kredit yang berasal dari pinjaman yang diberikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure of credit risk to the Bank resulting from its loans based on the following:
Bank telah memiliki pedoman tertulis dan prosedur manual mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.
Bank melakukan pemantauan secara rutin dan disiplin untuk mengetahui kondisi terkini dari debitur.
Seluruh kredit komersil diwajibkan memberikan agunan.
The Bank has a documented credit policy and manual procedures that covers all
aspects of the Bank‟s lending activities.
At all times, loan transactions must adhere to the requirements of the Bank‟s policy.
The Bank has an early problem detection system through disciplined monitoring. .
All Commercial loans must be secured by collateral.
Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit
Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure
a) Sektor geografis a) Geographical sector
Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur maksimum kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat Bank beroperasi.
The following table breaks down the
Bank‟s maximum credit exposure at their
carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit support), as categorised by the geographical region as at December 31, 2011 and 2010. For this table, the Bank has allocated exposures to regions based on the geographical area which activities are undertaken.
46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 46. RISK MANAGEMENT (continued)
b. Risiko Kredit (lanjutan) b. Credit Risks (continued)
(iii) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)
(iii) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements (continued)
Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)
Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)
a) Sektor geografis (lanjutan) a) Geographical sector (continued)
31 Desember 2011 / December 31, 2011
DKI Luar DKI
Jakarta/ Jakarta/
Special District Outside Jumlah/
of Jakarta DKI Jakarta Total
ASET ASSETS
Current accounts
Giro pada Bank Indonesia 1.318.786.907.840 - 1.318.786.907.840 with Bank Indonesia
Current accounts with
Giro pada Bank lain 276.872.410.339 25.027.090 276.897.437.429 other banks
Penempatan pada Placement with
Bank Indonesia dan Bank Indonesia and
bank lainnya 2.051.447.914.746 517.958 2.051.448.432.704 other banks
Surat berharga 1.695.401.893.784 - 1.695.401.893.784 Securities
Kredit 11.816.259.241.864 1.583.186.099.623 13.399.445.341.487 Loans
Aset lainnya 182.522.827.611 10.059.609.517 192.582.437.128 Other assets
Jumlah aset 17.341.291.196.184 1.593.271.254.188 18.934.562.450.372 Total assets
31 Desember 2010 / December 31, 2010
DKI Luar DKI
Jakarta/ Jakarta/
Special District Outside Jumlah/
of Jakarta DKI Jakarta Total
ASET ASSETS
Current accounts
Giro pada Bank Indonesia 989.938.155.500 - 989.938.155.500 with Bank Indonesia
Current accounts with
Giro pada Bank lain 373.335.314.322 24.486.105 373.359.800.427 other banks
Penempatan pada Placement with
Bank Indonesia dan Bank Indonesia and
bank lainnya 2.024.431.564.115 2.100.177.802 2.026.531.741.917 other banks
Surat berharga 1.852.631.741.718 - 1.852.631.741.718 Securities
Kredit 10.225.385.696.152 953.465.532.496 11.178.851.228.648 Loans
Aset lainnya 202.853.240.739 6.370.452.790 209.223.693.529 Other assets
Jumlah aset 15.668.575.712.546 961.960.649.193 16.630.536.361.739 Total assets
Eksposur risiko kredit atas rekening administratif adalah sebagai berikut:
Credit risk exposure relating to off-statement of financial position items are as follows:
31 Desember 2011/ December 31, 2011
DKI Luar DKI
Jakarta/ Jakarta/
Special District Outside Jumlah/
of Jakarta DKI Jakarta Total
kredit lainnya (lanjutan) (continued) Eksposur risiko kredit atas rekening
administratif adalah sebagai berikut: (lanjutan)
Credit risk exposure relating to off-statement of financial position items are as follows: (continued)
a) Sektor geografis (lanjutan) a) Geographical sector (continued)
31 Desember 2010 / December 31, 2010
DKI Luar DKI
Jakarta/ Jakarta/
Special District Outside Jumlah/
of Jakarta DKI Jakarta Total
Garansi yang diterbitkan 310.245.390.603 20.509.541.051 330.754.931.654 Guaranteeissued
b) Sektor Industri b) Industry sector
Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur maksimum kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.
The following table breaks down Bank‟s
maximum credit exposure at their carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit support), as categorised by industry sectors as at December 31, 2011 and 2010.
(dalam jutaan
Rupiah) 31 Desember 2011/December 31, 2011
(in millions of Rupiah)
Pemerintah/
Government Bank/Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank/ Financial Institution Non Banks Industri Pengolahan/ Manufacturing Jasa-jasa Dunia Usaha/ Trade Services Perusahaan Lainnya dan Perseorangan/ Other Companies
and Individual Jumlah/ Total
Giro pada Bank
Indonesia 1.318.787 - - - - - 1.318.787 Current accounts With Bank Indonesia
Giro pada bank
lain - 276.897 - - - - 276.897 Current accounts With Other banks
Penempatan pada Placement with
Bank Indonesia Bank Indonesia
dan bank lain 2.029.746 21.702 - - - - 2.051.448 and other banks
Surat berharga 1.650.402 45.000 1.695.402 Securities
Kredit 12.287 22 2.136.315 2.978.096 8.272.725 13.399.445 Loans
Pendapatan bunga
masih harus Accrued interest
diterima - 123 - 19.010 34.460 44.589 98.182 receivables Tagihan akseptasi 85.716 485 6.232 92.433 Acceptances receivable Tagihan derivatif - 1.968 - - - - 1.968 Derivative receivable Jumlah 5.011.222 300.690 22 2.241.041 3.013.041 8.368.546 18.934.562 Total
46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 46. RISK MANAGEMENT (continued)
b. Risiko Kredit (lanjutan) b. Credit Risks (continued)
(iii) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)
(iii) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements (continued)
b) Sektor Industri (lanjutan) b) Industry sector (continued)
(dalam jutaan
Rupiah) 31 Desember 2010/December 31, 2010
(in millions of Rupiah)
Pemerintah/
Government Bank/Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank/ Financial Institution Non Banks Industri Pengolahan/ Manufacturing Jasa-jasa Dunia Usaha/ Trade Services Perusahaan Lainnya dan Perseorangan/ Other Companies
and Individual Jumlah/ Total
Giro pada Bank
Indonesia 989.938 - - - - - 989.938 Current accounts with Bank Indonesia Current accounts with Other
Giro pada bank lain - 373.360 - - - - 373.360 banks
Penempatan pada Placement with
Bank Indonesia Bank Indonesia
dan bank lain 1.778.349 248.183 - - - - 2.026.532 and other banks
Surat berharga 1.660.632 - - - - 192.000 1.852.632 Securities
Kredit 11.390 35.550 38 1.732.991 2.682.464 6.716.418 11.178.851 Loans
Pendapatan bunga
masih harus Accrued interest
Diterima 2 199 - 6.886 29.792 73.607 110.486 receivables
Tagihan akseptasi - - - 93.970 - 4.768 98.738
Acceptances receivable
Jumlah 4.440.311 657.292 38 1.833.847 2.712.256 6.986.793 16.630.537 Total
Eksposur risiko kredit atas komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:
Credit risk exposure relating to commitments and contingencies are as follows:
(dalam jutaan
Rupiah) 31 Desember 2011/December 31, 2011
(in millions of Rupiah)
Pemerintah/
Government Bank/Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank/ Financial Institution Non Banks Industri Pengolahan/ Manufacturing Jasa-jasa Dunia Usaha/ Trade Services Perusahaan Lainnya dan Perseorangan/ Other Companies
and Individual Jumlah/ Total
Garansi yang
diberilkan 56.654 - - - 206.069 17.209 279.932 Guarantee Issued
31 Desember 2010/December 31, 2010
Pemerintah/
Government Bank/Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank/ Financial Institution Non Banks Industri Pengolahan/ Manufacturing Jasa-jasa Dunia Usaha/ Trade Services Perusahaan Lainnya dan Perseorangan/ Other Companies
and Individual Jumlah/ Total
Garansi yang
31 Desember 2011/December 31, 2011
Tidak mengalami
penurunan nilai/ Non
impaired
Mengalami penurunan
nilai/ Impaired Jumlah/Total
Rupiah 10.875.488.654.545 140.406.932.882 11.015.895.587.427 Rupiah
Mata uang asing 2.281.755.796.111 101.793.957.949 2.383.549.754.060 Foreign currencies
Jumlah 13.157.244.450.656 242.200.890.831 13.399.445.341.487 Total
Dikurangi: cadangan kerugian Less: allowance for possible
penurunan nilai (225.688.616.858 ) (62.436.972.820 ) (288.125.589.678 ) impairment losses
Jumlah 12.931.555.833.798 179.763.918.011 13.111.319.751.809 Total
31 Desember 2010/December 31, 2010
Tidak mengalami
penurunan nilai/ Non
impaired
Mengalami penurunan
nilai/ Impaired Jumlah/Total
Rupiah 9.825.511.035.808 - 9.825.511.035.808 Rupiah
Mata uang asing 1.353.340.192.840 - 1.353.340.192.840 Foreign currencies
Jumlah 11.178.851.228.648 - 11.178.851.228.648 Total
Dikurangi: cadangan kerugian Less: allowance for possible
penurunan nilai (193.661.435.179 ) - (193.661.435.179 ) impairment losses
Jumlah 10.985.189.793.469 - 10.985.189.793.469 Total
c. Risiko Pasar c. Market Risks
Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar. Risiko suku bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book, yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing.
Market risk is risk on statement of financial position and administrative accounts including derivative transactions due to overall changes in market condition, including change in option price. Market variables are interest rate and exchange rate. Interest rate risk is risk arising from changes in financial instrument value from trading book position or changes in economic value from banking book position due to changes in interest rate. Exchange rate risk is risk arising from changes in trading and banking books position due to changes in foreign exchange rate.
Risiko tingkat suku bunga Interest rate risk Bank melakukan pengawasan terhadap dampak
pergerakan tingkat suku bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap Bank, baik dampak terhadap laba maupun likuiditas, dari pergerakan tingkat suku bunga yang merugikan. Untuk mengukur risiko pasar karena pergerakan suku bunga, Bank melakukan analisa pada pergerakan marjin suku bunga dan juga melakukan analisa pada profil jatuh tempo seluruh aset dan liabilitas berdasarkan pada jadwal perubahan suku bunga (repricing schedule).
Interest rate exposure is also monitored to minimise any negative impact to the Bank, either the impact on the profitability or on liquidity, due to adverse market movements. To measure market risk fluctuations in interest rates, the Bank primarily uses interest rate margin and spread analysis, and also reviews the maturity gap analysis based on the repricing schedule for all assets and liabilities.
46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 46. RISK MANAGEMENT (continued)
c. Risiko Pasar (lanjutan) c. Market Risks (continued)
Risiko tingkat suku bunga (lanjutan) Interest rate risk (continued) Risiko tingkat suku bunga timbul dari berbagai
layanan perbankan bagi nasabah.
Interest rate risk arises from the provision of a variety of banking services to customers.
Sebagian besar deposito nasabah dan pinjaman yang diberikan dengan tingkat suku bunga mengambang, berkaitan langsung dengan tingkat suku bunga pasar atau tingkat suku bunga yang diumumkan, yang disesuaikan secara periodik guna mencerminkan pergerakan pasar.
A substantial proportion of customer deposits and lending at floating interest rate is either directly linked to market rates or based upon published rates which are periodically adjusted to reflect market movements.
Tabel di bawah merangkum tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk Rupiah dan mata uang asing.
The table below summarises the annual average interest rates for Rupiah and foreign currencies.
2011 2010 Rupiah/ Rupiah % Mata uang asing/ Foreign currencies % Rupiah/ Rupiah % Mata uang asing/ Foreign currencies % ASET ASSETS
Placement with Bank
Penempatan pada Bank Indonesia and
Indonesia dan bank lain 9,2% - 8,76% 0,25% other banks
Surat berharga 8% - 9,25% 5,87% Securities
Kredit 8,25% 13% 15% 9% Loans
LIABILITAS LIABILITIES
Simpanan dari nasabah: Customer deposits:
- Giro 3,63% 0,88% 3,75% 1% Current accounts -
- Tabungan 2,5% - 2,5% - Savings -
- Deposito berjangka 9,75% 2,38% 6,25% 2,63% Time deposits -
Simpanan dari bank lain: Deposits from other banks:
- Giro 2% - 2% - Current accounts -
Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan berbunga pada nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, yang dikategorikan menurut mana yang terlebih dahulu antara tanggal perubahan bunga secara kontraktual atau tanggal jatuh tempo:
The table below summarises the Bank‟s interest earning assets and interest bearing liabilities at carrying amounts as of December 31, 2011 and 2010 categorised by the earlier of contractual repricing interest or maturity dates:
(dalam jutaan
Rupiah) 31 Desember 2011/December 31, 2011
(in millions of Rupiah) Tidak dikenakan bunga/ Non interest bearing 1 bulan s/d 6 bulan/ 1 month until 6 months 6 bulan s/d 12 bulan/ 6 months until 12 months 1 tahun s/d 2 tahun/ 1 year until 2 years 2 tahun s/d 5 tahun/ 2 years until 5 years Lebih dari 5 tahun / More than 5
years Jumlah/ Total
Aset Assets
Giro pada Bank Current accounts
Indonesia 1.318.787 - - - - 1.318.787 with Bank Indonesia
Giro pada bank Current accounts with
Lain - 276.897 - - - - 276.897 Other banks
Penempatan pada Placement with
Bank Indonesia Bank Indonesia and
dan bank lain - 2.029.747 - - - 21.701 2.051.448 other banks
Surat berharga -
Bruto 3 199.697 1.450.702 - 45.000 - 1.695.402 Securities-gross
Kredit - 3.255.953 3.158.731 712.608 4.005.063 2.267.090 13.399.445 Loans
Pendapatan bunga
yang masih Accrued interest
akan diterima 98.182 - - - 98.182 receivable
1.416.972 5.762.294 4.609.433 712.608 4.050.063 2.288.791 18.840.161
Liabilitas Liabilities
Simpanan dari Deposits from
Nasabah - 16.002.681 293.957 - - - 16.296.638 Customers
Simpanan dari Deposits from
bank lain - 120.262 - - - - 120.262 Other banks
Pinjaman yang
Diterima - - 2.205 2.205 2.205 - 6.615 Borrowings
Bunga masih Accrued interest
harus dibayar 49.104 - - - 49.104 payable
Pinjaman
subordinasi - - 101.955 101.955 305.866 305.866 815.642 Subordinated loan
Jumlah 49.104 16.122.943 398.117 104.160 308.071 305.866 17.288.261 Total
Jumlah Gap
repricing suku Total interest gap
46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 46. RISK MANAGEMENT (continued)
c. Risiko Pasar (lanjutan) c. Market Risks (continued)
Risiko tingkat suku bunga (lanjutan) Interest rate risk (continued) Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas
keuangan berbunga pada nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, yang dikategorikan menurut mana yang terlebih dahulu antara tanggal perubahan bunga secara kontraktual atau tanggal jatuh tempo: (lanjutan)
The table below summarises the Bank‟s interest
earning assets and interest bearing liabilities at carrying as of December 31, 2011 and 2010 amounts categorised by the earlier of contractual repricing interest or maturity dates: (continued)
(dalam jutaan
Rupiah) 31 Desember 2010/December 31, 2010
(in millions of Rupiah) Tidak dikenakan bunga/ Non interest bearing 1 bulan s/d 6 bulan/ 1 month until 6 months 6 bulan s/d 12 bulan/ 6 months until 12 months 1 tahun s/d 2 tahun/ 1 year until 2 years 2 tahun s/d 5 tahun/ 2 years until 5 years Lebih dari 5 tahun / More than 5
years Jumlah/ Total
Aset Assets
Giro pada Bank Current accounts
Indonesia 989.938 - - - - - 989.938 with Bank Indonesia
Giro pada bank Current accounts with
Lain - 373.360 - - - - 373.360 Other banks
Penempatan pada Placement with
Bank Indonesia Bank Indonesia and
dan bank lain - 1.993.399 2.100 - - 31.033 2.026.532 other banks
Surat berharga -
Bruto 3 - 1.375.852 - 192.000 284.777 1.852.632 Securities-gross
Kredit - 1.364.407 3.593.998 751.413 3.385.592 2.083.441 11.178.851 Loans
Pendapatan bunga
yang masih Accrued interest
akan diterima 110.486 - - - 110.486 receivable
1.100.427 3.731.166 4.971.950 751.413 3.577.592 2.399.251 16.531.799
Liabilitas Liabilities
Simpanan dari Deposits from
nasabah - 14.406.076 275.904 - - - 14.681.980 Customers
Simpanan dari Deposits from
bank lain - 71.924 - - - - 71.924 Other banks
Pinjaman yang
diterima - - 2.205 2.205 4.410 8.820 Borrowings
Bunga masih Accrued interest
harus dibayar 50.451 - - - 50.451 payable
Pinjaman
subordinasi - - 101.955 101.955 305.866 407.821 917.597 Subordinated loan
Jumlah 50.451 14.478.000 380.064 104.160 310.276 407.821 15.730.772 Total
Jumlah Gap
repricing suku Total interest gap
bunga 1.049.976 (10.746.834) 4.591.886 647.253 3.267.316 1.991.430 801.027 repricing
Risiko mata uang Currency risk
Risiko ini umumnya terjadi dari transaksi dan produk valuta asing. Risiko kurs mata uang dimonitor dan dilaporkan setiap hari oleh Bank untuk memastikan bahwa dampak pergerakan nilai tukar mata uang asing yang merugikan dapat dikendalikan.
Primarily, this exposure arises from foreign currency products and transactions. Currency rate risk is monitored and reported daily by the Bank to ensure that exposure to adverse foreign currency exchange rate movements are maintained within pre-defined limits.
Tabel dibawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Termasuk didalamnya adalah instrumen keuangan pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang:
The table below summarises exposure to foreign
