Pemodelan Heteroskedastisitas pada Data Deret Waktu Menggunakan Model GARCH
Bebas
69
0
0
Teks penuh
Dokumen terkait
Pemodelan Nilai Tukar Rupiah terhadap $Us Menggunakan Deret Waktu Hidden Markov Dua Waktu Sebelumnya
Pada model ini diasumsikan bahwa nilai tukar Rupiah dibangkitkan oleh proses pengamatan yang tidak hanya dipengaruhi oleh proses penyebab yang merupakan rantai
Penelitian ini terdiri dari dua macam kegiatan, yaitu kajian lanjut secara teoritis berkaitan dengan pembentukan model pada data deret waktu seasonal dan kajian terapan
Metode Penghalusan Eksponensial Holt-Winters dalam penelitian ini ada dua yaitu model aditif dan model multiplikatif. Kecenderungan atau tanda bahwa pola musiman bergantung
Model deret waktu ARIMA yang digunakan untuk memodelkan data di bidang ekonomi sering menghasilkan ragam yang tidak homogen ( heteroskedastisitas ).. Salah satu
Untuk menentukan metode peramalan pada data deret waktu perlu diketahui pola dari data tersebut sehingga peramalan data dapat dilakukan dengan metode yang sesuai.. Pola data
Jadi karena penyebab kejadian nilai tukar Rupiah membentuk rantai Markov yang homogen dan diasumsikan tidak diamati secara langsung, maka nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar
Setelah mengeluarkan kedua variabel tersebut dari dalam model dan meregresikan kembali variabel CAR (X 2 ) dan suku bunga kredit konsumsi (X 5 ) dengan NPL (Y) diperoleh model
Penelitian ini terdiri dari dua macam kegiatan, yaitu kajian lanjut secara teoritis berkaitan dengan pembentukan model pada data deret waktu seasonal dan kajian terapan
