METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dimana penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini meneliti pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan
(NPL), dan Suku Bunga SBI terhadap Penyaluran KreditPada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Bank Indonesia (BI) melalui media internet dengan situs www.bi.go.id, www.idx.co.id dan waktu penelitian ini dilakukan dari bulan April 2015 sampai dengan Juni 2015.
3.3 Batasan Operasional
Penelitian ini membatasi hanya melihat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Suku Bunga SBI terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Keterbatasan teori-teori untuk menghindari kesimpangsiuran dalam membahas dan menganalisis permasalahan, maka ditetapkan batasan operasional dari penelitian sebagai berikut:
1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penyaluran Kredit.
2. Variabel Independen, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan
(NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Suku Bunga SBI.
3. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan pada Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia pada website www.bi.go.id dan
www.idx.co.id.
3.4. Definisi Operasional
Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
3.4.1. Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penyaluran Kredit. Penyaluran Kredit adalah dana yang diberikan/disalurkan Bank BUMN kepada debitur. Variabel ini dinyatakan dalam miliar rupiah dan data yang diambil adalah jumlah penyaluran kredit dari tahun 2007-2014 yang diperoleh dari Bank Indonesia.
3.4.2. Variabel Independen (X) 1. Dana Pihak Ketiga
Dana pihak ketiga adalah sumber dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat yang terdiri dari giro, deposito, tabungan. Variabel ini dinyatakan dalam miliar rupiah dan data yang diambil adalah Dana Pihak Ketigadari tahun 2007-2014 yang diperoleh dari Bank Indonesia.
2. Non Performing Loan
Non Performing Loan merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Variabel ini dinyatakan dalam persen (%) dan data yang diambil adalah Non Performing Loan dari tahun 2007- 2014 yang diperoleh dari Bank Indonesia. Untuk menghitung Non Performing Loan digunakan rumus:
NPL = Jumlah Kredit Bermasalah
Total Kredit x 100%
3. Capital Adequacy Ratio
Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Variabel ini dinyatakan dalam persen dan data yang diambil adalah Capital Adequacy Ratio dari tahun 2007-2014 yang diperoleh dari Bank Indonesia. Untuk menghitung
Capital Adequacy Ratiodigunakan rumus:
CAR = Modal Bank
Asset tertimbang menurut Risiko x 100%
4. Suku Bunga SBI
Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Variabel ini dinyatakan dalam persen (%)
dan data yang diambil adalah Suku Bunga SBIdari tahun 2007-2014 yang diperoleh dari Bank Indonesia.
Tabel 3.1 Definisi Operasional
Variabel Definisi Variabel Parameter Skala Ukur
Penyaluran Kredit
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.
Posisi kredit pada Bank BUMN pada akhir periode yang dinyatakan dalam Milyar Rupiah
Rasio
Dana Pihak Ketiga
Dana pihak ketiga adalah sumber dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat yang terdiri dari giro, deposito, tabungan.
Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Persero pada akhir periode yang dinyatakan dalam Milyar Rupiah
Rasio
CAR Rasio permodalan yang
menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan
danauntuk keperluan
pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang
diakibatkan dalam
operasional bank.
M
T M R x 100% Rasio
NPL rasio yang dipergunakan
untuk mengukur
kemampuan bank dalam
menyanggah resiko
kegagalan pengembalian kredit oleh debitur.
y
T x 100% Rasio
Suku Bunga SBI
Suku Bunga SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang.
Tingkat suku bunga SBI 1 bulan pada akhir periode yang dinyatakan dalam persentase.
3.5 Populasi dan Sampel Penelitian.
Populasi pada penelitian ini ya n g berj um l ah 4 (em pat ) bank adalah Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun kriteria penentu sampel penelitian dengan menggunakan Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2014.
Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel dalam penelitian ini diperoleh 4 (empat) Bank BUMN:
Tabel 3.2 Sampel Penelitian
No. Nama Perusahaan
1. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 2. PT. Bank Mandiri Tbk
3. PT. Bank Negara Indonesia Tbk 4. PT. Bank Tabungan Negara Tbk
3.6 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain (Situmorang dan Lutfi, 2011:3). Data sekunder diperoleh melalui media internet dengan situs
www.bi.go.id, www.idx.co.id, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan
dengan penelitian.
3.7Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan terutama dengan cara studi dokumenter, buku, jurnal penelitian, artikel, serta laporan-laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia.
3.8. Metode Analisis Data 3.8.1. Analisis Deskriptif
Untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai data variabel dalam penelitian ini maka digunakanlah analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini meliputi nilai rata-rata, jumlah data, dan standard deviasi dari 4 variabel independen Dana Pihak ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Suku Bunga SBI sebagai variabel yang mempengaruhi Penyaluran Kredit.
3.8.2. Analisis Regresi Berganda
Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis linear berganda ditujukan untuk menentukan hubungan linear antara beberapa variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Analisis linear berganda memerlukan pengujian secara serempak dengan menggunakan F hitung. Dalam analisis linear berganda juga memerlukan pengujian asumsi klasik yang diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala multikolineritas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) yakni tidak terdapat heteroskedastisitas, multikolineritas, autokorelasi (Situmorang dan Lutfi, 2011:151). Tujuannya adalah agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara tepat dan efisien.
Persamaan regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 +
ε
Dimana : Y = Penyaluran Kredit a = Konstanta b1...b4 = Koefisien RegresiX1 = Dana Pihak Ketiga (DPK)
X2 = Capital Adequacy Ratio (CAR)
X3 = Non Performing Loan (NPL)
X4 = Suku Bunga SBI
ε
= Standard error3.9. Pengujian Hipotesis
3.9.1.Uji Hipotesis Secara Serempak (Uji F)
Uji F pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara serempak terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis secara serempak adalah sebagai berikut :
1. H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = 0, artinya Dana Pihak ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Suku Bunga SBI secara serempak berpengaruh tidak signifikan terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank BUMN (Persero) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. H1 : Minimal satu bi ≠ 0, artinya minimal ada satu pengaruh variabel
independen (Dana Pihak ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Suku Bunga SBI) secara serempak berpengaruh
signifikan terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank BUMN (Persero) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Kriteria pengambilan keputusan pada pengujian hipotesis secara serempak adalah sebagai berikut:
1. Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima
2. Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak
3.9.2. Uji Hipotesis Secara Parsial ( Uji t)
Uji statistik t untuk menguji pengaruh variabel independen (Dana Pihak ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR),dan Suku Bunga SBI) atau untuk melihat variabel apa yang memberikan pengaruh yang paling dominan diantara variabel yang ada. Hipotesis untuk uji statistik t adalah sebagai berikut:
1. H0 : bi = 0, artinya Dana Pihak ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Suku Bunga SBI secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. H1 : bi ≠ 0, artinya Dana Pihak ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Suku Bunga SBI secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut:
1. Jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima
2. Jika thitung< ttabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak
3.9.3. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai (R2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).
3.10. Uji Asumsi Klasik 3.10.1.Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak menceng kekiri atau menceng ke kanan (Situmorang dan Lutfi, 2011:100). Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah sebagai berikut:
a. Jika p < 0.05 maka distribusi data tidak normal b. Jika p > 0.05 maka distribusi data normal
3.10.2.Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2009). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi antara lain dapat dilakukan dengan melihat (1) nilai tolerance dan lawannya (2) varians factor (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2009).
3.10.3.Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama di antara anggota grup tersebut. Jika varians sama, maka dikatakan ada homokedastisitas. Sedangkan jika varians tidak sama, dikatakan terjadi heteroskedastisitas (Situmorang dan Lutfi, 2011: 108). Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan scatterplot. Apabila terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk pola yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastitas pada model regresi sehingga model regresi layak di pakai.
3.10.4.Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan
pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Pengujian asumsi ini, dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson (Durbin Watson Test). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelsi. Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut (Situmorang dan Lutfi, 2011:126):
Tabel 3.3
Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
Hipotesis Nol Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl Tidak ada autokorelasi positif No Decision dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 Tidak ada korelasi negatif No Decision 4 –du ≤ d ≤ 4 - dl Tidak ada autokorelasi positif
atau negatif