Analisis Pengaruh Hari Perdagangan Saham terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia.
Teks penuh
Dokumen terkait
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hari perdagangan berpengaruh signifikan terhadap return saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia atau adanya fenomena day of the week effect ,
Tidak terdapat perbedaan return saham perusahaan LQ-45 pada setiap hari perdagangannya dalam penelitian ini, sehingga hipotesis yang menyatakan return saham perusahaan
Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan return abnormal sebelum hari peristiwa dengan return abnormal sesudah hari peristiwa terhadap harga saham pada
Tidak terdapat perbedaan return saham perusahaan LQ-45 pada setiap hari perdagangannya dalam penelitian ini, sehingga hipotesis yang menyatakan return saham perusahaan
Hipotesis dalam penelitian ini ialah terdapat pengaruh hari perdagangan (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum’at) secara signifikan terhadap return saham LQ-45 dan terdapat pengaruh
Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa baik pada saham-saham yang masuk dalam perhitungan perusahaan manufaktur, terdapat pengaruh
(1) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 1 hari sebelum dan sesudah hari libur Nasional terhadap return saham dibandingkan dengan hari perdagangan
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hari perdagangan Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat berpengaruh mempunyai efek signifikan secara parsial terhadap return
