PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL
ADEQUACY RATIO (CAR)PADA BANK UMUM
SWASTA NASIONAL GO PUBLIC
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Manajemen
Oleh :
RISKI SENJA PRAMESWARI
2010210713
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
MOTTO
“Kuolah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai
dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana
kuterima,
orangtua pun bahagia.”
“
Kuliah itu kayak naek gunung, makin tinggi makin nyesek.
Tapi pemandangan di puncak selalu lebih oke
daripada di lembah.”
PERSEMBAHAN
Skripsi
ini saya persembahkan untuk orang- orang yang
sangat berarti dalam hidup saya selalu mendukung dan membantu
saya dalam menyelesaikan
skripsi
ini.
Saya berterima kasih dan sangat bersyukur pada Allah SWT atas Rahmat dan anugerah-Nya yang telah memberi kemudahan, kesehatan, dan kesabaran
sampai terselesaikannya tugas akhir saya. Dan melancarkan sidang saya
sehingga saya bisa lulus dengan nilai yang baik.
Buat kedua orang tua saya yang tercinta, yaitu Papa dan Mama yang selalu mengingatkan untuk terus berusaha dan berdoa agar semuanya bisa tercapai. Orang Tua yang tak kenal lelah menanyakan “Kapan Kamu Lulus nak?”.
Buat kakakku tersayang dan adekku. Terima kasih atas semangat, dukungannya selama proses skripsi sampai dengan skripsi saya selesai.
Buat Dosen pembimbing saya Bapak Drs.Ec.Herizon, M.Si., terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini dan selalu memberi semangat terhadap
semua anak- anak bimbingannya. “You are is the best my Teacher”.
Buat special someone mas Riko Endriyo yang selalu mendukungku dan mendengar keluh kesahku di saat kegalauan skripsi datang dan selalu
mensuport semua yang saya lakukan. You are the best calon suami, xixixixi :D
Buat teman dekatku Niken (gembrot), Anis (embem), Didin (Lek Har), Ovi (Umi Jubaidah) teman sepergaulan yang selalu ngingetin saya untuk
bersemangat mengerjakan semuanya, dan berbagi canda tawa, suka duka,
bantuan yang tulus selama perkuliahan ini, sehingga kita bisa melewati
perjalanan skripsi ini sampai kita dinyatakan lulus. Inget pas dinyatakan lulus kita nangis dan berpelukan bareng, huhuhuhuhu :”)
Buat teman- teman yang sudah membantu saya Silvania, Maria, jawahir, Meyviana, Dinda terima kasih buat kalian semuanya yang sudah membantu
proses mengerjakan skripsi saya sampai selesai ampun deh kalo gak ada
bantuan dari kalian. Thanks gaaaaaesssss :D
Buat teman- temanku gatot, mahady, mas foni terima kasih sudah pernah menjadi bagian disaat perkuliahan berlangsung kalian sudah menjadi pemain
komedian seperti warkop DKI, heheheeheheehehe
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala
limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skipsi ini yang berjudul “ Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Capital Adequacy Ratio
(CAR) Pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public”.
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk menempuh dan memenuhi
salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) Jurusan
Manajemen Perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.
Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya
kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani
perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, yaitu :
1. Bapak Drs.Ec.Herizon, M.Si. selaku dosen pembimbing yang sangat berperan
besar dan membantu atas proses penyusunan sekaligus penyelesaian skripsi ini
melalui proses pemberian bimbingan, arahan dan pengetahuannya kepada
penulis.
2. Ibu Mellyza Silvi S.E.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen STIE
Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi
mahasiswa STIE Perbanas Surabaya.
3. Ibu Prof. Dr. Dra. Psi, Tatik Suryani, M.M. selaku Ketua STIE Perbanas
Surabaya.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademik STIE Perbanas
Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada
Demikian sebuah pengantar sederhana dari penulis, semoga skripsi ini
memberi manfaat bagi pembaca.
Surabaya, Maret 2014
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DI UJI ... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI... iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN... v
KATA PENGANTAR... vii
1.3 Tujuan Penelitian... 10
1.4 Manfaat Penelitian... 11
1.5 Sistematika Penulisan ... 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Peneliti Terdahulu ... 14
2.2 Landasan Teori ... 19
2.3 Kerangka Pemikiran ... 36
2.4 Hipotesis Penelitian ... 36
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian ... 38
3.2 Batasan Penelitian ... 38
3.3 Identifikasi Variabel ... 39
3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel... 39
3.5 Populasi Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel... 41
3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data ... 42
3.7 Teknik Analisis Data ... 43
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Subyek Penelitian... 50
4.2 Analisis Data... 57
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan... 90
5.2 Keterbatasan penelitian... 93
5.3 Saran... 94
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 : Posisi CAR Bank Umum Swasta Nasional Go
PublicTahun 2009-2013 (dalam presentase)...
3
Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Antara Peneliti Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang...
19
Tabel 3.1 : Populasi Penelitian Bank Umum Swasta Nasional Go
Public Berdasarkan Modal Inti dan Modal Pelengkap
serta Mengalami Penurunan CAR per Juni 2013... 42
Tabel 4.1 : Posisi LDRSampel Penelitian (dalam presentase)... 58
Tabel 4.2 : Posisi NPL Sampel Penelitian (dalam presentase)... 60
Tabel 4.3 : Posisi IRR Sampel Penelitian (dalam presentase)... 61
Tabel 4.4 : Posisi PDN Sampel Penelitian (dalam presentase)... 62
Tabel 4.5 : Posisi BOPO Sampel Penelitian (dalam presentase).... 64
Tabel 4.6 : Posisi FBIR Sampel Penelitian (dalam presentase)... 65
Tabel 4.7 : Posisi CAR Sampel Penelitian (dalam presentase)... 67
Tabel 4.8 : Hasil Perhitungan Persamaan Regresi... 68
Tabel 4.9 : Hasil Perhitungan Uji F... 70
Tabel 4.10 : Hasil PerhitunganUji Parsial (Uji t)... 71
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran... 37
Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan Penolakan H0 Uji F... 45
Gambar 3.2 : Daerah Penerimaan Penolakan H0 Uji T Sisi Kanan... 47
Gambar 3.3 : Daerah Penerimaan Penolakan H0 Uji T Sisi Kiri... 47
Gambar 3.4 : Daerah Penerimaan Ho Dan Penolakan Ho Uji T Dua Sisi…… 48
Gambar 4.1 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Ho Uji F... 70
Gambar 4.2 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t X1... 71
Gambar 4.3 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t X2... 72
Gambar 4.4 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t X3... 73
Gambar 4.5 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t X4... 73
Gambar 4.6 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan Ho Uji t X5... 74
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR)
Lampiran 2 : Perhitungan Non Performing Loan (NPL)
Lampiran 3 : Perhitungan Interest Rate Ratio (IRR)
Lampiran 4 : Perhitungan Posisi Devisa Netto (PDN)
Lampiran 5 : Perhitungan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)
Lampiran 6 : Perhitungan Fee Base Income Ratio (FBIR)
Lampiran 7 : Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR)
Lampiran 8 : Hasil Perhitungan SPSS
Lampiran 9 : Trend Rasio
Lampiran 10 : Tabel F
THE EFFECT ON BUSINESS RISK TO CAPITAL ADEQUACY RATIO ( CAR ) ON PUBLIC COMMERCIAL BANKS
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of variable LDR, NPL , IRR , PDN , BOPO and FBIR on CAR on Public Commercial Banks simultaneously or partially .
The population of on Public Commercial Banks, sample selection based on a purposive sampling technique . Documentation methods to collect data from published financial statements of Bank Indonesia and linear analysis techniques for data analysis .
Based on the hypothesis testing results obtained simultaneously LDR, NPL , IRR , PDN , BOPO and FBIR have a significant effect on CAR . Partially LDR and BOPO has a significant negative effect , NPL has no significant negative effect, the IRR has a significant effect, PDN and FBIR had no significant positive effect . Among the six independent variables LDR, NPL, IRR , PDN, BOPO and FBIR the most dominant influence on CAR is FBIR , because it has the highest partial determination keoefisien value that is equal to 45.02 per cent when compared with the value of the coefficient deteminasi parial the other independent variables . It can be concluded that the credit risk of the most dominant influence on the bank's CAR study sample compared with other risks.
