Pengaruh likuiditas, kualitas aktiva, sensitivitas Terhadap pasar, efisiensi dan profitabilitas Terhadap capital adequacy ratio (car) Pada bank umum syariah devisa - Perbanas Institutional Repository

PENGARUH

LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS

TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK UMUM SYARIAH DEVISA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

PENGARUH

LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS

TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK UMUM SYARIAH DEVISA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh :

TIKA TIARA WATI NIM:2014210669

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

MOTTO

“ Bukan Seberapa Hebat dan Pintar Dirimu untuk Dapat Meraih

Kesuksesan. Namun, Tangan yang Selalu Ada untuk Menggegammu dan

Lantunan Doa yang Selalu Mengiringi Langkahmu”

Ucapan Terima Kasih

Saya panjatkan puji syukur atas ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan nikmatnya dalam hidup saya serta kekuatan yang telah diberikan kepada saya. Perjuanganku tak akan berarti apa- apa tanpa-Mu. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang- orang yang telah mendukung dan menyayangi saya,

♥ Kedua orang tua saya Ayah Narto dan Ibu Lilik yang telah membimbing

saya, memberikan nasehat, memberikan semangat, mendengar keluh kesah serta telah sabar menunggu saya menyelesaikan studi ini. Tanpa kalian berdua I was a nothing and i’m so proud to be yours daughter. Untuk adik laki- laki ku satu-satunya Arbby terima kasih telah mensupport saya, menemani saya mengerjakan skripsi saat malam dan menghibur saya. ♥ Dosen Pembimbing saya Drs. Sudjarno Eko Supriyono,M.M atau biasa

dipanggil Pak Pri. Terimakasih Pak atas proses bimbingannya, meluangkan waktu, membagi ilmu dan nasehat yang telah diberikan. ♥ Dosen Wali saya Dra.Ec.Sri Lestari Kurniawati, M.S. terimakasih telah

memberikan arahan kuliah selama 8 semester ini dengan sangat baik dan sabar.

♥ Teman saya khusus selama 8 semester ini Nona Shinta Liamsi dan Dessy

sudah seperti keluarga sendiri. Terimakasih telah menjadi my support

system. Semoga kelak kita akan sukses dan bahagia. Love you

♥ Teman saya sejak SMA Mbak Bro, Dela, Wulan, Hilda, Trias, Dewi,

Fika, Ozy, Harun, Saudi dan Afdal terima kasih kepada kalian yang selalu ada jika saya butuh hiburan, yang ngajak jalan-jalan, nonton dan bergembira ria. Kalo sama kalian serasa nyaman dan tidak tenang. Semoga kalian senang namanya disebutkan disini. Selamanya jadilah my vitamin friends.

♥ Teman seperbimbingan Pak Pri Weni, Alif, Zehan, Faiz, Erlis, Nona dan

Dessy terimakasih telah membantu saya dan kompak saat bimbingan skripsi. Semoga kita bisa menemukan jalan kesuksesan kita dan ilmu kita tidak sia-sia

♥ Kepada rekan-rekan UKM Paduan Suara terima kasih telah menerima

saya menjadi keluarga UKM tersebut. Selama 3 tahun disana saya belajar banyak tentang menyanyi, organisasi, kerjasama, komunikasi, tanggung jawab dan empati. Semoga UKM Paduan Suara tetap solid dan awet. ♥ Terakhir kepada seluruh dosen, staff, rekan-rekan angkatan 2014 STIE

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan atas rahmat dan ridho Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan dituliskan skripsi ini untuk memenuhi syarat penyelesaian kelulusan program studi sarjana manajemen di STIE Perbanas Surabaya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yaitu :

1. Drs. Sudjarno Eko Supriyono selaku dosen pembimbing yang telah berperan aktif dalam proses bimbingan dan memberikan motivasi

2. Dr. Muazaroh, SE, MT. selaku Ketia Program Studi Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya

3. Dr. Lutfi, SE, M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.

4. Dra. Ec. Sri Lestari Kurniawati,M.S. selaku Dosen Wali yang selalu membantu dan memberi arahan dari awal samapi akhir semester.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas Akademik STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan kepada penulis. selama menjalani studi di STIE Perbanas Surabaya

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfat dalam menambah wawasan bagi pembaca khusunya dibidang Manajemen Perbankan.

Surabaya, September 2018

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v

KATA PENGANTAR ... vii

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 46

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ... 49

3.6 Data dan Metode pengumpulan Data ... 50

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 : Posisi Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada Bank

Umum Syariah Devisa Periode 2013-2017

(Dalam Persen) 3

Tabel 2.1 : Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu 21 Tabel 3.1 : Populasi Bank Umum Syariah Devisa Berdasarkan

Modal Tahun 2017 49

Tabel 3.2 : Sampel Bank Umum Syariah Devisa Berdasarkan

Total Modal Tahun 2017 50

Tabel 4.1 : Posisi FDR Sampel Penelitian Periode 2013-2017 64 Tabel 4.2 : Posisi IPR Sampel Penelitian Periode 2013-2017 66 Tabel 4.3 : Posisi NPF Sampel Penelitian Periode 2013-2017 67 Tabel 4.4 : Posisi APB Sampel Penelitian Periode 2013-2017 69 Tabel 4.5 : Posisi PDN Sampel Penelitian Periode 2013-2017 70 Tabel 4.6 : Posisi REO Sampel Penelitian Periode 2013-2017 72 Tabel 4.7 : Posisi DP Sampel Penelitian Periode 2013-2017 73 Tabel 4.8 : Posisi ROE Sampel Penelitian Periode 2013-2017 75 Tabel 4.9 : Posisi CAR Sampel Penelitian Periode 2013-2017 76

Tabel 4.10 : Koefisien Regresi Linier Berganda 77

Tabel 4.11 : Hasil Perhitungan Uji F 80

Tabel 4.12 : Hasil Uji Parsial 84

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 43

Gambar 3.1 : Kurva Uji F 52

Gambar 3.2 : Kurva Uji t Sisi Kanan 54

Gambar 3.3 : Kurva Uji t Sisi Kiri 55

Gambar 3.4 : Kurva Uji t Dua Sisi 56

Gambar 4.1 : Kurva Uji F 81

Gambar 4.2 : Kurva Uji t Variabel FDR 84

Gambar 4.3 : Kurva Uji t Variabel IPR 85

Gambar 4.4 : Kurva Uji t Variabel NPF 85

Gambar 4.5 : Kurva Uji t Variabel APB 86

Gambar 4.6 : Kurva Uji t Variabel PDN 87

Gambar 4.7 : Kurva Uji t Variabel REO 87

Gambar 4.8 : Kurva Uji t Variabel DP 88

Gambar 4.9 : Kurva Uji t Variabel ROE 89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan Variabel FDR Lampiran 2 : Perhitungan Variabel IPR Lampiran 3 : Perhitungan Variabel NPF Lampiran 4 : Perhitungan Variabel APB Lampiran 5 : Perhitungan Variabel PDN Lampiran 6 : Perhitungan Variabel REO Lampiran 7 : Perhitungan Variabel DP Lampiran 8 : Perhitungan Variabel ROE Lampiran 9 : Perhitungan Variabel CAR Lampiran 10 : Hasil Pengolahan SPSS Lampiran 11 : Tabel F ( Probabilitas 0,05) Lampiran 12 : Tabel t

THE INFLUENCE OF LIQUIDITY,ASSET QUALITY,SENSITIVITY MARKET,EFFICIENCY AND PROFITABILITY TOWARD

CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) ON SHARIA FOREIGN EXCHANGE COMMERCIAL BANK

Tika Tiara Wati STIE Perbanas Surabaya

Email: 2014210669@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determinate the FDR, IPR, NPF, APB PDN, REO, DP and ROE together and most significant effect on the CAR Sharia Foreign Exchange Commercial Bank. Population is the selection of the sample Sharia Foreign Exchange Commercial Bank.by using purposive sampling and selected members of the samples PT Bank BNI Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia and PT Bank Syariah Mandiri from 2013 until 2017. Data were collected by the method of documentation. The method of collecting data from financial statements published and using analytical techniques for the analysis of regression linier data. Based on calculations using SPSS 23. The conclution of the sudy determine variable FDR, IPR, NPF, APB PDN, REO, DP and ROE simultaneously have a significant impact on the CAR. Partially of FDR,NPF,APB PDN,DP and ROE have negative effect not significant to the CAR. IPR have positive significant to the CAR and REO have negative significant to the CAR. Eight independent variables FDR, IPR, NPF, APB PDN, REO, DP and ROE dominant influence on CAR is IPR.

PENGARUH

LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS TERHADAP PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS

TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK UMUM SYARIAH DEVISA NPF,APB,PDN,REO, DP dan ROE secara bersama-sama dan sebagian berpengaruh signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Syariah Devisa. Populasi adalah pemilihan sampel pada Bank Umum Syariah Devisa berdasarkan teknik purposive sampling dan terpilih anggota sampel yaitu PT Bank BNI Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode pengumpulan data dari laporan publikasi keuangan dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk analisis data. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 23. Kesimpulan secara bersama-sama menetapkan bahwa FDR, IPR, NPF, APB, PDN, REO, DP dan ROE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CAR. Secara parsial FDR NPF,APB PDN,DP, dan ROE memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap CAR. IPR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap CAR dan REO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap CAR. Delapan variabel bebas FDR, IPR, NPF,APB,PDN,REO, DP dan ROE yang memiliki pengaruh dominan terhadap CAR adalah IPR.