Menghadapi Tantangan Global Bisnis. Rajagrafindo Perkasa. Jakarta. Altman, Edward I dan Anthony Saunders. 1998. “Credit Risk Measurement:
Developments Over the Last 20 Years”. Journal of Banking and Finance (1998), pp.1721-1742.
Anandarajan, Asokan., Hasan, Iftekhar dan McCarthy, Cornelia. 2005. “The Use of Loan Loss Provisioning for Earnings, Capital Management and Signalling by Australian Banks”. CRIF Working Paper Series, 8-1-2005. _______________.a 2014. Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2014.
http//www.bi.go.id (diakses tanggal 18 April 2015).
Bank Indonesia.b 2014. Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III 2014. http//www.bi.go.id (diakses tanggal 18 April 2015).
_______________. 1998. Surat Keputusan Direksi PBI No. 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. http//www.bi.go.id (diakses tanggal 18 April 2015).
Banker Assoiation for Risk Management. 2010. Uji Kompetensi Profesi Bankir Bidang Manajemen Risiko, Level 2.
Basel Committe on Banking Supervision. 2001. Consultative Document, Overview of The New Basel Capital Accord.
______________. 2001. Consultative Document, The Standardized Approach to Credit Risk, Supporting Document to The New Basel Capital Accord. Besis, Joel. 2010. Risk Management in Banking (Third Edition). John Willey and
Buc, Daniel. 2013. “Calculation methods for VaR”. TRANSCOM 2013.
Chapman, Robert J. 2006. Simple Tool and Techniques for Enterprise Risk Management. Willey Finance. New Jersey.
Credit Suisse First Boston.1997. CreditRisk+: A Credit Risk Management Framework. http://www.csfb.com/creditrisk (diakses tanggal 18 April 2015).
Fatimah, Kristianti M. 2012. “ Pengukuran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Risiko Kredit dengan Menggunakan CreditRisk+ terhadap Kredit Kepemilikan Rumah pada Bank ABC”. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
Gavalas, Dimitris dan Theodore Syriopoulos. 2014. “Bank Credit risk Management and Rating Migration Analysis on the Business Cycle”. Int. J. Financial Stud. (2014), pp. 122-143.
Hanggraeni, Dewi. 2010. Pengelolaan Risiko Usaha. UI-Press. Jakarta.
Hotmaria, Desinta. 2009. “Analisis Pengukuran Risiko Kartu Kredit dengan Metode CreditRisk+”. Tesis. Universitas Indonesia: Jakarta.
Kollǎr, Boris dan Barbora Gondẑǎrovǎ. 2015. “Comparison of Curent Credit Risk Models”. Procedia Economic and Finance 23 (2015), pp.341-347.
Kollảr, Boris dan Śtefan Cisko. 2014. “Credit Risk Quantification with the Use of CreditRisk+”. EDU Gait Press.
Klieṧtik, Tomǎṧ dan Juraj Cȗg. 2015. “Comparison of Selected Models of Credit Risk”. Procedia Economic and Finance 23 (2015), pp.356-361.
Kurniawan, Indra. 2009. Analisis Perhitungan CreditRisk+ Untuk Kredit Bisnis Mikro Pada Bank Rakyat Indonesia. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta. Maelani, Any. 2010. “Penerapan Metode CreditRisk+ dalam Pengukuran Risiko
Kredit Kendaraan Bermotor (Kasus pada PT X)”. Jurnal Organisasi dan Manajemen.
Miṧǎnkovǎ, Maria., Kočiṧovǎ, Katarina dan Klieṧtik, Tomǎṧ. 2014. “Comparison of Merton’s Model, Black and Cox Model and KMV Model”. 8th International Scientific Conference.
Nystrӧm, Kaj dan Jimmy Skoglund. 2006. “A Credit Risk Model for Large Dimensional Portfolios with Application to Economic Capital”. Journal Banking and Finance 30 (2006), pp.2163-2197.
Sakti, Hari. 2010. Áplikasi Metode CreditRisk+ dalam Pengukuran Risiko Kredit Usaha Kecil pada Bank X. Tesis. Universitas Indonesia: Jakarta.
Savitri, Avriani O dan Nuzula Firdausi A. 2014. “Analisis Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)”. Jurnal Administrasi dan Bisnis, Vol. 12 No.1.
Spuchl’akova, Erika dan Juraj Cȗg. 2015. “Credit Risk and LGD Modelling”. Procedia Economic and Finance 23 (2015), pp.439-444.
Szotek, Jakub. 2015. “Generalized CreditRisk+ Model and Applications”. Ann Univ Paedagog Crac Stud Math, 14 (2015) 37-46.
Vandendorpe A, Ho ND, Vanduffel S, dan Dooren VP. 2008. “On the Parameterization of the CreditRisk+ Model for Estimating Credit Portofolio Risk”. Journal Insurance:Mathematics and Economic, Vol. 42, pp: 736-745.
Widayanti, Ira. 2010. “Pengukuran Risiko Kredit menggunakan metode CreditRisk+ dengan memepertimbangkan VaRiabel Makro Ekonomi (Studi Kasus: Bank X). Tesis. Universitas Indonesia: Jakarta.
85
LAMPIRAN
Lampiran 1. Penelitian Terdahulu dari Tesis
No. Nama Peneliti dan
Tahun Hasil Penelitian Metode
1. Fatimah, Kristianti M. 2012. Universitas Indonesia
Mengukur cadangan yang dibentuk bank dari nilai aktual kredit default
CreditRisk+
2. Widayanti, Ira. 2010.
Universitas Indonesia Menghubungkan risiko kredit pengaruh terhadap VaRiabel makroekonomi
CreditRisk+
3. Sakti, Hari. 2010.
Universitas Indonesia Mengukur risiko kredit usaha kecil di Bank X menggunakan metode CreditRisk+
CreditRisk+
4. Kurniawan, Indra. 2009. Universitas Indonesia
Mengukur risiko kredit dengan CreditRisk+ pada kredit mikro PT. BRI
CreditRisk+
5. Hotmaria, Desinta. 2009. Universitas Indonesia
Mengukur risiko kartu kredit di Bank X menggunakan metode CreditRisk+
CreditRisk+
Lampiran 2. Penelitian Terdahulu dari Jurnal Lokal
No. Nama Peneliti dan
Tahun Hasil Penelitian Metode
1. Savitri et.al. 2014. Jurnal Administrasi dan Bisnis.
Menganalisis penerapan manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada KUR di Bank Jatim Cabang Mojokerto
-
2. Meilani, Any. 2010. Jurnal Organisasi dan Manajemen.
Mengukur risiko kredit kendaraan bermotor dengan
menggunakan metode
CreditRisk+
Lampiran 3. Penelitian Terdahulu dari Jurnal Internasional
No. Nama Peneliti dan
Tahun Hasil Penelitian Metode
1. Vandendorpe et al. 2008. Insurance: Mathematics and Economics.
Menginvestigasi faktor yang terkait dengan kredit bermasalah
CreditRisk+
2. Kollar, Boris dan Cisko, Stefan. 2014. EDU Gait Press.
Memperkenalkan konsep dasar yang berhubungan dengan model CreditRisk+
CreditRisk+ 3. Szotek, Jakub. 2015. Ann. Univ. Paedagog. Crac. Stud. Math. 14 Memperlihatkan secara matematika model CreditRisk+ sebagai alat untuk menghitung risiko kredit dalam portofolio kredit
CreditRisk+
4. Anandarajan et. al.
2005. CRIF
Working Paper Series
Analisis hubungan antara LLP terhadap laba, managemen modal dan sinyal
OLS Regresion
5. Klieṧtik, Tomǎṧ and Cȗg, Juraj. 2015. Procedia Economic and Finance
Melhat perbedaan antara moel-model dalam pengukuran risiko kredit yaitu sbb: 1. Merton model 2. Credit Metrics 3. CreditRisk+ 4. Credit Grades 1. Merton model 2. Credit Metrics 3. CreditRisk+ 4. Credit Grades 6. Spuchl’akova, Erika and Cȗg, Juraj. 2015. Procedia Economic and Finance Melakukan identifikasi
terhadap karakteristik LGD LGD Modelling
7. Kollǎr, Boris and Gondẑǎrovǎ,
Barbora. 2015. Procedia Economic and Finance
Membandingkan
karakteristik dasar dari tiga model risiko kredit yang biasa digunakan
1. KMV
2. Credit Metrics 3. CreditRisk+
8. Nystrӧm, Kaj and Skoglund, Jimmy. 2006. Journal Banking and Finance Pendekatan dilakukan dengan menggunakan konsep economic capital yang berdasarkan teori risiko dan proses risko
Terdapat 3 substansi portfolio model: 1. Migrasi stokasitik 2. Proses recovery 3. Struktur arus http://digilib.mercubuana.ac.id/
kas kredit 9. Miṧǎnkovǎ, Maria.,
Kočiṧovǎ, Katarina and Klieṧtik, Tomǎṧ.
2014. 8th
International Scientific Conference
Membandingkan model
pengukuran risko kredit Melihat perbandingan antara model: 1. Merton model 2. Balck and Cox
model 3. KMV model 10. Buc, Daniel. 2013.
TRANSCOM 2013 Model VaR dilakukan untuk mengestimasi asumsi modal, alokasi dari investasi, evaluasi induvidual debitur, informasi oerational, manajemn risiko keuangan, dan integrasi beberapa tipe risiko Penentuan nilai VaR dilakukan dengan cara; 1. Metode VaRiance dan co VaRiance 2. Metode simulasi historis 3. Simulasi mote carlo
Lampiran 4. Exposure at Default (EAD) Tahun 2012 (Rp)
Lampiran 6. Exposure at Default (EAD) Tahun 2014 (Rp)
Lampiran 8. Loss Given Default (LGD) Tahun 2013 (Rp)
Lampiran 10. Number of Default Tahun 2012
Lampiran 12. Number of Default Tahun 2014
Lampiran 14. Probability of Default Tahun 2013
Lampiran 16. Unexpected Number of Default Tahun 2012
Lampiran 18. Unexpected Number of Default Tahun 2014
Lampiran 20. Cummulative Probability of Default Tahun 2013
Lampiran 22. Expected Loss Tahun 2012 (Rp)
Lampiran 24. Expected Loss Tahun 2014 (Rp)
Lampiran 25. Perbandingan CKPN Bank XYZ dan Metode CreditRisk+
Bulan CKPN
Bank XYZ CKPN Metode CreditRisk+ Difference (Δ)
2 3 (2-3) 2012 JANUARI 396.506.484.352 396.965.768.024 (459.283.672) FEBRUARI 390.893.583.198 388.014.189.187 2.879.394.011 MARET 358.366.151.528 357.084.379.835 1.281.771.693 APRIL 394.901.846.587 395.886.679.677 (984.833.090) MEI 423.966.108.680 425.064.027.628 (1.097.918.948) JUNI 338.494.410.598 339.538.294.222 (1.043.883.624) JULI 370.073.277.591 372.081.973.528 (2.008.695.936) AGUSTUS 406.176.392.701 404.983.298.916 1.193.093.786 SEPTEMBER 405.321.200.190 404.409.274.186 911.926.004 OKTOBER 438.867.455.073 438.660.317.917 207.137.156 NOPEMBER 467.100.688.312 464.251.699.536 2.848.988.777 DESEMBER 393.748.336.653 387.374.923.073 6.373.413.580 2013 JANUARI 477.339.194.832 493.477.393.568 (16.138.198.736) FEBRUARI 529.950.001.520 536.522.684.489 (6.572.682.969) MARET 475.042.505.747 479.935.105.451 (4.892.599.704) APRIL 519.750.735.222 521.051.877.235 (1.301.142.013) MEI 530.759.409.606 524.711.988.960 6.047.420.645 JUNI 497.547.808.872 488.946.105.941 8.601.702.930 JULI 535.654.701.558 532.531.777.638 3.122.923.920 AGUSTUS 583.936.476.269 583.252.045.481 684.430.787 SEPTEMBER 543.837.853.604 544.103.936.335 (266.082.731) OKTOBER 567.759.382.206 571.487.047.550 (3.727.665.344) NOPEMBER 599.245.186.058 595.365.434.371 3.879.751.687 DESEMBER 580.966.092.344 419.746.787.631 161.219.304.713 2014 JANUARI 657.642.131.524 660.450.954.460 (2.808.822.937) FEBRUARI 705.206.508.868 700.207.579.983 4.998.928.886 MARET 638.001.970.955 627.780.398.716 10.221.572.239 APRIL 686.378.669.370 680.138.098.312 6.240.571.057 MEI 728.075.624.701 717.187.113.209 10.888.511.493 JUNI 623.479.379.833 615.345.952.421 8.133.427.412 JULI 668.800.359.699 658.702.749.529 10.097.610.170 AGUSTUS 697.362.238.052 679.869.056.524 17.493.181.528 SEPTEMBER 619.058.637.766 600.090.206.878 18.968.430.888 OKTOBER 643.252.224.831 624.320.126.085 18.932.098.746 NOPEMBER 643.559.864.118 622.107.823.895 21.452.040.223 DESEMBER 597.043.176.876 573.647.691.381 23.395.485.495
Lampiran 26. Unexpected Loss Tahun 2012 (Rp)
Lampiran 28. Unexpected Loss Tahun 2014 (Rp)
Lampiran 30. Economic Capital Tahun 2013 (Rp)
117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI
Nama : Vanny Pratiwi
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 01 Maret 1987
Alamat : Jl. Manggar 1 Blok B2 No. 7, Ciledug-Tangerang Pekerjaan : Karyawati
Agama : Islam
RIWAYAT PENDIDIKAN
1. Tamat Sekolah Dasar (SD) di Tangerang, tahun 1999, Berijazah.
2. Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Jakarta, tahun 2002, Berijazah.
3. Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Jakarta, tahun 2005, Berijazah.
4. Tamat Sarjana (S1) di Institut Pertanian Bogor (IPB), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Kimia, tahun 2009, Berijazah.
RIWAYAT PEKERJAAN
1. PT. Axa Mandiri Financial Service, 2009.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 2010. 3. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., 2011.
