HASIL DAN PEMBAHASAN
B. Hasil Analisis dan Pembahasan
5) Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar dengan Jumlah
Penyaluran Kredit Modal Kerja
Berdasarkan pada persamaan regresi di atas, LnKurs (X4) = 0,709 maksudnya adalah jika setiap pelemahan Rp 1LnKurs (X3) akan menyebabkan berkurangnya jumlah permintaan kredit modal kerja (Y) sebesar Rp 709.000.000.Berdasarkan nilai signifikansi dan nilai t hitung dan t table diatas dapat disimpulkan bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap penyaluran kredit modal kerja. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Kholisudin (2012) yang menyimpulkan nilai tukar berpengaruh terhadap kredit perbankan.
Kredit modal kerja yang diikuti konsumsi mengalami dampak yang signifikan negatif saatterjadi volatilitas kurs, ini mengindikasikan bahwa bahan baku produksi masih banyakbergantung pada komponen impor,
115 sehingga produksi yang semakin bergantung kepadakomponen impor akan mengalami dampak dari pergerakan kurs. Kedua hal ini dapatberhubungan karena bila saja kurs bergerak naik dan suatu produksi sangat bergantung padabahan baku impor maka bisa saja produksi berhenti dilakukan yang menyebabkan juga tidak adanya peminjaman modal kerja (Yoda Ditria dkk, 2008:188).
Namun fenomena krisis yang terjadi pada Triwulan IV 2008 hingga Triwulan III 2009, indikator makro seperti nilai tukar Rp terhadap US$ cenderung melemah dan inflasi meningkat. Hal ini dapat berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Krisis dapat menyebabkan gairah usaha menurun. Maka dari itu perekonomian sektor riil harus segera digerakkan agar dampak dari krisis tidak berlanjut dan berlangsung lama. Penyaluran kredit menjadi menjadi penting, mengingat sebagian besar pembiayaan pembangunan khususnya di sebagian besar negara berkembang kredit merupakan sumber pembiayaaan utama. Pada situasi krisis, otoritas moneter dalam hal ini bank sentral cenderung untuk menurunkan suku bunga acuan BI Rate agar suku bunga kredit dapat turun sehingga menarik masyarakat untuk mengajukan kredit, dengan harapan untuk mempercepat masa recovery pasca krisis. Dengan demikian perekonomian sektor riil dapat bergerak dan tumbuh. Adanya krisis maka permintaan kredit perbankan mengalami peningkatan (Akhmad Kholisudin, 2012).
116
b. Uji F
Uji Fhitung digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikatnya atau untuk menguji ketepatan model (goodness of fit). Jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau fit. Sebaliknya, jika tidak terdapat pengaruh secara simultan maka masuk dalam kategori tidak cocok atau not fit.
Adapun cara pengujian dalam uji F ini, yaitu dengan menggunakan suatu tabel yang disebut dengan Tabel ANOVA (Analysis of Variance) dengan melihat nilai signifikasi (Sig< 0,05 atau 5 %). Jika nilai signifikasi > 0.05 maka H1 ditolak, sebaliknya jika nilai signifikasi < 0.05 maka H1 diterima. Berikut adalah tabel ANOVA pada tabel 4.12 di bawah ini:
Tabel 4.12 Uji F
ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 8.169 4 2.042 193.003 .000a
Residual .709 67 .011
Total 8.877 71
a. Predictors: (Constant), LnKURS, LnNPL, LnROA, LnSBK b. Dependent Variable: LnKREDIT
Sumber : Hasil output SPSS
Berdasarkan tabel 4.12 di atas nilai Fhitung diperoleh 193,003 dengan tingkat 0,000, karena tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak atau H1 diterima dan nilai Fhitung> Ftabel (193,003 > 2,51)
117 dengan nilai F tabel df:α, (k-1), (n-k) atau 0,05, (4-1), (72-4) = 2,51. Dapat disimpulkan bahwa Ln Suku Bunga Kredit, LnNPL, LnROA dan LnKurs berpengaruh terhadap penyaluran kredit modal kerja.
c. Uji Adjusted R Square (R2adj)
Koefisien determinasi atau R square (R2) merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya. Koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi di mana setiap penambahan satu variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai R2 meskipun variabel yang dimasukkan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Untuk mengurangi kelemahan tersebut maka digunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan, Adjusted R Square (R2adj).
Koefisien determinasi yang telah disesuaikan berarti bahwa koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan. Dengan menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan itu dapat naik atau turun oleh adanya penambahan variabel baru dalam model. Selengkapnya mengenai hasil uji Adj R2 dapat dilihat pada tabel 4.13 di bawah ini:
118
Tabel 4.13
Uji Adjusted R Square (R2adj) Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .959a .920 .915 .10286
a. Predictors: (Constant), LnKURS, LnNPL, LnROA, LnSBK
b. Dependent Variable: LnKREDIT Sumber :Hasil output SPSS
Besarnya angka Adjusted R Square adalah 0,915 atau sebesar 91,5%. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh, Suku Bunga Kredit (LnSBK), Non Performing Loan (LnNPL), Return on Asset (LnROA) dan Kurs (LnKurs) terhadap Jumlah Permintaan Kredit Modal Kerja pada Bank Persero adalah 91,5%, sedangkan sisanya sebesar 8,5% (100% - 91,5%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Adapun angka koefisien korelasi (R) menunjukkan nilai sebesar 0,959 atau sebesar 95,9% yang menandakan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah kuat karena memiliki nilai lebih dari 0,5 (R > 0,5) atau 0,959> 0,5.
Koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi di mana setiap penambahan satu variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai R2 meskipun variabel yang dimasukkan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantungnya.
Untuk mengurangi kelemahan tersebut maka digunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan, Adjusted R Square (R2adj). Koefisien determinasi yang telah disesuaikan berarti bahwa koefisien tersebut telah
119 dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan. Dengan menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan itu dapat naik atau turun oleh adanya penambahan variabel baru dalam model (Suliyanto, 2011:59).
120
BAB V
PENUTUP
A.Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap analisis pengaruh suku bunga kredit, non performing loan (NPL), return on asset (ROA) dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar terhadap penyaluran kredit modal kerja, menggunakan data time series oleh PT. Bank Persero pada tahun 2007-2012. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, dari pembahasan yang telah diuraikan di atas berdasarkan data yang penulis peroleh dari penelitian sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi ini maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan analisis regresi berganda dengan menggunakan uji-F dapat disimpulkan bahwa variabel suku bunga kredit, non performing loan (NPL), return on asset (ROA) dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar secara simultan berpengaruh signifikan dengan probabilitas sebesar 0,000 dan F-hitung sebesar 193,003. Nilai R2 atau nilai koefisien determinasi adalah sebesar 91,5% dari variabel dependen yaitu penyaluran kredit modal kerja dapat dijelaskan oleh variabel independen suku bunga kredit, non performing loan (NPL), return on asset (ROA) dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar sedangkan sisanya yaitu sebesar 8,5% dijelaskan oleh faktor laindiluar variabel yang diteliti. 2. Berdasarkan analisis regresi berganda dengan menggunakan uji-t dapat
121 (NPL), return on asset (ROA) dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja.
B.IMPLIKASI
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa implikasi yang perlu memperoleh penekanan. Hasil penelitian ini merupakan informasi yang perlu dipertimbangkan oleh bank umum, akademis dan nasabah. Peneliti menyarankan untuk diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bagi Perbankan
Dengan adanya temuan bahwa suku bunga kredit, non performing loan (NPL), return on asset (ROA) dan nilai tukar rupiah dengan US dollar berpengaruh terhadap penyaluran kredit modal kerja dengan tingkat kontribusi yang berbeda-beda. Beberapa saran yang diajukan peneliti bagi perbankan khususnya bank persero sebagai objek penelitian antara lain :
a. Suku bunga merupakan salah satu faktor yang mendukung penyaluran kredit perbankan. Semakin rendah suku bunga maka semakin besar jumlah kredit yang disalurkan, namun teralalu rendah tingkat suku bunga maka akan merugikan pihak perbankan dikarenakan pendapatan utama perbankan berasal dari bunga pemberian kredit. Bank Persero diharuskan memiliki manajemen perkreditan yang baik, agartingkat suku bunga kreditnya tetap berada dalam batas normaldengan acuan BI rete. Dengan demikian Bank Persero dapat menyalurkan kredit secara optimal.
122 b. Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu faktor yang mendukung penyaluran kredit perbankan. Semakin rendah NPL maka semakin besar jumlah kredit yang disalurkan. Bank Persero diharuskan memiliki manajemen perkreditan yang baik, agartingkat NPLnya tetap berada dalam batas maksimal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%. Dengan demikian Bank Persero dapat menyalurkan kredit secara optimal.
c. Return On Asset (ROA) merupakan salah satu faktor yang memdukung penyaluran kredit perbankan. Semakin tinggi ROA maka semakin besar jumlah dana yang bias di salurkan dalam kredit. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat ROA maka semakin besar keuntungan yang di dapatkan dari pengelolaan asset nya dan keuntungan itu dapat di salurkan untuk menambahkan penyaluran kredit. Bank Persero diharuskan memiliki manajemen profitabilitas yang baik, agartingkat ROA nya tetap berada dalam batas minimal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar 2%. Dengan demikian Bank Persero dapat menyalurkan kredit secara optimal.
d. Kurs merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan terutama kredit modal kerja. Melemahnya nilai tukar rupiah dengan US dollar dapat mengurangi minat nasabah kredit yang kegiatan usahanya berorientasi pada bahan baku impor. Namun sebaliknya dapat meningkatkan minat nasabah kredit yang
123 kegiatan usahanya berorientasi pada kegiatan ekspor. Bank Persero diharuskan memiliki manajemen perkreditan yang baik, agar ketika terjadi pelemahan nilai tukar tidak terjadi pengurangan penyaluran kredit yang dikarenakan nasabah hanya berorientasi pada bahan baku impor. Dengan demikian Bank Persero dapat menyalurkan kredit secara optimal.
2. Bagi Akademisi
Penelitian ini akan menambah kepustakaan di bidang manajemen perbankan dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan, khususnya tentang penyaluran kredit modal kerja. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya memperbanyak jumlah variabel dari faktor internal maupun eksternal bank, misalnya: capital adequacy ratio, PDB, tingkat pengangguran, BI rate,ekspor dan lainnya.
124
DAFTAR PUSTAKA
Arma, Billy Pratama. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Di Indonesia Periode Tahun 2005-2009)”. Jurnal Undip, 2010
Dendawijaya, Lukman,“Manajemen Perbankan.”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
Ditria, Yoga, Jenni Vivian dan Indra Widjaja, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga,
Nilai Tukar dan Jumlah Ekspor Terhadap Tingkat Kredit Perbankan (Periode 2002-2007)”. Journal of Applied Finance and Accounting Vol. 1 No.1 November 2008
Case dan Fair. “ Prinsip-prinsip Ekonomi”.Erlangga, Jakarta, 2006
Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19”. 5th edition, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011 Haryani Nona, Gabriela. “Pengaruh CAR, CR, ROA, Pertumbuhan DPK, Suku
Bunga SBI dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Kredit”. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya, 2009
Haryati, Sri. “Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan
Pengaruh Variabel Makro Ekonomi”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13 No. 2, Surabaya, 2007
Hamid, Abdul. “Buku Pedoman Penulisan Skripsi”. FEB UIN Jakarta, Jakarta, 2010
Husnan, Suad,“Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan, Keputusan Jangka Pendek.” Yogyakarta : BPFE, 1994
Hosen, M.Nadratuzzaman. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia (Periode Januari 2004 –Desember 2008)”. Dikta Ekonomi Vol 6 No. 2 Agustus 2009 Hutagalung, Paulina Putri. A dan Inggrita Gusti Sari Nasution. “Analisis
Elastisitas Permintaan Terhadap Kredit Konsumsi di Sumatra Utara (Periode 1996-2010) “. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 2, Januari 2013
Ismail.” Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah”. Edisi pertama, cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
125 Judisseno, Rimsky. “Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia”. Jakarta, PT
Gramedia Pustaka Utama
Kasmir. “Dasar-dasar Perbankan”. Edisi 1. Cetakan 2. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Kasmir. “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Kasmir. “Pemasaran Bank”Edisi pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
Kholisudin, Akhmad. Determinan Permintaan Kredit Pada Bank Umum di Jawa Tengah 2006-2010,Jurnal ISSN 2252-6560. Universitas Negeri
Semarang, 2012
Kementrian Keungan “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan
Fiskal” 2012.
Kuncoro, Mudrajad,“Manajemen Perbankan. Yogyakarta.”, BPFE, 2002
Krisnawati, Arina. “Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia”. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2009
Lukman, Dendawijaya.”Manajemen Bank”. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. “Uang, Perbankan dan Ekonomi
Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia),” FEUI. Jakarta, 2004 Martono, “Bank dan Lembaga Keuangan Bank”. Ekonisia, 2010
Mishkin, Frederic. “Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan”. 8thedition,Salemba Empat, Jakarta, 2008.
Meythi, “Rasio Keuangan yang paling baik untuk memprediksi Pertumbuhan Laba: Suatu studi empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta,”Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol XI, No. 2, September, 2005.
Nachrowi dan Hardius Usman. “Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan”. Universitas Indonesia, 2006. Ningsih, Daryanti dan Idah Zuhroh. “Analisis Permintaan Kredit Investasi Pada
Bank Swasta Nasional di Jawa Timur.” Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 8 No. 2 Desember 2010.
126 Puspropanoto, Sawaldjo. “ Keuangan Perbankan dan Pasar Keungan: Konsep,
Teori, dan Realita”.Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2004
Pohan, Aulia. “ PotretKebijakan Moneter Indonesia”. Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Riyadi, Selamet. “Banking Assets and Liability Management”. 3rd
edition,Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2006.
Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. “Lembaga Keuangan Syariah”. ZikrulHakim, Jakarta, 2008.
Santoso, Singgih. “Buku Latihan SPSS Parametrik”. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012
Satria, Dias dan Rangga Bagus Subegti. “Determinasi Penyaluran Kredit Bank
Umum Periode 2006-2009”. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 14 No. 3 September 2010.
Sugiyono. “Metode Penelitian Bisnis”. Alfabeta, Bandung, 2009 Sukirno, Sadono. “Teori Pengantar Makro Ekonomi”. 3rd
edition, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2010
Sukirno, Sadono. “Teori Pengantar Makro Ekonomi”. 3rd
edition, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Suliyanto. “Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS”. Andi, Yogyakarta, 2011.
Susilo, dkk. “Bank dan Lembaga Keungan Lain”. Jakarta, Salemba Empat.2000 Sutojo, Siswanto. “ The Management Of Commercial Bank ( Manajemen Bank
Umum)”.PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2007.
Suwarsi, Aqidah Asri. “Pengaruh Loan To Asset Ratio, Rate Of Return On Loan
Ratio, Capital Adiquacy Ratio, dan Non Performing Financing Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Kasus : Bank Syariah Mandiri
Tbk)”.Jurnal Universitas Muhammadiyah Magelang, 2008. Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998
Undang-Undang No.4 tahun 1964 Undang-Undang No.20 tahun 1968
127 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Peraturan Pemerintah RI No.21 tahun 1992
http://www.bi.go.id/statistikkeuangan
Statistik Perbankan Indonesia, Vol.5 No.2 Januari 2007. Statistik Perbankan Indonesia, Vol.6 No.2 Januari 2008 Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 7 No.2 Januari 2009. Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 8 No.2 Januari 2010. Statistik Perbankan Indonesia, Vol.9 No.2 Januari 2011. Statistik Perbankan Indonesia, Vol.9 No.2 Januari 2012.
128
LAMPIRAN 1 : Data-data Variabel Penelitian dari Tahun 2007-2011
TAHUN BULAN Kredit Modal Kerja (Milyaran) Suku Bunga Kredit (%) NPL (%) ROA (%) Nilai Tukar (Rp) Y X1 X2 X3 X4 Jan 137,401 0.01267 0.1083 0.0287 9,090 Feb 141,351 0.01259 0.1105 0.0305 9,160 Mar 148,796 0.01241 0.1043 0.0274 9,168 Apr 144,563 0.01230 0.1082 0.0271 9,118 Mei 141,794 0.01217 0.1076 0.0276 8,828 2007 Jun 157,075 0.01188 0.1003 0.0267 9,054 Jul 157,621 0.01188 0.1013 0.0266 9,168 Ags 161,865 0.01212 0.1008 0.0268 9,410 Sep 166,374 0.01158 0.0868 0.0265 9,137 Okt 170,788 0.01140 0.085 0.0268 9,103 Nov 173,875 0.01137 0.0809 0.0268 9,376 Des 188,052 0.01123 0.065 0.0276 9,419 Jan 175,053 0.01127 0.0689 0.0328 9,291 Feb 177,540 0.01122 0.0679 0.0324 9,230 Mar 184,503 0.01112 0.0559 0.0274 9,217 Apr 190,444 0.01107 0.0569 0.0263 9,234 Mei 199,316 0.01102 0.0556 0.0265 9,318 2008 Jun 213,358 0.01097 0.0515 0.0243 9,225 Jul 214,318 0.01099 0.0511 0.0269 9,118 Ags 224,665 0.01111 0.0502 0.0273 9,153 Sep 234,563 0.01134 0.0462 0.0262 9,378 Okt 245,055 0.01178 0.0458 0.0265 10,995 Nov 249,595 0.01210 0.048 0.026 12,151 Des 249,782 0.01218 0.0374 0.0272 10,950 Jan 241,449 0.01216 0.043 0.0289 11,355 Feb 246,006 0.01207 0.0453 0.0292 11,980 Mar 251,179 0.01204 0.0497 0.0274 11,575 Apr 251,543 0.01198 0.0503 0.0263 11,713 Mei 251,958 0.01190 0.0513 0.026 11,340 2009 Jun 265,779 0.01180 0.0466 0.0268 10,225 Jul 260,018 0.01181 0.0481 0.0264 9,920 Ags 263,250 0.01173 0.048 0.0264 10,060 Sep 261,284 0.01169 0.0436 0.0257 9,681 Okt 261,359 0.01167 0.0449 0.0267 9,545 Nov 264,731 0.01158 0.0428 0.0263 9,480 Des 269,867 0.01136 0.0346 0.0272 9,400
129 BULAN Kredit Modal Kerja (Milyaran) Suku Bunga Kredit (%) NPL (%) ROA (%) Nilai Tukar (Rp) Y X1 X2 X3 X4 Jan 222,299 0.01088 0.0319 0.029 9,365 Feb 221,720 0.01085 0.0326 0.0277 9,335 Mar 256,491 0.01136 0.0307 0.0305 9,115 Apr 256,325 0.01127 0.0314 0.0295 9,012 Mei 259,003 0.01111 0.0336 0.0287 9,180 2010 Jun 273,607 0.01107 0.0301 0.0296 9,083 Jul 272,746 0.01113 0.0301 0.0303 8,952 Ags 312,044 0.01137 0.0309 0.03 9,041 Sep 309,786 0.01100 0.0297 0.0302 8,924 Okt 309,259 0.01103 0.0316 0.0306 8,928 Nov 322,530 0.01098 0.0371 0.0313 9,013 Des 333,006 0.01088 0.028 0.0308 8,991 Jan 313,665 0.01085 0.032 0.0332 9,057 Feb 318,136 0.01083 0.0328 0.0367 9,823 Mar 332,867 0.00973 0.0314 0.0382 8,709 Apr 336,217 0.00971 0.0321 0.0376 8,574 Mei 346,205 0.00966 0.0352 0.0359 8,537 2011 Jun 365,311 0.00960 0.033 0.038 8,597 Jul 371,391 0.01052 0.0337 0.0356 8,508 Ags 384,215 0.01051 0.0339 0.0356 8,578 Sep 396,903 0.01043 0.0318 0.0372 8,823 Okt 394,776 0.01039 0.0321 0.0367 8,835 Nov 364,603 0.01034 0.0299 0.036 9,170 Des 407,101 0.01031 0.0255 0.036 9,068 Jan 389,729 0.01033 0.0296 0.0376 9,000 Feb 397,034 0.01032 0.0285 0.0423 9,085 Mar 410,810 0.01016 0.0273 0.0367 9,180 Apr 417,834 0.01004 0.0279 0.0359 9,190 Mei 441,105 0.00996 0.0274 0.0358 9,565 2012 Jun 461,738 0.01000 0.0261 0.0367 9,480 Jul 457,530 0.00999 0.0266 0.0364 9,485 Ags 446,639 0.00998 0.0263 0.0364 9,560 Sep 461,110 0.00993 0.0248 0.0371 9,588 Okt 463,823 0.00994 0.0269 0.0374 9,615 Nov 472,704 0.00986 0.0242 0.0382 9,605 Des 503,972 0.00975 0.0221 0.038 9,670
130
Lampiran 2 : Tabel Deskriptif Statistik
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation KREDIT 72 137401.00 503972.00 285283.3889 98526.37149 SBK 72 .00960 .01267 .0110782 .00081237 NPL 72 .02210 .11050 .0475194 .02490706 ROA 72 .02430 .04230 .0309111 .00461677 KURS 72 8508.00 12151.00 9469.5278 808.73567 Valid N (listwise) 72
131
Lampiran 3: Tabel Model Regresi. Anova. dan Koefisien
Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .959a .920 .915 .10286
a. Predictors: (Constant), LnKURS, LnNPL, LnROA, LnSBK
b. Dependent Variable: LnKREDIT
ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 8.169 4 2.042 193.003 .000a
Residual .709 67 .011
Total 8.877 71
a. Predictors: (Constant), LnKURS, LnNPL, LnROA, LnSBK b. Dependent Variable: LnKREDIT
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.537 3.056 .830 .409 LnSBK -.952 .377 -.199 -2.527 .014 LnNPL -.480 .046 -.607 -10.476 .000 LnROA .668 .149 .275 4.483 .000 LnKURS .709 .191 .160 3.723 .000
132
Lampiran 4: Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Standardized Residual
N 72
Normal Parametersa,,b Mean .0000000 Std. Deviation .97142265 Most Extreme Differences Absolute .118
Positive .050
Negative -.118
Kolmogorov-Smirnov Z 1.004
Asymp. Sig. (2-tailed) .266
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
133
Lampiran 5: Uji Multikolinieritas dan Otokorelasi
Uji Tolerance dan VIF Coefficientsa Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) LnSBK .192 5.200 LnNPL .355 2.814 LnROA .317 3.151 LnKURS .646 1.549
a. Dependent Variable: LnKREDIT
Uji D-W
Model Summaryb
Model Durbin-Watson
1 .519
a. Predictors: (Constant), LnKURS, LnNPL, LnROA, LnSBK
b. Dependent Variable: LnKREDIT
Pengobatan Uji D-W Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .001 .008 .082 .935 Ut_1 .741 .081 .740 9.146 .000
134 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.880 2.265 .830 .409 plnSBK_1 -.952 .377 -.199 -2.527 .014 plnNPL_1 -.480 .046 -.607 -10.476 .000 plnROA_1 .668 .149 .275 4.483 .000 plnKURS_1 .709 .191 .160 3.723 .000
a. Dependent Variable: plnKREDIT_1
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .099 .109 .915 .364 LagUt .986 .018 .989 54.584 .000 a. Dependent Variable: ut Metode Nilai ρ Durbin-Watson d 0,7405 Theil-Nagar d 0,74588 Cochrane-Orcutt Step 1 0,741 Cochrane-Orcutt Step 2 0,986 Model Summaryb Model Durbin-Watson 1 2.157
a. Predictors: (Constant), lnKURS@, lnROA@, lnNPL@, lnSBK@ b. Dependent Variable: lnKREDIT@
135
Lampiran 6: Uji Heteroskedastisitas
Uji dengan Metode Glejser
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.406 1.853 1.299 .198 LnSBK .268 .228 .320 1.176 .244 LnNPL -.049 .028 -.349 -1.746 .085 LnROA -.009 .090 -.021 -.101 .920 LnKURS -.142 .115 -.183 -1.234 .222