G. Teknik Analisis Data
6. PT. Bank Bukopin Tbk
Bank Bukopin didirikan pada tanggal 10 Juli 1970, sebelumnya dikenal sebagai Bank Umum Koperasi Indonesia. Pada 1989, perusahaan berganti nama menjadi Bank Bukopin. Selanjutnya, pada 1993 status perusahaan berubah menjadi perseroan terbatas.
Bank Bukopin menfokuskan diri pada segmen UMKMK, saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. Seiring dengan terbukanya kesempatan dan peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan konsumer.
Ketiga segmen ini merupakan pilar bisnis Bank Bukopin, dengan pelayanan secara konvensional maupun syariah, yang didukung oleh sistem pengelolaan dana yang optimal, kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan praktik tata kelola perusahaan
yang baik. Landasan ini memungkinkan Bank Bukopin melangkah maju dan menempatkannya sebagai suatu bank yang kredibel.
Berkantor pusat di Gedung Bank Bukopin, Jl MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan, operasional Bank Bukopin kini didukung oleh lebih dari 425 outlet yang tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia yang terhubung secara real time online. Bank Bukopin juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi nama “Swamitra”, yang kini berjumlah 543 outlet, sebagai wujud program kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro.
Struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) pada bulan Juli 2006, Bank Bukopin terus mengembangkan program operasionalnya dengan menerapkan skala prioritas sesuai strategi jangka pendek yang telah disusun dengan matang. Penerapan strategi tersebut ditujukan untuk menjamin dipenuhinya layanan perbankan yang komprehensif kepada nasabah melalui jaringan yang terhubung secara nasional maupun internasional, produk yang beragam serta mutu pelayanan dengan standar yang tinggi.
Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada akhirnya berujung pada sasaran terciptanya citra Bank Bukopin sebagai lembaga perbankan yang terpercaya dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat dan efisien. Keberhasilan membangun kepercayaan tersebut akan mampu membuat Bank Bukopin tetap tumbuh memberi hasil terbaik secara berkelanjutan.
Adapun rasio keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1 Data Rasio Keuangan Periode 2013-2017 Nama
Sumber: Laporan Keuangan Pubikasi, Bursa Efek Indonesi (data diolah)
59 A. Hasil uji validitas
Uji validasi adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penentuan layak atau tidak layaknya suatu item yang akan digunakan. Biasanya dilakukan uji signifikan koefisien kolerasi pada taraf signifikan 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkolerasi signifikan terhadap skor total. Berikut hasil perhitungan validitas data.
Table 5.1 Hasil Uji Validitas
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
NPL 30 .00 4.81 2.3110 1.31930
LDR 30 52.83 100.70 83.2553 9.40633
Valid N (listwise) 30
Output SPSS 20 (data diolah)
Berdasarkan narasi di atas menunjukkan bahwa data sampel sebesar 6 dikali sampai 5 periode sehingga total sampel berjumlah 30, dan di uji validitas maka dapat disimpulkan data tersebut valid.
B. Hasil uji asumsi klasik 1) Hasil Uji Normalitas
Data dari variabel penelitian diuji dengan normalitas dengan menggunakan program SPSS 20 yaitu menggunakan dengan teknik one-sample Kolmogorov-smirnov test. Uji tersebut dimaksudkan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi variabel-variabel penelitian.
Kaida yang digunakan dalam penentuan sebenarnya adalah norma, namun jika (p>0.05) maka sebenarnya adalah normal, namun jika (p>0.05) dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara frekuensi teoritis dan kurva normal sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran untuk variabel tergantung adalah normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada table berikut.
Table 5.2 Hail Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
NPL LDR
N 30 30
Normal Parametersa,b Mean 2.3110 83.2553
Std. Deviation 1.31930 9.40633
Berdasarkan uji normalitas terhadap NPL dengan nilai 0.414 dengan nilai signifikan 0.996 (p>0.05) hasil tersebut menunjukkan normal. Kemudian uji normalitas terhadap LDR sebesar 0.698 dengan nilai signifikan .715 atau 0,715 (p >0.5) hasil tersebut menunjukkan bahwa LDR memiliki konstribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa normalitas terlah terpenuhi.
2) Hasil Uji Multikolonearitas
Menurut Ghozali (2013) uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen. Pada model
regresi yang baik antara variabel independen seharusnya tidak tidak terjadi kolerasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas dalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF) yang dapat dilihat dari output SPSS. Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:
1) Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antara variabel bebas dalam model regresi.
2) Jika nilai tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolonearitas antara variabel bebas dalam model regresi. Karra (2013: 116-117).
Gambar 5.3 Hasil Uji Multikolonearitas
Sumber: Output SPSS 20 (data diolah)
Hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari kedua variabel yaitu Non-Performing Loan dan Loan to Deposit Rasio menunjukkan angka Tolerance dibawah 0,10 dan nilai VIF diatas10. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas, sehingga regresi yang ada layak untuk di gunakan.
Coefficientsa
3) Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear berganda terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual periode t-1. Salah satu cara mengidentifikasi apakah masing-masing variabel terjadi autokorelasi negativ dalammodel regresi yaitu dengan cara melihat nilai Durbin-Watson (D-W):
1) Jika nilai D-W dibawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif
2) Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi 3) Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negative.
Uji D-W dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.4 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1 .692a .479 .441 1.82947 1.205
a. Predictors: (Constant), LDR, NPL b. Dependent Variable: ROA
Sumber: Output SPSS (data diolah)
Karena nilai D-W dari penelitian ini 1,205 dan terletak antara -2 sampai +2, maka tiap variabel tidak terjadi autokorelasi.
Kemudian nilai (R) menurut Sugiono (2013:289) digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih, baik hubungan yang bersifat sistematis, kausal, dan reciprocal. Nilai koefisien korelasi yang menunjukkan pada tabel 4.5 yaitu 0.692 dengan begitu dapat dinyatakan adanya hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y.
Adapun untuk menilai sejauh mana hubungannya dapat diketahui
dengan melihat pedoman Internasional koefisien korelasi dimana nilai 0.692 berada pada interval koefisien antara 0.60-0.799 yang berarti tingkat hubungannya kuat.
4) Hasil Uji Heterokedasitas
Uji heterikedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi heterokedasitas atau tidak terjadi heterikedasitas. Untuk mendeteksi adanya heterikedasitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).
Hasil uji dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 5.5 Hasil Uji Scatterplot
Uji heterikedasitas dapat dilihat pada gambar scatter plot di atas, yang menyatakan bahwa model ini tidak terjadi heterikedasitas karena:
1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0.
2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas dan di bawah saja
3) Penyebaran titik-titik tidak berpola.