Anomali Size Effect di Bursa Efek Indonesia - Universitas Negeri Padang Repository
Bebas
54
0
0
Teks penuh
Gambar
+3
Dokumen terkait
Hasil penelitian terhadap return saham menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata return saham sebelum dan rata-rata return saham
Saham-saham yang mempunyai nilai excess return to beta lebih kecil dari titik C*, tidak diikutsertakan dalam pembentukan portofolio optimal, karena excess
Portofolio saham dengan Book To Ma rket Ra tio yang tinggi menghasilkan return yang lebih tinggi dari portofolio saham dengan Book To Ma rket Ra tio rendah. Portofolio
April effeck adalah fenomena efek bulan perdagangan (month effect), yaitu terdapat bulan -bulan tertentu di mana nilai rata-rata return saham pada bulan tersebut lebih
Untuk melihat pengaruh hari perdagangan terhadap return saham maka dari hasil pengujian yang telah dilakukan oleh penulis secara simultan (bersama- sama) membuktikan bahwa
Uji hipotesis pertama dengan menggunakan analisis paired sampel t- test diketahui bahwa nilai p-value rata- rata return saham sebesar 0.085 yang diperoleh lebih besar
Hasil uji beda dua rata-rata menunjukkan bahwa : rata-rata abnormal return portofolio winner-loser saham industri periode formasi 3 bulan dengan periode pengujian 3
Triwulan 2 tahun 2003 memiliki hasil yang tak jauh berbeda dengan hasil triwulan 1 tahun 2003, dimana baik saham loser dan saham winner tidak mengalami pembalikan return
