Risiko Kredit - ASESMEN RISIKOͳRISIKO UTAMA DI INDUSTRI PERBANKAN

Asesmen Ketahanan Industri Perbankan

Bab 3 Asesmen Ketahanan Industri PerbankanPerbankan

3.1. ASESMEN RISIKOͳRISIKO UTAMA DI INDUSTRI PERBANKAN

3.1.1 Risiko Kredit

ϯ͘ϭ͘ϭ͘ϭWĞƌŬĞŵďĂŶŐĂŶ<ƌĞĚŝƚ/ŶĚƵƐƚƌŝWĞƌďĂŶŬĂŶ Pertumbuhan kredit industri perbankan cenderung menurun terutama karena perlambatan ekonomi domesƟk dan pengaruh gejolak eksternal. Meskipun secara nominal terdapat peningkatan kredit industri perbankan dari 20,64%

;ǇŽǇͿ ƉĂĚĂ ĂŬŚŝƌ ƐĞŵĞƐƚĞƌ / ϮϬϭϯ ŵĞŶũĂĚŝ Ϯϭ͕ϲϬй ;ǇŽǇͿ͕

namun apabila menghilangkan pengaruh pelemahan nilai tukar Rupiah, maka pertumbuhan kredit akhir 2013 melambat menjadi hanya sebesar 17,45%.

Pelemahan nilai tukar Rupiah selama semester II 2013 menyebabkan pangsa kredit valas terhadap total kredit industri perbankan meningkat dari 15,45% menjadi 17,38%.

EĂŵƵŶ ĚĞŶŐĂŶ ŵĞŶŐŚŝůĂŶŐŬĂŶ ƉĞŶŐĂƌƵŚ ƉĞůĞŵĂŚĂŶ ŶŝůĂŝ

tukar Rupiah maka pangsa kredit valas pada akhir 2013 hanya Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju

GraĮk ϱ.1.

^ƵŵďĞƌ͗ĂŶŬ/ŶĚŽŶĞƐŝĂĚĂŶK:<͕ĚŝŽůĂŚ

Komposisi Aset Lembaga Keuangan GraĮk 3.1.

<ĞƚĞƌĂŶŐĂŶ͗

ΎͿWŽƐŝƐŝ:ƵŶŝϮϬϭϯ

40%

Sem II-2012 Sem I-2013 Sem II-2013 34,95%

2012 SemI 2013 2013

Sem II-2012 Sem I-2013 Sem II-2013

40%

Rupiah Valas Total

Sem II-2012 Sem I-2013 Sem II-2013

7.50%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

2013

Jul Ags Sep Okt Nov Des

BI rate (skala kiri) Pertumbuhan Kredit (yoy) Pertumbuhan Kredit Adj Va(yoy) Semester - II Semester - I

sebesar 14,46%. Penurunan ini terutama karena melambatnya ŝŵƉŽƌƐĞũĂůĂŶĚĞŶŐĂŶŵĞůĂŵďĂƚŶǇĂƉĞƌĞŬŽŶŽŵŝĂŶĚŽŵĞƐƟŬ͘

di tengah kondisi perlambatan ekonomi menunjukkan masih ĐƵŬƵƉŬƵĂƚŶǇĂŽƉƟŵŝƐŵĞĚĂƌŝƉĂƌĂƉĞůĂŬƵďŝƐŶŝƐ͘

Di sisi lain, Kredit Konsumsi (KK) tumbuh melambat dibandingkan semester I 2013 dari 17,95% (yoy) menjadi 13,67% pada akhir semester II 2013. Perlambatan diperkirakan terutama sebagai dampak kebijakan LTV untuk kredit perumahan dan Down Payment (DP) untuk kredit kendaraan bermotor yang berlaku sejak Juni 2012 serta penyempurnaan kebijakan LTV (termasuk di dalamnya larangan pemberian kredit/pembiayaan untuk DP) yang ƐĞĐĂƌĂĞĨĞŬƟĨďĞƌůĂŬƵŵƵůĂŝϯϬ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϯ͘

^ƵŵďĞƌ͗ĂŶŬ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ĚŝŽůĂŚ

^ƵŵďĞƌ͗>ĂƉŽƌĂŶƵůĂŶĂŶĂŶŬhŵƵŵ͕ĚŝŽůĂŚ

Pertumbuhan Kredit

Pertumbuhan Kredit Per Jenis Penggunaan

Pertumbuhan Kredit Per Sektor Ekonomi GraĮk 3.2.

GraĮk 3.ϰ.

GraĮk 3.5.

^ƵŵďĞƌ͗ĂŶŬ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ĚŝŽůĂŚ

Pertumbuhan Kredit Per Valuta GraĮk 3.3.

Dari sisi jenis penggunaan, peranan kredit ke sektor produkƟf (Kredit Modal Kerja/KMK dan Kredit Inǀestasi/

KI) masih tetap dominan dalam mendukung pertumbuhan sektor riil. WĂŶŐƐĂ ŬƌĞĚŝƚ ƉƌŽĚƵŬƟĨ ƚĞƌŚĂĚĂƉ ƚŽƚĂů ŬƌĞĚŝƚ

meningkat dari 71,2% pada semester lalu menjadi 72,4%.

,ĂůŝŶŝĚŝĚƵŬƵŶŐŽůĞŚŬĞŶĂŝŬĂŶƉĞƌƚƵŵďƵŚĂŶ</ĚĂƌŝϯϯ͕ϯϱй

;ǇŽǇͿŵĞŶũĂĚŝƐĞďĞƐĂƌϯϰ͕ϵϱйĚĂŶ<D<ĚĂƌŝϭϲ͕ϳϭйŵĞŶũĂĚŝ

ƐĞďĞƐĂƌϮϬ͕ϰϯй͘WĞƌƚƵŵďƵŚĂŶ</ĚĂŶ<D<ǇĂŶŐŵĞŶŝŶŐŬĂƚ

^ƵŵďĞƌ͗ĂŶŬ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ĚŝŽůĂŚ

rendahnya rasio angsuran utang terhadap pendapatan (Debt to Income RaƟo) yaitu sebesar 14,66% per akhir 2013.

ŝ WƵůĂƵ :ĂǁĂ͕ ƉĞŶǇĂůƵƌĂŶ ŬƌĞĚŝƚ ƚĞƌŬŽŶƐĞŶƚƌĂƐŝ Ěŝ

WƌŽǀŝŶƐŝ</:ĂŬĂƌƚĂĚĞŶŐĂŶƉĂŶŐƐĂϰϵ͕ϭϬй͘,ĂůŝŶŝĚŝĚŽƌŽŶŐ

ŽůĞŚƉŽůĂďŝƐŶŝƐƉĂƌĂƉĞŶŐƵƐĂŚĂǇĂŶŐŵĂƐŝŚƚĞƌƉƵƐĂƚĚŝ:ĂŬĂƌƚĂ

ĚĂŶƉĞƌĂŶ<ĂŶƚŽƌWƵƐĂƚĚƵŶŝĂƵƐĂŚĂĚĂůĂŵŵĞŶŐĞŶĚĂůŝŬĂŶ

jaringan bisnis/pabrik yang tersebar di berbagai daerah.

Semakin berkembangnya perekonomian di luar Provinsi

</ :ĂŬĂƌƚĂ Ěŝ ƉĞƌŬŝƌĂŬĂŶ ĂŬĂŶ ƐĞŵĂŬŝŶ ŵĞŶŝŶŐŬĂƚŬĂŶ

peranan perbankan dalam perekonomian daerah sekaligus mengurangi risiko konsentrasi kredit.

Perlambatan kredit secara agregat juga tercermin ƉĂĚĂƉĞŶƵƌƵŶĂŶƉĞƌƚƵŵďƵŚĂŶŬƌĞĚŝƚŵĂǇŽƌŝƚĂƐĂŶŬhŵƵŵ

ďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ <ĞŐŝĂƚĂŶ hƐĂŚĂ ;h<hͿ͘ DĞƐŬŝƉƵŶ ƐĞĐĂƌĂ

ŚŝƐƚŽƌŝƐ ƉĞƌƚƵŵďƵŚĂŶ ŬƌĞĚŝƚ ƉĂĚĂ ƐĞŵĞƐƚĞƌ // ůĞďŝŚ ƟŶŐŐŝ

dibandingkan dengan semester I karena bank mengejar ƚĂƌŐĞƚ ƉĞŶĐĂƉĂŝĂŶ ZĞŶĐĂŶĂ ŝƐŶŝƐ ĂŶŬ ;ZͿ͕ ŶĂŵƵŶ

ƉĞƌƚƵŵďƵŚĂŶ ŬƌĞĚŝƚ h<h ϭ ĚĂŶ ϰ ƉĂĚĂ ƐĞŵĞƐƚĞƌ // ϮϬϭϯ

justru melambat. Dampak perlambatan pertumbuhan kredit ƉĂĚĂh<hϰƌĞůĂƟĨůĞďŝŚďĞƐĂƌĚŝďĂŶĚŝŶŐŬĂŶh<hůĂŝŶŶǇĂ͕

ƐĞũĂůĂŶĚĞŶŐĂŶďĞƐĂƌŶǇĂƉĂŶŐƐĂŬƌĞĚŝƚh<hϰĚĂůĂŵŬƌĞĚŝƚ

industri perbankan yaitu sebesar 42,21%. Sementara itu, ƉĞƌƚƵŵďƵŚĂŶŬƌĞĚŝƚǇĂŶŐŵĂƐŝŚĐƵŬƵƉƟŶŐŐŝƉĂĚĂh<hϮ

terutama terjadi pada kelompok kantor cabang bank asing karena based eīect ĚĂƌŝ ŶŽŵŝŶĂů ŬƌĞĚŝƚ ǇĂŶŐ ƌĞůĂƟĨ ŬĞĐŝů

pada semester sebelumnya. Selanjutnya pertumbuhan kredit ƉĂĚĂ h<h ϯ ĚŝƉĞƌŬŝƌĂŬĂŶ ƚĞƌŬĂŝƚ ĚĞŶŐĂŶ ŵĂƐŝŚ ƟŶŐŐŝŶǇĂ

ƉĞƌƚƵŵďƵŚĂŶW<ƉĂĚĂŬĞůŽŵƉŽŬďĂŶŬƚĞƌƐĞďƵƚ͘

ĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶƐĞŬƚŽƌĞŬŽŶŽŵŝ͕ƉĞƌƚƵŵďƵŚĂŶŬƌĞĚŝƚƉĂĚĂ

akhir semester II 2013 terutama didorong oleh kredit Industri WĞŶŐŽůĂŚĂŶǇĂŶŐŵĞŶŝŶŐŬĂƚŵĞŶũĂĚŝϮϵ͕ϲϯй;ǇŽǇͿĚĞŶŐĂŶ

pangsa pasar kredit 17,55%. Subsektor yang mendorong pertumbuhan kredit Industri Pengolahan adalah industri makanan, minuman, tembakau, dan sub sektor lainnya.

Sementara itu, kredit berdasarkan sektor ekonomi yang melambat terutama adalah sektor Perdagangan. Sejalan ĚĞŶŐĂŶ ŬŽŶĚŝƐŝ ĞŬŽŶŽŵŝ ĚŽŵĞƐƟŬ ĚĂŶ ŐůŽďĂů ǇĂŶŐ ŬƵƌĂŶŐ

ŵĞŶŐƵŶƚƵŶŐŬĂŶ͕<ŽƌƉŽƌĂƐŝƚĞƌƵƚĂŵĂǇĂŶŐďĞƌŐĞƌĂŬĚŝƐĞŬƚŽƌ

WĞƌĚĂŐĂŶŐĂŶ ƐĞŵĂŬŝŶ ďĞƌŚĂƚŝͲŚĂƚŝ ĚĂůĂŵ ŵĞŶŐŐƵŶĂŬĂŶ

pinjaman bank untuk mendukung kegiatan usahanya.

74,61 Bali & Nusa Tenggara

Propinsi

Papua & Kepulauan Maluku

2011 2012 2013

Tabel 3.1

WĂŶŐƐĂWĂƐĂƌ<ƌĞĚŝƚϲ<ĞƉƵůĂƵĂŶĞƐĂƌ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ;йͿ

Tabel 3.2

WĞƌƚƵŵďƵŚĂŶ<ƌĞĚŝƚƉĞƌh<h;йǇŽǇͿ Dari sisi spasial, penyaluran kredit industri perbankan

masih dominan ke Pulau Jawa diikuƟ oleh kredit ke Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. <ŽŶĚŝƐŝ ƚĞƌƐĞďƵƚ

mengindikasikan masih terbukanya peluang penyaluran kredit ĚŝůƵĂƌWƵůĂƵ:ĂǁĂƐĞũĂůĂŶĚĞŶŐĂŶŵĂƐŝŚƟŶŐŐŝŶǇĂborrowing capacity masyarakat Indonesia sebagaimana tercermin dari

Pangsa Pasar Posisi Semester II 2013 (%)

BUKU 1 23,92 27,68 28,01 27,65 24,20 22,74 5,42

BUKU 2 21,54 27,42 30,56 25,01 21,37 24,64 26,48

BUKU 3 30,59 25,46 24,26 19,12 13,56 16,62 25,90

BUKU 4 20,87 21,65 23,59 24,00 24,53 22,80 42,21

Industri 23,79 24,44 25,75 23,08 20,64 21,60 100

Sem II 2012 Sem I 2013 Sem II 2013 Pertumbuhan Kredit (%) Sem I 2011 Sem II 2011 Sem I 2012

1,77

2008 2009 2010 2011 2012 2013

NPLGross NPL Net

19,1 25 600

700 triliun rp (%)

Des-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Des-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Des-13 Mar-14Jun-14 Sep-14 Des-14Mar-15

Baki Debet Usaha Menengah Baki Debet Usaha Kecil Baki Debet Usaha Mikro Growth Kredit UMKM -yoy (rhs) Share Kredit UMKM (rhs)

Growth Kredit UMKM yoy (rhs) Share Kredit UMKM (rhs)

17,35

ϯ͘ϭ͘ϭ͘ϯWĞƌŬĞŵďĂŶŐĂŶZŝƐŝŬŽ<ƌĞĚŝƚ

Di tengah perlambatan ekonomi, risiko kredit industri perbankan sebagaimana tercermin dari rasio EŽŶ

WĞƌĨŽƌŵŝŶŐ>ŽĂŶ (NPL) ŐƌŽƐƐmenunjukkan penurunan. Pada ĂŬŚŝƌƐĞŵĞƐƚĞƌ//ϮϬϭϯ͕ƌĂƐŝŽEW>gross industri perbankan mencapai 1,77%, turun dibandingkan semester sebelumnya sebesar 1,88%. Meskipun terdapat sejumlah gangguan ǇĂŶŐ ďĞƌƉŽƚĞŶƐŝ ŵĞŶĚŽƌŽŶŐ ŵĞŶŝŶŐŬĂƚŶǇĂ EW> ƐĞƉĞƌƚŝ

ƉĞŶŝŶŐŬĂƚĂŶ ŚĂƌŐĂ D͕ ŬĞŶĂŝŬĂŶ ŝŶŇĂƐŝ͕ ĚĂŶ ƉĞŶƵƌƵŶĂŶ

harga komoditas, namun industri perbankan tampaknya dapat mengatasi gangguan tersebut dengan peningkatan kualitas ŬĞŚĂƟͲŚĂƟĂŶ ĚĂůĂŵ ŵĞŶǇĂůƵƌŬĂŶ ŬƌĞĚŝƚ ĚĂŶ ƉĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ

ŵĂŶĂũĞŵĞŶƌŝƐŝŬŽǇĂŶŐůĞďŝŚĞĨĞŬƟĨ͘

^ƵŵďĞƌ͗ĂŶŬ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ĚŝŽůĂŚ

Perkembangan Kredit UMKM GraĮk 3.6.

Di tengah perlambatan ekonomi pada 2013, kredit hD<D ŵĂƐŝŚ ŵĞŶŐĂůĂŵŝ ƉĞŶŝŶŐŬĂƚĂŶ ĚĂƌŝ ϭϱ͕ϯй ;ǇŽǇͿ

semester I 2013 menjadi 15,7% pada akhir semester II 2013.

EĂŵƵŶĚĞŵŝŬŝĂŶƉĂĚĂƉĞƌƚĞŶŐĂŚĂŶƐĞŵĞƐƚĞƌϮϬϭϯŬŚƵƐƵƐŶǇĂ

mulai September terlihat adanya perlambatan pertumbuhan ƚĞƌƵƚĂŵĂĚŝďĞďĞƌĂƉĂƐĞŬƚŽƌĞŬŽŶŽŵŝƐĞƉĞƌƟWĞƌĚĂŐĂŶŐĂŶ͕

Industri Pengolahan, dan Pertanian.

Ăƌŝ ƐŝƐŝ ƉĂŶŐƐĂ͕ ƌĂƐŝŽ ŬƌĞĚŝƚ hD<D ƚĞƌŚĂĚĂƉ ƚŽƚĂů

kredit industri perbankan pada akhir semester II 2013 ŵĞŶĐĂƉĂŝϭϵ͕ϰй͘^ĞŵĞŶƚĂƌĂŝƚƵƉĂŶŐƐĂŬƌĞĚŝƚŬĞƉĂĚĂhƐĂŚĂ

memadainya dukungan infrastruktur perbankan khususnya ŬĞƚĞƌƐĞĚŝĂĂŶ^ƵŵďĞƌĂǇĂDĂŶƵƐŝĂ;^DͿǇĂŶŐŵĞŶŐƵĂƐĂŝ

analisis pemberian dan pemantauan kredit di sektor Perdagangan.

ĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ ũĞŶŝƐ ƉĞŶŐŐƵŶĂĂŶ͕ ƌŝƐŝŬŽ ŬƌĞĚŝƚ ŝŶĚƵƐƚƌŝ

perbankan baik untuk tujuan produktif dan konsumsi ŵĞŶŐĂůĂŵŝ ƉĞŶƵƌƵŶĂŶ͘ ZĂƐŝŽ EW> gross <D< ŵĞŶŐĂůĂŵŝ

penurunan dari 2,12% pada semester I 2013 menjadi sebesar ϭ͕ϵϴй ƉĂĚĂ ƐĞŵĞƐƚĞƌ // ϮϬϭϯ ǇĂŶŐ ĚŝŝŬƵƟ ŽůĞŚ ƌĂƐŝŽ EW>

1,5

Rasio NPL 'ƌŽƐƐ per Sektor Ekonomi GraĮk 3.ϴ.

^ƵŵďĞƌ͗ĂŶŬ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ĚŝŽůĂŚ

Rasio NPL'ƌŽƐƐ per Jenis Penggunaan GraĮk 3.9.

Sementara itu, penurunan rasio NPL ŐƌŽƐƐ industri perbankan sejalan dengan penurunan rasio NPL ŐƌŽƐƐ pada hampir seluruh sektor ekonomi, kecuali sektor Konstruksi, sektor Pertambangan, sektor Jasa Dunia Usaha dan sektor Listrik. WĞŶŝŶŐŬĂƚĂŶ ƌĂƐŝŽ EW> gross pada beberapa sektor ƚĞƌƐĞďƵƚ ƟĚĂŬ ďĞƌĚĂŵƉĂŬ ƐŝŐŶŝĮŬĂŶ ƚĞƌŚĂĚĂƉ ƌŝƐŝŬŽ ŬƌĞĚŝƚ

ŝŶĚƵƐƚƌŝ ƉĞƌďĂŶŬĂŶ ŬĂƌĞŶĂ ƉĂŶŐƐĂ EW> gross ƐĞŬƚŽƌͲƐĞŬƚŽƌ

ƚĞƌƐĞďƵƚƌĞůĂƟĨŬĞĐŝů͘

ŝƚĞŶŐĂŚƉĞŶƵƌƵŶĂŶƌĂƐŝŽEW> gross industri perbankan, masih terdapat bank yang berdasarkan hasil pemeriksaan

ĂŶŬ /ŶĚŽŶĞƐŝĂ ŵĞŶŐĂůĂŵŝ ƉĞŶŝŶŐŬĂƚĂŶ ƌĂƐŝŽ EW> gross ǇĂŶŐĐƵŬƵƉƟŶŐŐŝ͘hŶƚƵŬŵĞŶŐĂƚĂƐŝŵĂƐĂůĂŚƚĞƌƐĞďƵƚ͕ĂŶŬ

/ŶĚŽŶĞƐŝĂƚĞůĂŚŵĞůĂŬƵŬĂŶƵƉĂǇĂƉĞŶŐĂǁĂƐĂŶ(supervisory acƟon) dengan meminta bank dimaksud untuk memperkuat modalnya dan hal tersebut telah dipenuhi. Dengan demikian, ƐĂĂƚƉĞŶŐĂůŝŚĂŶĨƵŶŐƐŝƉĞŶŐĂǁĂƐĂŶďĂŶŬĚĂƌŝĂŶŬ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ

ŬĞKƚŽƌŝƚĂƐ:ĂƐĂ<ĞƵĂŶŐĂŶƉĂĚĂϯϭĞƐĞŵďĞƌϮϬϭϯ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝ

perbankan dalam kondisi yang baik².

Dari sisi spasial, rasio NPL ŐƌŽƐƐ industri perbankan mengalami penurunan terutama di Pulau Jawa dan Bali &

Nusa Tenggara. ^ĞŵĞŶƚĂƌĂ Ěŝ ƉƵůĂƵͲƉƵůĂƵ ůĂŝŶŶǇĂ ƐĞƉĞƌƟ

^ƵŵĂƚĞƌĂ͕ <ĂůŝŵĂŶƚĂŶ͕ ^ƵůĂǁĞƐŝ ĚĂŶ WĂƉƵĂ Θ <ĞƉƵůĂƵĂŶ

DĂůƵŬƵŵĞŶŐĂůĂŵŝƉĞŶŝŶŐŬĂƚĂŶƌĂƐŝŽEW>gross khususnya ĚĂůĂŵ ĚƵĂ ƚĂŚƵŶ ƚĞƌĂŬŚŝƌ͘ EĂŵƵŶ ĚĞŵŝŬŝĂŶ͕ ŬĂƌĞŶĂ

penyaluran kredit industri perbankan terkonsentrasi di Pulau :ĂǁĂŵĂŬĂƉĞŶƵƌƵŶĂŶƌĂƐŝŽEW>grossĚŝǁŝůĂǇĂŚƚĞƌƐĞďƵƚ

ŵĞŶũĂĚŝƉĞŶǇĞďĂďƵƚĂŵĂƉĞŶƵƌƵŶĂŶƌĂƐŝŽEW>gross industri perbankan.

Tabel 3.3

Perkembangan GrossEW>Ěŝϲ<ĞƉƵůĂƵĂŶĞƐĂƌ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ;йͿ

2,20 1,92 1,60

2,23 2,32 2,43

1,62 1,65 2,47

2,72 2,36 2,62

1,56 0,89 0,86

1,54 1,69 2,07

Propinsi 2011 2012 2013

Bali & Nusa Tenggara Papua & Kepulauan Maluku Pulau Jawa

Pulau Sumatera Pulau Kalimantan Pulau Sulawesi

Berdasarkan BUKU, penurunan rasio NPL gross industri perbankan disebabkan oleh menurunnya rasio NPL gross pada BUKU 3 dan BUKU 4. Sementara rasio NPL gross pada BUKU lainnya terutama BUKU 1 cenderung meningkat. Hal tersebut ditengarai karena BUKU 3 dan BUKU 4 memiliki permodalan dan volume usaha yang lebih besar sehingga memiliki kemampuan pengelolaan manajemen risiko kredit yang lebih baik dibandingkan BUKU 1.

Sementara itu, risiko kredit UMKM sebagaimana tercermin dari rasio NPL gross mengalami penurunan dari 3,35% pada semester I 2013 menjadi sebesar 3,21% pada semester II 2013. Rasio NPL gross kredit kepada Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Mikro masing-masing tercatat sebesar 3,12%, 4,48%, dan 2,46% pada akhir semester II 2013. Apabila dibandingkan dengan semester sebelumnya, penurunan rasio NPL gross hanya terjadi pada kelompok Usaha Kecil dan Mikro. Sementara itu, rasio NPL gross pada kelompok Usaha Menengah mengalami peningkatan.

Perkembangan risiko kredit juga dapat dipantau dengan menggunakan analisis Matrik Transisi³ (MT). Hasil ĂŶĂůŝƐŝƐDdŵĞŶƵŶũƵŬŬĂŶďĂŚǁĂŬĞĐĞŶĚĞƌƵŶŐĂŶŬŽůĞŬƟďŝůŝƚĂƐ

cenderung lebih besar.

hŶƚƵŬŬƌĞĚŝƚhD<DƉĂĚĂƐĂĂƚŬŽůĞŬƟďŝůŝƚĂƐϭĚĂŶϱ͕

hasil analisis MT menunjukkan hal yang konsisten dengan kredit industri perbankan dengan peluang bertahan masing-masing sebesar 94,0% dan 99,1%. Namun demikian, ƵŶƚƵŬŬŽůĞŬƟďŝůŝƚĂƐϮ͕ϯĚĂŶϰƉĂĚĂŬƌĞĚŝƚhD<DƉĞůƵĂŶŐ

ŬƌĞĚŝƚ ŵĞŵďƵƌƵŬ ĚŝƉĞƌŬŝƌĂŬĂŶ ƌĞůĂƟĨ ůĞďŝŚ ďĞƐĂƌ ƐĞŚŝŶŐŐĂ

ƉĞƌďĂŶŬĂŶƉĞƌůƵůĞďŝŚŵĞŶŝŶŐŬĂƚŬĂŶŬĞŚĂƟͲŚĂƟĂŶ͘

Tabel 3.4 Rasio NPL gross per BUKU

Tabel 3.5

Rasio NPL gross<ƌĞĚŝƚhD<D;йͿ

Tabel 3.6

Industri 2,74 2,17 2,18 1,94 1,88 1,77

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sem I - 2011 Sem II - 2011 Sem I - 2012 Sem II - 2012 Sem I - 2013 Sem II - 2013

UMKM 4,42 3,42 3,61 3,23 3,35 3,21

Mikro 3,10 2,33 2,56 2,49 2,72 2,46

Kecil 6,17 4,83 5,19 4,74 5,13 4,48

Menengah 3,57 2,93 2,98 2,57 2,55 3,12

Kredit NPL Gross

1 2 3 4 5

30% Industri BUKU 1 18,48% 18,12% 19,08% 18,32%

24,91% 24,41%

16,18% 15,65% 15,91% 15,80%

BUKU 2 BUKU 3 BUKU 4 Industri BUKU 1 18,48%

3.1.1.4. Ketahanan terhadap Risiko Kredit

Ketahanan risiko kredit tercermin dari hasil stress test yang memperlihatkan dampak dari potensi pemburukan NPL terhadap permodalan bank. Stress test tersebut dilakukan melalui dua pendekatan yaitu sensiƟvity analysis dan scenario based.

Hasil pendekatan sensiƟvity analysis dengan skenario kenaikan rasio NPL gross industri perbankan di kisaran 5%

s.d 15% menunjukkan bahwa CAR secara industri maupun berdasarkan BUKU masih cukup kuat yaitu berada di atas 10%. Kelompok BUKU 1 terindikasi paling rentan terhadap ƐŬĞŶĂƌŝŽƉĞŵďƵƌƵŬĂŶƌŝƐŝŬŽŬƌĞĚŝƚƚĞƌƵƚĂŵĂŬĂƌĞŶĂƟŶŐŬĂƚ

rasio NPL grossǇĂŶŐƌĞůĂƟĨůĞďŝŚƟŶŐŐŝƐĞŚŝŶŐŐĂďĞƌƉŽƚĞŶƐŝ

mengalami penurunan CAR yang lebih besar. Sementara itu, BUKU 4 ditengarai paling tahan terhadap kenaikan risiko kredit karena rasio NPL grossǇĂŶŐƌĞůĂƟĨƌĞŶĚĂŚƐĞŚŝŶŐŐĂ

berpotensi mengalami penurunan CAR yang lebih kecil.

Sementara itu, hasil pendekatan scenario based menggunakan shock skenario terburuk dari model macro stress test berupa penurunan GDP sampai dengan -3%

dari GDP baseline scenario menunjukkan bahwa potensi peningkatan NPL diperkirakan masih berada pada level yang mampu diserap oleh perbankan baik secara industri maupun berdasarkan BUKU. Konsisten dengan hasil sensiƟvity analysis͕

stress test menggunakan scenario based juga menunjukkan bahwa BUKU 1 berpotensi mengalami penurunan CAR yang lebih besar, sebaliknya BUKU 4 mengalami penurunan CAR yang lebih kecil.

Dalam dokumen Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) ini disusun sebagai bagian dari (Halaman 29-35)