Pemodelan Risiko Berinvestasi pada Saham Syariah dengan Menggunakan Model Garch
Bebas
5
0
0
Teks penuh
Dokumen terkait
VOLATILITAS MODEL GARCH SAHAM SYARIAH YANG BERHUBUNGAN KAUSALITAS DENGAN INDEKS PASAR. ENDANG SOERYANA HASBULLAH 1 , ISMAIL BIN MOHD 2 , MUSTAFA MAMAT 3, SUKONO 4 , ENDANG R O
Saham tersebut terpilih sebagai saham yang terbaik dan layak untuk diinvestasikan, karena memiliki tiga unsur yang digunakan dalam kriteria dari model penelitian Yohantin
Saham tersebut terpilih sebagai saham yang layak untuk diinvestasikan karena memiliki nilai β>1, excess return bernilai positif, dan risiko sistematis (β) dari
Saham tersebut terpilih sebagai saham yang layak untuk diinvestasikan karena memiliki nilai β>1, excess return bernilai positif, dan risiko sistematis (β) dari
(Studi Pada Saham Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Indeks di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 –
Dengan demikian, pada penelitian ini akan melibatkan tiga saham perusahaan untuk mengetahui karakteristik, model terbaik dari pendekatan ARMA-GARCH, dan nilai risiko
Berikut ini adalah tabel hasil kesimpulan dari pengujian signifikansi parameter, pengujian asumsi independensi residual dan asumsi normalitas residual, serta nilai AIC
Berikut ini adalah tabel return keseluruhan saham yang termasuk dalam kategori sampel saham syariah periode 2017- 2021: Berdasarkan dalam Tabel II bahwa dapat diketahui diantara data
