LOSSES ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL ASSETS
3. Sufficiency of identification process, measurement, monitoring & risk
control, also Risk Management
Information System
Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko, yang dilakukan oleh Bank.
The process of identification, measurement, monitoring and risk controlling is a major part of the risk management process conducted by the Bank.
Keseluruhan proses manajemen risiko, pelaksanaannya dilakukan oleh 3 unit kerja yang berbeda tugas dan tanggung jawabnya yaitu front office (unit bisnis), middle office (unit manajemen risiko) dan back office (unit operasional).
All risk management processes are implemented by 3 work groups which
have different duties and
responsibilities, they are front office (business unit), middle office (risk management unit) and back office (operational units).
Front office (unit bisnis) merupakan unit kerja operasional yang melakukan transaksi secara langsung sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan mengelola portofolio yang dimiliki Bank, dengan tetap memperhatikan konsep yang telah ditetapkan oleh manajemen risiko, diantaranya:
- Divisi Kredit: analisis kredit, rating kredit, pengawasan kredit (account supervisory), pengelolaan kredit (account maintenance) dan monitoring kredit.
Front office (business unit) is an operational work group that conduct direct transaction in accordance with its duties and responsibilities and managing Bank‟s portfolios, with regard to the concept defined by risk management, among others:
-
Credit Division: credit analysis, credit rating, credit control (accounts supervisory), creditmanagement (account
maintenance) and credit
pengukuran, pemantauan dan
pengendalian risiko serta sistem
informasi manajemen risiko (lanjutan)
measurement, monitoring & risk
control, also Risk Management
Information System (continued)
- Divisi Treasury : Dealer dan Marketing yang melakukan pengelolaan dan pengawasan risiko pasar dan risiko likuiditas khususnya.
- Operasional lainnya : Customer Service dan Teller yang melakukan pengelolaan dan pengawasan risiko operasional.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan review portofolio Bank secara sampling khususnya untuk debitur besar.
- Treasury Division: Dealer and Marketing to manage and control market risk and liquidity risk particularly.
- Other Operations: Customer Service and Teller who manages and supervises operational risk. - Risk Management Unit reviews
Bank‟s portfolios especially for big
debtors. Middle office (unit manajemen risiko)
merupakan bagian pendukung
operasional yang diantaranya melakukan
pengaturan, penyusunan
pedoman/prosedur dan pengawasan operasional serta melakukan manajemen portofolio secara Bank wide, yaitu:
Middleoffice (risk management unit) is a part of operational support team that make, among others, arrangement,
preparation of operational
guidelines/procedures and its supervision also conducting bank wide portfolio management, such as:
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR):
a) Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
b) Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko. c) Memantau atas implementasi
kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
d) Memantau posisi/eksposur risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
- Risk Management Unit (SKMR): a) Developing procedures and
tools for identification, measurement, monitoring, and risk controlling.
b) Designing and implementing the requireds tools in the application of risk management. c) Monitoring the implementation of policies, strategies and risk
management framework
recommended by the Risk
Management Committee and
approved by the Board of Directors.
d) Monitoring risk position/ exposure including monitoring compliance to the risk tolerance and limits determined.
pengukuran, pemantauan dan
pengendalian risiko serta sistem
informasi manajemen risiko (lanjutan)
measurement, monitoring & risk
control, also Risk Management
Information System (continued)
e) Melakukan stress testing guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan. f) Mengkaji usulan aktivitas
dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu Bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan.
g) Memberikan rekomendasi kepada unit kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat dipelihara Bank.
e) Conducting stress testing to determine the impact of the implementation of risk management policies and strategies to the Bank‟s
performance or portfolio as a whole.
f) Reviewing the proposed new activity and/or product developed by acertainunit of the Bank. The assessment is focused primarily onaspects of the Bank's ability to manage new events and/or products including the completeness of systems andprocedures used, and its impact on the overall Bank'srisk exposure.
g) Provide recommendation to the business unit and/or Risk
Management Committee
related to the implementation of risk management, among others, on the amount or maximum risk exposure that the Bank canmaintain
.
- Bagian Sistem dan Prosedur mempersiapkan pedoman dan prosedur operasional Bank.
- The Systems and Procedures Unit
prepares guidelines and
operational procedures of the Bank.
Back office (unit operasional) merupakan bagian akhir dari proses operasional yang diantaranya melakukan penyelesaian transaksi dan pengambilan keputusan serta melakukan manajemen portofolio diantaranya :
Back office (operational unit) is the last part of operational processes which conduct, among others, transaction settlements, decisions making and portfolio management, they are:
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR):
a) Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko.
- Risk Management Unit (SKMR): a) Provide inputs to the Directors
in determining policy, strategy
and risk management
pengukuran, pemantauan dan
pengendalian risiko serta sistem
informasi manajemen risiko (lanjutan)
measurement, monitoring & risk
control, also Risk Management
Information System (continued)
b) Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Komite Pemantau Risiko, Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan akan ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat. c) Melaksanakan kaji ulang secara
berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan:
(1) Kecukupan kerangka manajemen risiko.
(2) Keakuratan metodologi penilaian risiko.
(3) Kecukupan sistem informasi manajemen risiko.
b) Prepare and submit risk profile reports to the Risk Monitoring Committee, President Director, Director of Compliance and Risk Management Committee on a regular basis or at least on a quarterly basis. The frequency of reporting will be raised if the market conditions change rapidly.
c) Conduct a periodic review on
the frequency adjusted
according to the Bank needed, to ensure:
(1) The adequacy of the risk management framework. (2) The accuracy of risk
assessment methodology. (3) The adequacy of risk
management information system.
- Divisi Kredit: Komite Kredit melakukan pengelolaan batas limit risiko kredit dan penagihan kredit bermasalah oleh Remedial.
- Divisi Treasury: Bagian Treasury Operation melakukan pengelolaan risiko penyelesaian.
- Credit Division: Credit Committee to manage the risk credit limit and to collect non-performing loans by Remedial.
- Division of Treasury: Treasury Operations Unit to manage the risk settlement.
Sistem informasi manajemen risiko - Sistem informasi manajemen risiko
harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Bank Indonesia dan manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) menyusun laporan profil risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Bank Indonesia, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Manajemen Risiko serta bersama- sama dengan unit kerja operasional melaporkan pemantauan dan hasil perhitungan stress testing dan Contingency Funding Plan kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko secara berkala dalam rangka mitigasi risiko dan mengambil tindakan yang diperlukan.
Risk management information system - Risk management information
system should support the implementation of reporting to Bank Indonesia and management as a basis for decision making.
- Risk Management Unit (SKMR) prepares risk profile report periodically for submission to Bank
Indonesia, Board of
Commissioners, Board of Directors and Risk Management Committee, also together with the operational units report the monitoring and calculation result of stress testing and Contingency Funding Plan to the Board of Directors, Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee on a regular basis in order to mitigate risks and take a necessary actions.
pengukuran, pemantauan dan
pengendalian risiko serta sistem
informasi manajemen risiko (lanjutan)
measurement, monitoring & risk