PENGUJIAN FENOMENA MONDAY EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA, SHANGHAI & NEW YORK - Perbanas Institutional Repository
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Monday effect didahului oleh adanya return Jumat yang negatif ( bad Friday ) pada perdagangan Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.. Pengaruh Rogalski effect pada
Penelitian dengan judul “ Dampak Fenomena the Day of the Week Effect, Monday Effect dan Weekend Effect pada Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia” ini
dan Risiko Sistematik Terhadap Harga Saham Perbankan Yang Terdaftar Pada Indeks LQ 45 Dalam Bursa Efek Indonesia (Periode Juni 2011 - Juni 2014) ”. Pembimbing :
Pengumuman Saham Emiten yang Masuk dan Keluar dalam Perhitungan Indeks LQ-45 Periode Februari 2009 –
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Monday Effect dan Week Four Effect pada indeks harga saham LQ45 yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dalam pasar efisien terdapat
H1 : Terjadi Monday Effect pada indeks harga saham LQ45 di Bursa
ANALISIS PERBEDAAN RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH HARI LIBUR KEAGAMAAN SERTA HARI LIBUR NASIONAL.. DI INDEKS LQ 45 BURSA EFEK INDONESIA PERIODE
Dari indikasi data yang di olah maka di Bursa Saham Shanghai tidak terjadi adanya Fenomena January Effect melainkan Juni Effect meskipun Return saham mempunyai
