• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAMPIRAN I HASIL REGRESI DAN UJI ASUMSI KLASIK PENDUGAAN PARAMETER MODEL SIMULTAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "LAMPIRAN I HASIL REGRESI DAN UJI ASUMSI KLASIK PENDUGAAN PARAMETER MODEL SIMULTAN"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

DAFTAR PUSTAKA

Basri, Faisal. 2002. Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia. Jakarta : Erlangga.

Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang, Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cetakan kelima. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Bank Dunia. 2004. Indonesia Policy Briefs : Ide-ide Program 100 Hari. Jakarta : The World Bank.

Bank Indonesia. Laporan Tahunan : Diambil dari Berbagai Tahun. Jakarta : Bank Indonesia

[BKPM] Badan Koordinasi Penanaman Modal. 1983-2007. Data Investasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Jakarta : BKPM.

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. 1983-2007. Kabupaten Bogor Dalam Angka. Bogor : BPS.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 1983-2007. PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Indonesia Jakarta : BPS.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 1983-2007. Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta : BPS.

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta : Bappenas.

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007. Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia. Jakarta : Bappenas.

Gujarati, Damodar. 2007. Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi 3 Bahasa Indonesia Edition. Jakarta : Erlangga.

Hakim, Dedi Budiman. 2008. Manajemen Keuangan dan Investasi Daerah.

Bahan Kuliah Sep531. Bogor : MPD-SPs IPB.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta : Erlangga.

Mohamad, Ismail. 2003. Pelayanan Publik Dalam Era Desentralisasi. Dalam Seminar Pelayanan Publik Dalam Era Desentralisasi di Bappenas. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Nachrowi, Nachrowi Djalal. 2005. Penggunaan Teknik Ekonometri. Edisi Revisi.

Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Prawiro, Radius. 1998. Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Panggabean, Adrian dan Raksaka, Mahi. 1999. Laporan Akhir : Distribusi Dana

Alokasi Umum (DAU) Konsep dan Formulasi Alokasi. Jakarta : IUC-

Economics-UI.

(2)

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sinar Grafika.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

Jakarta : Sinar Grafika.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sinar Grafika.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Jakarta : Sinar Grafika.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Jakarta : Sinar Grafika.

Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta : Sinar Grafika.

Sjahrir. 1995. Formasi Mikro-Makro Ekonomi Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Suparmoko. 1987. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta : BPFE-UGM.

Sumardjo. 2008. Pembangunan Kebutuhan Dasar Manusia. Bahan Kuliah Sep528. Bogor : MPD-SPs IPB.

Tonny, Fredian. 2007. Metodologi Kajian Pembangunan Daerah. Bahan Kuliah

Sep300.Bogor : MPD-SPs IPB.

(3)

LAMPIRAN I

HASIL REGRESI DAN UJI ASUMSI KLASIK PENDUGAAN PARAMETER MODEL SIMULTAN

I. Hasil Regresi Data

a. Persamaan Konsumsi

Dependent Variable: K

Method: Two-Stage Least Squares Date: 10/17/08 Time: 04:56 Sample: 1983 2007

Included observations: 25 Instrument list: DAU DBH PAD

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1961777. 1174027. 1.670982 0.1083

Y 0.774563 0.043714 17.71904 0.0000

R-squared 0.936825 Mean dependent var 16919744 Adjusted R-squared 0.934078 S.D. dependent var 9596217.

S.E. of regression 2463847. Sum squared resid 1.40E+14 F-statistic 313.9643 Durbin-Watson stat 2.095504 Prob(F-statistic) 0.000000

K = 1961777 + 0.774563 *Y

b. Persamaan Investasi

Dependent Variable: I

Method: Two-Stage Least Squares Date: 01/22/09 Time: 08:57 Sample: 1983 2007

Included observations: 25 Instrument list: DAU DBH PAD

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2097237. 2974677. 0.705030 0.4882

RATE -44313.93 296926.7 -0.149242 0.8827

Y 0.021110 0.066467 0.317597 0.7538

R-squared 0.086252 Mean dependent var 2377570.

Adjusted R-squared 0.003184 S.D. dependent var 2752189.

S.E. of regression 2747804. Sum squared resid 1.66E+14 F-statistic 0.174338 Durbin-Watson stat 1.881523 Prob(F-statistic) 0.841162

I = 2097237 – 44313.93*rate + 0.02111*Y

(4)

c. Persamaan Aktivitas Perdagangan

Dependent Variable: NX

Method: Two-Stage Least Squares Date: 10/10/08 Time: 08:44 Sample: 1983 2007

Included observations: 25 Instrument list: DAU DBH PAD

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 588758.8 462037.0 1.274268 0.2153

Y 0.162070 0.017203 9.420817 0.0000

R-squared 0.836380 Mean dependent var 3218901.

Adjusted R-squared 0.845541 S.D. dependent var 1307736.

S.E. of regression 513956.6 Sum squared resid 6.08E+12 F-statistic 98.74215 Durbin-Watson stat 1.123413 Prob(F-statistic) 0.000000

NX = 1010078 + 0.090611*Y

II. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas (Tidak terjadi multiko)

K I DAU DBH PAD NX RATE

K 1.000000 0.186971 0.543739 0.361470 0.637985 0.639991 -0.265511 I 0.186971 1.000000 0.120254 0.070336 0.096881 0.171793 -0.301244 DAU 0.543739 0.120254 1.000000 0.749470 0.751736 0.769532 -0.283289 DBH 0.361470 0.070336 0.749470 1.000000 0.680156 0.569350 -0.198344 PAD 0.637985 0.096881 0.751736 0.680156 1.000000 0.720986 -0.120489 NX 0.639991 0.171793 0.769532 0.569350 0.720986 1.000000 -0.346501 RATE -0.265511 -0.301244 -0.283289 -0.198344 -0.120489 -0.346501 1.000000

2. Uji Heterokedastisitas

a. Persamaan Konsumsi (K) (Data tidak heterokedastisitas) ARCH Test:

F-statistic 2.401774 Probability 0.135465 Obs*R-squared 2.362229 Probability 0.124304

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

(5)

Date: 12/30/08 Time: 11:50 Sample (adjusted): 1984 2007

Included observations: 24 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.04E+10 1.20E+10 0.872589 0.3923

RESID^2(-1) 0.787318 0.508024 1.549766 0.1355 R-squared 0.098426 Mean dependent var 2.43E+10 Adjusted R-squared 0.057446 S.D. dependent var 4.00E+10 S.E. of regression 3.88E+10 Akaike info criterion 51.68054 Sum squared resid 3.31E+22 Schwarz criterion 51.77871 Log likelihood -618.1665 F-statistic 2.401774 Durbin-Watson stat 1.278649 Prob(F-statistic) 0.135465

b. Persamaan Investasi (I) (Data tidak heterokedastisitas) White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 0.343992 Probability 0.845015 Obs*R-squared 1.609246 Probability 0.807129

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 01/12/09 Time: 09:40 Sample: 1983 2007

Included observations: 25

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -7.76E+12 1.85E+13 -0.419691 0.6792

Y 1338579. 1245600. 1.074646 0.2953

Y^2 -0.022883 0.020964 -1.091513 0.2880

RATE -2.02E+10 5.42E+11 -0.037241 0.9707

RATE^2 -1.23E+10 3.35E+10 -0.366496 0.7178 R-squared 0.064370 Mean dependent var 6.64E+12

Adjusted R-squared -0.122756 S.D. dependent var 1.42E+13 S.E. of regression 1.51E+13 Akaike info criterion 63.70556 Sum squared resid 4.56E+27 Schwarz criterion 63.94934 Log likelihood -791.3195 F-statistic 0.343992 Durbin-Watson stat 2.320821 Prob(F-statistic) 0.845015

c. Persamaan Aktivitas Perdagangan (NX) (Data tidak heterokedastisitas)

ARCH Test:

(6)

F-statistic 0.451445 Probability 0.508645 Obs*R-squared 0.482583 Probability 0.487255

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/30/08 Time: 11:53 Sample (adjusted): 1984 2007

Included observations: 24 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.13E+11 7.67E+10 2.779326 0.0109

RESID^2(-1) 0.141876 0.211158 0.671896 0.5086 R-squared 0.020108 Mean dependent var 2.47E+11 Adjusted R-squared -0.024433 S.D. dependent var 2.80E+11 S.E. of regression 2.83E+11 Akaike info criterion 55.65793 Sum squared resid 1.77E+24 Schwarz criterion 55.75610 Log likelihood -665.8952 F-statistic 0.451445 Durbin-Watson stat 1.968216 Prob(F-statistic) 0.508645

3. Uji Autokorelasi

a. Persamaan Konsumsi (K) (Tidak terjadi autokorelasi)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Obs*R-squared 1.107485 Probability 0.292629

Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Two-Stage Least Squares Date: 12/30/08 Time: 12:00

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -30535.70 83915.03 -0.363888 0.7194

Y 0.001462 0.003254 0.449271 0.6576

RESID(-1) 0.287248 0.284451 1.009832 0.3236 R-squared 0.044299 Mean dependent var 4.66E-12

Adjusted R-squared -0.042582 S.D. dependent var 160885.8

S.E. of regression 164275.5 Akaike info criterion 26.96864

Sum squared resid 5.94E+11 Schwarz criterion 27.11491

(7)

Log likelihood -334.1081 F-statistic 0.509881 Durbin-Watson stat 1.541002 Prob(F-statistic) 0.607492

b. Persamaan Investasi (I) (Tidak terjadi autokorelasi)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Obs*R-squared 0.044982 Probability 0.832036

Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Two-Stage Least Squares Date: 01/12/09 Time: 09:41

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 48362.40 3052078. 0.015846 0.9875

Y -0.002670 0.069342 -0.038510 0.9696

RATE 2567.975 303927.4 0.008449 0.9933

RESID(-1) 0.044955 0.231061 0.194559 0.8476 R-squared 0.001799 Mean dependent var 3.54E-10

Adjusted R-squared -0.140801 S.D. dependent var 2630823.

S.E. of regression 2809936. Akaike info criterion 32.68087 Sum squared resid 1.66E+14 Schwarz criterion 32.87589 Log likelihood -404.5109 F-statistic 0.012618 Durbin-Watson stat 2.006887 Prob(F-statistic) 0.997998

c. Persamaan Aktivitas Perdagangan (NX) (Tidak terjadi autokorelasi)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Obs*R-squared 4.221633 Probability 0.069912

Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Two-Stage Least Squares Date: 12/30/08 Time: 12:01

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -19584.62 228473.7 -0.085719 0.9325

Y 0.001215 0.008519 0.142647 0.8879

(8)

RESID(-1) 0.424761 0.200909 2.114199 0.0461 R-squared 0.168865 Mean dependent var 2.61E-10

Adjusted R-squared 0.093308 S.D. dependent var 503135.3

S.E. of regression 479087.4 Akaike info criterion 29.10932

Sum squared resid 5.05E+12 Schwarz criterion 29.25559

Log likelihood -360.8665 F-statistic 2.234919

Durbin-Watson stat 1.894556 Prob(F-statistic) 0.130733

(9)

LAMPIRAN II

HASIL REGRESI DAN UJI ASUMSI KLASIK PENDUGAAN PARAMETER KEMISKINAN

Dependent Variable: POV Method: Least Squares Date: 01/29/09 Time: 09:43 Sample: 1983 2006

Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 35897.80 141524.7 0.253651 0.8024

ABD -1.457520 1.025453 -1.421343 0.1706

U 1.408253 0.618554 2.276684 0.0339

INF 3461.525 5112.420 0.677082 0.5061

R-squared 0.651291 Mean dependent var 347035.7 Adjusted R-squared 0.138984 S.D. dependent var 277821.6 S.E. of regression 257793.2 Akaike info criterion 27.90871 Sum squared resid 1.33E+12 Schwarz criterion 28.10506 Log likelihood -330.9046 F-statistic 2.237547 Durbin-Watson stat 0.921076 Prob(F-statistic) 0.015248

Persamaan Regresi :

POV = 35897.8 – 1.45752*ABD + 1.408253*U + 3461.525*Inflasi

3. Uji Multikolinearitas (Tidak terjadi multikolinearitas)

ABD U INF

ABD 1.000000 0.163889 0.167613 U 0.163889 1.000000 0.068000 INF 0.167613 0.068000 1.000000

4. Uji Heterokedastisitas (Data tidak heterokedastisitas)

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 0.815202 Probability 0.572832 Obs*R-squared 5.362385 Probability 0.498243

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/29/09 Time: 09:49

Sample: 1983 2006

(10)

Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -2.63E+11 1.91E+11 -1.378757 0.1858

ABD -644695.8 575709.4 -1.119829 0.2784

ABD^2 0.973311 6.449973 0.150901 0.8818

U 1970862. 1776555. 1.109373 0.2827

U^2 -3.647912 3.953769 -0.922642 0.3691

INF 1.34E+10 1.24E+10 1.079278 0.2955

INF^2 -2.17E+08 1.97E+08 -1.101760 0.2859

R-squared 0.223433 Mean dependent var 5.54E+10 Adjusted R-squared -0.050650 S.D. dependent var 1.39E+11 S.E. of regression 1.42E+11 Akaike info criterion 54.43679 Sum squared resid 3.44E+23 Schwarz criterion 54.78039 Log likelihood -646.2415 F-statistic 0.815202 Durbin-Watson stat 0.951146 Prob(F-statistic) 0.572832

3. Uji Autokorelasi (Tidak terjadi autokorelasi)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 3.380557 Probability 0.156692 Obs*R-squared 6.553289 Probability 0.087755

Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 01/29/09 Time: 09:55

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 20648.51 131533.3 0.156983 0.8770

ABD 1.515953 1.413272 1.072654 0.2976

U 0.095558 0.558390 0.171131 0.8660

INF -1073.787 4614.278 -0.232710 0.8186

RESID(-1) 0.801152 0.348696 2.297566 0.0338 RESID(-2) 0.143121 0.657678 0.217616 0.8302 R-squared 0.273054 Mean dependent var 9.70E-11

Adjusted R-squared 0.071124 S.D. dependent var 240393.4

S.E. of regression 231686.8 Akaike info criterion 27.75648

Sum squared resid 9.66E+11 Schwarz criterion 28.05099

Log likelihood -327.0777 F-statistic 1.352223

Durbin-Watson stat 1.825293 Prob(F-statistic) 0.288021

(11)

LAMPIRAN VIII

HASIL ANALISIS ELASTISITAS 1. Elastisitas PDRB terhadap Konsumsi

2. Elastisitas PDRB terhadap Investasi

3. Elastisitas PDRB terhadap Aktivitas Perdagangan

4. Elastisitas Penganggutan terhadap Tingkat Kemiskinan

5. Elastisitas ABD terhadap Tingkat Kemiskinan

Referensi

Dokumen terkait

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juntcties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan