RETURN DAN RESIKO PORTOFOLIO. pptx
Teks penuh
Garis besar
Dokumen terkait
Nilai yang ekspektasi dari return sekuritas yang independen terhadap pasar. ( expected value ) merupakan bagian return yang unik dan
Hasil tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata return portofolio dengan Model Indeks Tunggal dengan rata-rata return
Pengujian Menggunakan Korelasi dan Regresi Linier : Pengujian pasar efisiensi bentuk lemah ini di lakukan untuk menguji tidak adanya hubungan antara harga atau return sekuritas
Perhitungan return yang diharapkan dari suatu portofolio dapat diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dari return yang diharapkan dari masing-masing aset individual
Teknik analisis portofolio optimal menggunakan model Indeks Tunggal adalah analisis atas sekuritas yang dilakukan dengan membandingkan excess return to beta (
Menghitung return dan risiko portofolio.Selain hasil dari model indeks tunggal dapat digunakan sebagai input analisis portofolio, model indeks tunggal dapat juga digunakan
dari 85 %. Data sampel yang digunakan adalah: harga dan bobot dari tiap sekuritas dalam portofolio Merrill Lynch High Income Bond Fund yang diambil per enam bulan dari periode
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis portofolio terhadap expected return dan risk saham dengan menggunakan model indeks tunggal studi kasus pada perusahaan
