MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) RISK MANAGEMENT (continued)

2015 2014* Laba tahun berjalan untuk

I. Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan) Risk Management Framework (continued)

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) RISK MANAGEMENT (continued)

I. Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan) I. Risk Management Framework (continued)

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

1. Active monitoring from the Boards of Commissioners and Directors (continued)

 Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi membentuk komite sebagai berikut:

a. Komite Manajemen Risiko b. Komite Aset dan Liabilitas

c. Komite Pemantau Teknologi Informasi (TI)

d. Komite Kredit

 To support its duties and

responsibility, Board of Directors established the following committee: a. Risk Management Committee b. Assets and Liabilities Committee

c. Oversight Committee on

Information Technology d. Credit Committee

 Untuk pengendalian internal, Direksi membentuk:

a. Satuan Kerja Audit Intern b. Satuan Kerja Manajemen Risiko c. Satuan Kerja Kepatuhan d. Satuan Kerja Kontrol

 For internal control, Board of Directors established:

a. Internal Audit Working Unit b. Risk Management Unit c. Compliance Unit d. Controlling Unit

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

2. Proper policy, procedure and limit setting

 Seluruh aktivitas Bank dan setiap produk/jasa Bank harus memiliki pedoman dan prosedur yang ditetapkan secara jelas dan cakupannya sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank.

 The entire Bank‟s activities and all product/service should have a clear guideline and procedure which is in line with the Bank‟s vision, mission and business strategy.

 Kebijakan, pedoman dan prosedur yang dikeluarkan oleh Bank ditatakerjakan oleh Bagian Sistem dan Prosedur.

 Policies, guidelines and procedures issued by the Bank are properly

administered by System and

Procedure Unit.

 Penetapan limit Bank yang dibuat dan diusulkan oleh unit kerja operasional, disampaikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk dikaji dan direkomendasikan kepada Komite Manajemen Risiko guna diusulkan kepada Direksi sebagai pengambil keputusan.

 Bank‟s limit settings which are made and proposed by the operational unit, are submitted to the Risk Management Working Unit to be reviewed and

recommended to the Risk

Management Committee to get

approval from the Board of Directors as a decision-maker.

 Kebijakan, pedoman, prosedur dan limit dilakukan reviu minimal satu kali dalam setahun oleh unit kerja operasional, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Satuan Kerja Manajemen Risiko.

 Policies, guidelines, procedures and limit will be reviewed at least once a year by the operational unit, considering recommendation from Risk Management Working Unit.

I. Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan) I. Risk Management Framework (continued)

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko

3. Proper identification process,

measurement, monitoring and risk control, and risk management information system

 Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank.

 The process of identification,

measurement, monitoring and risk control is a significant part of risk management implementation process which is applied by the Bank.

 Keseluruhan proses manajemen risiko, pelaksanaannya dilakukan oleh 3 (tiga) unit kerja yang berbeda tugas dan tanggung jawabnya yaitu front office

(unit bisnis), middle office (unit manajemen risiko) dan back office

(unit operasional).

 All risk management processes are implemented by 3 (three) work groups which have different duties and responsibilities, they are front office (business unit), middle office (risk management unit) and back office (operational units).

 Front office (unit bisnis) merupakan unit kerja operasional yang melakukan transaksi secara langsung sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan mengelola portofolio yang dimiliki Bank, dengan tetap memperhatikan konsep yang telah ditetapkan oleh manajemen risiko, diantaranya:

- Divisi Kredit: analisis kredit, rating kredit, pengawasan kredit (account supervisory), pengelolaan kredit (account maintenance) dan monitoring kredit.

 Front office (business unit) is an operational work group that conduct direct transaction in accordance with its duties and responsibilities and managing the Bank‟s portfolios, and also focus on concept which defined by risk management, among others:

- Credit Division: credit analysis, credit rating, credit control (account supervisory), credit management (account maintenance) and credit monitoring.

- Divisi Treasury : Dealer dan Marketing

yang melakukan pengelolaan dan pengawasan risiko pasar dan risiko likuiditas.

- Operasional lainnya: Customer Service dan Teller yang melakukan pengelolaan dan pengawasan risiko operasional.

- Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan reviu independen terhadap portofolio Bank secara sampling khususnya untuk debitur besar tertentu sebelum dan setelah pencairan kredit serta portofolio kredit berdasarkan BMPK, sektor ekonomi dan geografi.

- Treasury Division: Dealer and Marketing to manage and control market risk and liquidity risk.

- Other Operations: Customer

Service and Teller who manage and supervise operational risk.

- Risk Management Unit

independent review of the Bank‟s portfolios especially for certain debtors before and after loan disbursement and loan portfolio based on LLL, economic sector and geography.

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 40. RISK MANAGEMENT (continued)

I. Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan) I. Risk Management Framework (continued)

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko (lanjutan)

3. Proper identification process,

measurement, monitoring and risk control, and risk management information system (continued)

 Middle office (unit manajemen risiko) merupakan bagian pendukung operasional yang diantaranya melakukan pengaturan, penyusunan pedoman/ prosedur dan pengawasan operasional serta melakukan manajemen portofolio secara bank wide, yaitu:

 Middleoffice (risk management unit) is a part of operational support team that provide, among others, arrangement,

preparation of operational

guidelines/procedures and its

operations supervisory also conducting bank wide portfolio management, such as:

- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR):

- Risk Management Working Unit (SKMR):

a) Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

b) Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko. c) Memantau atas implementasi

kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.

d) Memantau posisi/eksposur risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.

e) Melakukan stress testing guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan. f) Mengkaji usulan aktivitas

dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu Bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan.

a) Developing procedures and tools for identification, measurement, monitoring, and risk monitoring.

b) Designing and implementing the required tools in the application of risk management.

c) Monitoring the implementation of policies, strategies and risk

management framework

recommended by the Risk

Management Committee and

which isapproved bythe Board of Directors

.

d) Monitoring risk position/ exposure including monitoring compliance to the risk tolerance and limits.

e) Conducting stress testing to determine implication of the

application of risk

management policies and

strategies to the Bank‟s

portfolio or overall

performance.

f) Reviewing the proposed new

activity and/or product

developed by a certain unit of the Bank. The assessment is focused primarily on aspects of the Bank‟s ability to manage new events and/or products including the completeness of systems and procedures used, and its implication on the overall Bank‟s risk exposure.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko (lanjutan)

3. Proper identification process,

measurement, monitoring and risk control, and risk management information system (continued)

- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR): (lanjutan)

- Risk Management Working Unit (SKMR): (continued)

g) Memberikan rekomendasi kepada unit kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat dipelihara Bank.

g) Provide recommendation to the business unit and/or Risk

Management Committee

related to the implementation of risk management, among

others, on the scale or

maximum risk exposure that the Bank canmanage

.

- Bagian Sistem dan Prosedur mempersiapkan pedoman dan prosedur operasional Bank.

- The Systems and Procedures Unit

prepares guidelines and

operational procedures of the Bank.

 Back office (unit operasional) merupakan bagian akhir dari proses operasional, yang diantaranya, melakukan penyelesaian transaksi dan pengambilan keputusan serta melakukan manajemen portofolio diantaranya:

 Back office (operational unit) is the final function of operational processes

which conduct, among others,

transaction settlements, decisions making and portfolio management, such as:

- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR):

a) Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko.

- Risk Management Working Unit (SKMR):

a) Provide inputs to the Board of Directors in set-up policy, strategy and risk management framework.

b) Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Komite Pemantau Risiko, Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan akan ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.

c) Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan:

(1) Kecukupan kerangka manajemen risiko.

(2) Keakuratan metodologi penilaian risiko.

(3) Kecukupan sistem informasi manajemen risiko.

b) Prepare and submit risk profile reports to the Risk Monitoring Committee

,

President Director

,

Director of Compliance and

Risk Management Committee

on a regular basisorat leaston

a quarterly basis

.

The

frequency of reporting will be

increased if the market

conditionschange rapidly

.

c) Conduct a periodical review

based on the adjusted

frequency according to the Bank‟s needs, to ensure

:

(1) The adequacy of the risk

management framework. (2) The accuracy of risk

assessment methodology. (3) The adequacy of risk

management information

40. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) 40. RISK MANAGEMENT (continued)

I. Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan) I. Risk Management Framework (continued)

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko (lanjutan)

3. Proper identification process,

measurement, monitoring and risk control, and risk management information system (continued)

- Divisi Kredit: Komite Kredit melakukan pengelolaan batas limit risiko kredit dan penagihan kredit bermasalah oleh Bagian Remedial.

- Divisi Treasury: Bagian Treasury Operation melakukan pengelolaan risiko penyelesaian.

- Credit Division: Credit Committee to manage the risk credit limit and to collect non-performing loans by Remedial Unit.

- Division of Treasury: Treasury Operations Unit to manage the settlement risk.

 Sistem informasi manajemen risiko - Sistem informasi manajemen risiko

harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Bank Indonesia dan manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan.

- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) menyusun laporan profil risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Bank Indonesia, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Manajemen Risiko, serta bersama- sama dengan unit kerja operasional melaporkan pemantauan dan hasil perhitungan stress testing dan

Contingency Funding Plan kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko secara berkala dalam rangka mitigasi risiko dan mengambil tindakan yang diperlukan.

 Risk management information system

- Risk management information

system should support the

implementation of reporting to Bank Indonesia and management as a basis for decision making process.

- Risk Management Working Unit (SKMR) prepares risk profile report periodically for submission to Bank

Indonesia, Boards of

Commissioners and Directors and Risk Management Committee, also together with the operational units

report the monitoring and

calculation of stress testing and Contingency Funding Plan to the

Board of Directors, Risk

Management Committee and Risk Monitoring Committee on a regular basis in order to mitigate risks and take a necessary actions.

- Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko harus direviu secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.

- Adequacy of information that resulted from risk management information system should be reviewed periodically to ensure that information provided is adequate to cover the complexity of business activity.

4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

4. A comprehensive system of internal control

 Sistem pengendalian internal Bank yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh unit kerja operasional dan unit kerja pendukung serta satuan kerja audit internal.

 A reliable and effective internal control system of the Bank is the responsibility of all operational and supporting units as well as internal audit unit.

4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh (lanjutan)

4. A comprehensive system of internal control (continued)

 Fungsi yang menjalankan pengawasan dalam pengendalian internal diantaranya:

- Pengawasan melekat oleh Bagian Kontrol untuk pengawasan kepatuhan Bank terhadap ketentuan internalnya. - Pengawasan melekat oleh Bagian

Kepatuhan untuk pengawasan kepatuhan Bank terhadap ketentuan eksternal Bank.

 The functions that provided monitoring in internal control as follows:

- Closed monitoring by Control Unit to monitor the Bank‟s compliance to its internal regulations.

- Closed monitoring by Compliance Unit to monitor the Bank‟s

compliance to its external

regulation.

- Satuan Kerja Manajemen Risiko melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan:

(1) Kecukupan kerangka manajemen risiko.

(2) Keakuratan metodologi penilaian risiko.

(3) Kecukupan sistem informasi manajemen risiko.

- Risk Management Working Unit provides a periodically review and adjusted the frequency to based on Bank‟s needs, to ensure:

(1) The adequacy of risk

management framework.

(2) The accuracy of risk

assessment methodologies.

(3) The adequacy of risk

management information

system.

- Satuan Kerja Audit Internal melakukan:

a) kaji ulang penerapan manajemen risiko secara berkala minimal sekali setiap tahun.

b) pemeriksaan sampling secara periodik berdasarkan basis risiko.

- Internal Audit Working Unit

conducts:

a) a review on risk management implementation on a regular basis and at least once a year. b) a periodical sampling based on

risk basis.

Kerangka dasar manajemen risiko tersebut direviu secara periodik dan jika diperlukan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan kompleksitas usaha dan risiko Bank, ketentuan Bank Indonesia dan/atau berdasarkan “best

practices” terkini.

The basic framework of risk management was reviewed on periodically basis and will be revised to conform with the growth of the Bank‟s business complexity and risk, Bank Indonesia regulation and/or based on “best practices” to date.