Uji Multikolinearitas

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.3.4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji yang dilakukan untuk menguji multikolinearitas adalah dengan menghitung nilai VIF untuk masing-masing variabel independen. Suatu variabel menunjukkan gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF yang tinggi pada variabel-variabel bebas suatu model regresi. Jika dalam penelitian nilai VIF >10 maka ini menunjukkan adanya gajala multikolinearitas dalam model regresi. Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini :

Sumber: Hasil Pengujian, 2015 (Data Diolah)

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa keseluruhan variabel mempunyai nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.6

Hasil Uji Multikolinieritas

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1(Constant) 3.086 3.906 .790 .437 BOPO -.076 .016 -.548 -4.835 .000 .113 8.879 NPL -.151 .104 -.130 -1.454 .158 .180 5.553 CAR .026 .026 .047 .986 .334 .628 1.591 LDR .008 .004 .101 2.070 .049 .608 1.643 NIM .302 .032 .446 9.316 .000 .633 1.580 BANKSIZE .105 .099 .084 1.064 .298 .231 4.336

Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Hasil penelitian ini mengidikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dalam penelitian.

4.4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM), dan Bank Size terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Badan Usaha Milik Negara. Beberapa tahapan yang dilakukan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, melalui pengaruh BOPO (X₁), NPL (X₂), CAR (X₃), LDR (X₄), NIM (X₅) dan Bank Size (X6) terhadap ROA. Hasil regresi dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.086 3.906 .790 .437 BOPO -.076 .016 -.548 -4.835 .000 NPL -.151 .104 -.130 -1.454 .158 CAR .026 .026 .047 .986 .334 LDR .008 .004 .101 2.070 .049 NIM .302 .032 .446 9.316 .000 BANKSIZE .105 .099 .084 1.064 .298

a. Dependent Variable: ROA

Berdasarkan pengelolaan data pada Tabel 4.7 pada kolom Unstandardized Coefficients bagian B, diperoleh model persamaan regresi berganda berikut:

Y = ∝ - b₁ X₁- b₂X₂ + b₃X₃ + b₄ X₄ + b₅ X₅+ b₆X₆ + � Sehingga, persamaan regresinya menjadi sebagai berikut:

ROA=3,086 – 0,076 X₁ - 0,151X₂ + 0,026X₃ + 0,008X₄ + 0,302X₅ + 0,105X₆ + �

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, berikut interpretasi dari model persamaan regresi diatas:

a. Nilai konstanta sebesar 3,086 artinya tanpa mempertimbangkan variabel independen, maka nilai Return on Assets (ROA) akan diperoleh sebesar 3,086%.

b. Koefisien BOPO (X₁) = -0,076, artinya setiap penambahan BOPO sebesar 1%, jika variabel lain dianggap konstan, maka akan menurunkan ROA sebesar 0,076%.

c. Koefisien NPL (X₂) = -0,151, artinya setiap penambahan NPL sebesar 1%, jika variabel lain dianggap konstan, maka akan menurunkan ROA sebesar 0,151%.

d. Koefisien CAR (X₃) = 0,026 artinya setiap penambahan CAR sebesar 1%, jika variabel lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan ROA sebesar 0,026%.

e. Koefisien LDR (X₄) = 0,008 artinya setiap penambahan LDR sebesar 1%, jika variabel lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan ROA sebesar 0,008%.

f. Koefisien NIM (X₅) = 0,302 artinya setiap penambahan NIM sebesar 1%, jika variabel lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan ROA sebesar 0,302%.

g. Koefisien Bank Size (X₆) = 0,105 artinya setiap penambahan Bank Size sebesar 1%, jika variabel lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan ROA sebesar 0,105%.

4.5. Pengujian Hipotesis 4.5.1. Uji F (Uji Serempak)

Kemudian untuk menguji Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequecy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM) dan Bank Size secara bersama-sama (serempak) terhadap Return on Asset (ROA), digunakan uji statistik F. Langkah-langkah melakukan uji F adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Formulasi Hipotesis H₀ : b₁ = b₂ = b₃ = b₄ = b₅ = b₆ = 0

Artinya secara serempak Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequecy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM) dan Bank Size berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA).

H₁ : b₁ = b₂ = b₃ = b₄ = b₅ = b₆ ≠ 0

Artinya secara serempak Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequecy Ratio (CAR), Loan to Deposit

Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM) dan Bank Size berpengaruh tidak signifikan terhadap Return on Assets (ROA).

2. Merumuskan Kriteria Pengujian

Bila Fhitung > Ftabel, maka H₁ diterima dan H₀ ditolak Bila Fhitung≤ Ftabel, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak 3. Analisis Data

Hasil uji statistik F dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8

Uji Statistik F (Serempak)

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 46.311 6 7.719 110.864 .000^a

Residual 1.741 25 .070

Total 48.052 31

a. Predictors: (Constant), BANKSIZE, CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO b. Dependent Variable: ROA

Sumber: Hasil Pengujian, 2015 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh nilai F_hitung sebesar 110,864 dengan tingkat signifikansi 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi ROA ( Return on Assets ) dengan kata lain, variabel BOPO, NPL,CAR, LDR, NIM dan Bank Size berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Secara Quick Look, bila nilai F lebih besar dari 4, maka Ho dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain H₁ diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen yaitu BOPO, NPL, CAR, LDR, NIM dan Bank Size secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen yaitu ROA.

4.5.2. Uji t (secara Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen, yaitu Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequecy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM) dan Bank Size secara parsial (individual) berpengaruh terhadap terhadap Return on Assets (ROA). Uji t juga dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak menggunakan statistik t (uji t). jika t_hitung < t_tabel, maka H₁ ditolah dan H₀

diterima, sedangkan jika t_hitung > t_tabel, maka H₁ diterima dan H₀ ditolak. Jika

tingkat signifikan dibawah 0,05 maka H₁ diterima dan H₀ ditolak. Secara parsial pengaruh dari keenam variabel independen tersebut terhadap ROA ditunjukkan pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Uji Statistik t Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.086 3.906 .790 .437 BOPO -.076 .016 -.548 -4.835 .000 NPL -.151 .104 -.130 -1.454 .158 CAR .026 .026 .047 .986 .334 LDR .008 .004 .101 2.070 .049 NIM .302 .032 .446 9.316 .000 BANKSIZE .105 .099 .084 1.064 .298

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Hasil Pengujian, 2015 (Data Diolah)

a. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (X₁) terhadap Return on Asset (Y) menunjukkan sig. (0,000) < α (0,05) dan t_hitung adalah -4,835 dimana t_hitung (-4,835) > t_tabel (2,069), maka H₁ diterima dan H₀

ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara BOPO terhadap Return on Asset

b. Non Performing Loan (X₂) terhadap Return on Asset (Y) menunjukkan

sig. (0,158) > α (0,05) dan t_hitung adalah -1,454 dimana t_hitung (-1,454) <

t_tabel (2,069), maka H₁ ditolak dan H₀ diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Non Performing Loan terhadap Return on Asset.

c. Capital Adequecy Ratio (X₃) terhadap Return on Asset (Y) menunjukkan sig. (0,334) > α (0,05) dan t_hitung adalah 0,986 dimana t_hitung (0,986) <

t_tabel (2,069), maka H₁ ditolak dan H₀ diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Capital Adequecy Ratio terhadap Return on Asset.

d. Loan to Deposit Ratio (X₄) terhadap Return on Asset (Y) menunjukkan

sig. (0,049) < α (0,05) dan t_hitung adalah 2,070 dimana t_hitung (2,070) >

t_tabel (2,069), maka H₁ dolak dan H₀ diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Loan to Deposit Ratio terhadap Return on Asset. e. Net Interest Margin (X₅) terhadap Return on Asset (Y) menunjukkan sig.

(0,000) < α (0,05) dan t_hitung adalah 9,316 dimana t_hitung (9,316) > t_tabel (2,069), maka H₁ diterima dan H₀ ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Net Interest Margin terhadap Return on Asset.

f. Bank Size (X₆) terhadap Return on Asset (Y) menunjukkan sig. (0,298) > α

(0,05) dan t_hitung adalah 1,064 dimana t_hitung (1,064) > t_tabel (2,069),

maka H₁ diterima dan H₀ ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Bank Size terhadap Return on Asset.

4.6. Pembahasan

4.6.1. Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)