Pemodelan Ragam Indeks Harga Saham Sektor Keuangan Menggunakan Model Garch
Bebas
34
0
0
Teks penuh
Dokumen terkait
Besarnya pengaruh tersebut dapat dilihat dari R square yaitu sebesar 0,613 yang artinya bahwa pengaruh inflasi, kurs US $, suku bunga, IHSG terhadap indeks harga saham sektor
Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tugas akhir ini dilakukan perhitungan estimasi risiko dengan menggunakan metode ARCH-GARCH pada data saham sektor
Penentuan orde model ARCH, berdasarkan plot PACF dari residual kuadrat, lalu dilakukan uji signifikansi, dan penentuan model terbaik didasarkan pada nilai AIC-SIC
Dari permasalahan tersebut maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana pemodelan ARIMA dan pemodelan MAR pada data harga penutupan 3 perusahaan dengan
Dalam artikel ini, digunakan model termodinamika yang berlandaskan pada hukum Newton cooling dengan asumsi bahwa temperatur analog dengan indeks harga saham.. Selanjutnya,
Oleh sebab kelebihan yang dimiliki oleh model ARFIMA yang dapat melakukan peramalan jangka pendek maupun jangka panjang dan kelebihan yang dimiliki oleh model GARCH
Model regresi penalized spline terbaik yang telah diperoleh digunakan untuk memprediksikan data out sample , yaitu data IHSG pada periode 1 Februari 2015 sampai
Besarnya pengaruh tersebut dapat dilihat dari R square yaitu sebesar 0,613 yang artinya bahwa pengaruh inflasi, kurs US $, suku bunga, IHSG terhadap indeks harga saham sektor
