Pemodelan Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar Menggunakan Deret Waktu Hidden Markov Model Hamilton
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Selain dipengaruhi oleh state, kejadian yang diamati dapat juga dipengaruhi oleh kejadian pada periode sebelumnya sehingga membentuk suatu mode1 deret waktu hidden
Berdasarkan penerapan model runtun waktu fuzzy -rantai Markov pada da- ta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika periode Januari 2010-Juli 2015 diperoleh kesimpulan bahwa
Pada tahun 2005 nilai dollar Amerika Serikat terhadap rupiah juga mengalami nilai yang stabil juga tetapi pada periode 20005.3 nilai tukar dollar Amerika Serikat terhadap
Tulisan ini mencoba untuk menganalisis return dari nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Data diambil dari return Rupiah /US Dollar dari periode 2003 sampai 2013. Analisis dilakukan
Sebaliknya jika nilai tukar dollar naik, maka harga emas turun.Tujuan dari penelitian ini adalah dapat membentuk model regresi dan rantai markov multivariat
Untuk peluang proses observasi kejadian nilai tukar satu bulan dan dua bulan yang akan datang, jika diketahui proses observasi hingga waktu ke 95 atau data yang terakhir,
Dari Gambar tersebut, terlihat bahwa model deret waktu hidden Markov dua waktu sebelumnya menduga nilai Rupiah terhadap US Dollar lebih baik daripada model hidden
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pemodelan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Menggunakan Hidden Markov Satu Waktu Sebelumnya adalah benar karya
