FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERTUMBUHAN BANK KONVENSIONAL
DI INDONESIA
(Studi pada Bank Konvensional yang Go Public di BEI Periode 2013 - 2017)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Tugas & Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Manajemen Pada Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
Disusun oleh:
AYU DWI NURCAHYANINGSIH B 100 150 101
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019
v
MOTTO
“Orang tua saya selalu mengajarkan jangan pernah menyepelekan
orang lain kalau kamu tidak ingin disepelekan”
(Penulis)
“Ambilah kebakan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang
mengatakannya”
(Nabi Muhammad SAW)
“ Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah
seperti berperang di jalan Allah hingga pulang.”
(H.R. Tirmidzi)
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”
(Aristoteles)
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN
Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya hingga terselesaikan skripsi ini, kupersembahkan untuk:
Bapak, Ibu, dan Kakak-kakakku yang aku sayangi sebagai wujud baktiku kepada kalian, terima kasih atas segala kasih sayang yang selalu kalian berikan, do’a kalian yang selalu menyertaiku, nasihat, semangat, dan motivasi yang selalu kalian berikan, serta pengorbanan kalian bagi kehidupan hingga saat ini, semoga ini menjadi langkah awal bagiku untuk membahagiakan kalian.
Dosen pembimbingku Bapak Imronudin yang selalu sabar membimbingku dalam menyelesaikan penelitian ini.
Untuk Rony Setyawan sebagai penyemangat saya setiap hari.
Untuk para sahabatku Noviana Sari Dewi, Sofi Ardina Awalunisa, Irvan Nur Alief, Ririh Atrisna Ganis Wari, Siti Asiyah Budiati, Anna Dyana, Novi Erviyanti, Listyarini Rahmawati, Kartika Candra Yuni , dan Nina Listiyani yang selalu memberikan semangat serta dorongan untuk selalu mengerjakan skripsi ini tanpa ada kata malas.
vii
ABSTRACT
The main objectives of this study were to examine the effect of capital adequacy ratio (CAR), non-performing loans (NPL), return on assets (ROA), loan deposit ratio (LDR), gross domestic product (GDP), and inflation towards the growth of conventional banking in Indonesia . The data used in this study is secondary data, namely the conventional banking financial statements in Indonesia for the five years of the period 2013-2017 which are listed on the Indonesia Stock Exchange. The method in this research was purposive sampling method. The samples that meet the criteria in this study are 20 conventional banks. Data processing methods used are descriptive analysis, classic assumption test, multiple linear regression test, t test, coefficient of determination test, and F test conducted with IBM SPSS 20. The results showed that CAR affects the growth of banks, NPL has no effect on growth banking, ROA has an effect on banking growth, LDR has no effect on banking growth, GDP does not affect banking growth, and inflation has an influence on banking growth. Simultaneously the variables CAR, NPL, ROA, LDR, GDP, and Inflation have a significant effect on the banking growth variable.
Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR) , Non Performing Loans (NPL) ,
Return On Assets (ROA), Loan to Deposit Ratio ( LDR ), Gross Domestic Product (GDP) , and Inflation.
viii
ABSTRAK
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh rasio kecukupan modal (CAR), kredit bermasalah (NPL), pengembalian aset (ROA), rasio setoran pinjaman (LDR), produk domestik bruto (GDP), dan inflasi terhadap pertumbuhan perbankan konvensional di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan perbankan konvensional di Indonesia selama lima tahun periode 2013-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini sebanyak 20 bank konvensional. Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t, uji koefisien determinasi, dan uji F yang dilakukan dengan IBM SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan, NPL tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan, ROA berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan, LDR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan, GDP tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan, dan Inflasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan perbankan. Secara simultan variabel CAR, NPL, ROA, LDR, GDP, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan perbankan.
Kata kunci: Rasio kecukupan modal (CAR), kredit bermasalah (NPL), pengembalian aset (ROA), rasio setoran pinjaman (LDR), produk domestik bruto (GDP), dan inflasi.
ix
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul
“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bank Konvensional di Indonesia (Studi pada Bank Konvensional yang Go Public di BEI Periode 2013-2017)”.
Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program studi manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M. Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Dr. H. Syamsudin, S.E., M. M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Imronudin, S.E., M.Si., Ph. D. selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Imronudin, S.E., M. M. selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan dorongan selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Drs. Wiyadi, M. M. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam studi penulis.
6. Seluruh Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
xi
DAFTAR ISI
JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ... ii
HALAMAN PENGESAHAN ... iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ... iv
MOTTO ... v PERSEMBAHAN ... vi ABSTRACT ... vii ABSTRAK ... viii KATA PENGANTAR ... x DAFTAR ISI ... xi
DAFTAR TABEL ... xii
DAFTAR GAMBAR ... xiii
DAFTAR LAMPIRAN ... xv
BAB I ... 1
PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang Masalah ... 1
B. Rumusan Masalah ... 6 C. Tujuan Penelitian ... 6 D. Manfaat Penelitian ... 7 E. Sistematika Penelitian ... 7 BAB II ... 9 TINJAUAN PUSTAKA ... 9 A. Tinjauan Teori ... 9 1. Assets Growth ... 9 2. CAR ... 10 3. NPL ... 11 4. ROA ... 13 5. LDR ... 14 6. GDP ... 15
xii 7. Inflasi ... 16 B. Penelitian Terdahulu ... 17 C. Pengembangan Hipotesis ... 20 D. Kerangka Penelitian ... 26 BAB III ... 27 METODOLOGI PENELITIAN ... 27
A. Metode Pengumpulan Data ... 27
B. Populasi dan Sampel ... 28
C. Data dan Sumber Data ... 28
D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran ... 28
1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) ... 28
2. Variabel Bebas (Independent Variabel) ... 29
E. Metode Analisis Data ... 34
1. Uji Asumsi Klasik ... 34
2. Analisis Regresi Berganda ... 35
3. Uji Hipotesis ... 36
BAB IV ... 38
HASIL DAN PEMBAHASAN ... 38
A. Analisis Deskriptif ... 38
B. Analisis Data ... 40
1. Uji Asumsi Klasik ... 40
2. Uji Regresi Linier Berganda ... 44
3. Pengujian Hipotesis ... 46 C. Pembahasan ... 49 BAB V ... 56 PENUTUP ... 56 A. Kesimpulan ... 56 B. Keterbatasan Penelitian ... 58 C. Saran ... 58 DAFTAR PUSTAKA ... 60
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif ... 38
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas ... 40
Tabel 4.3 Durbin Watson ... 41
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi ... 41
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas ... 43
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas ... 43
Tabel 4.7 Hasil Uji t ... 44
Tabel 4.8 Hasil Uji R2 ... 46
xiv
DAFTAR GAMBAR
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Data Sampel Bank Konvensional di Indonesia yang terdaftar di Bei Periode 2013-2017
Lampiran 2 Data Sampel Penelitian Bank Konvensional di Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode 2013
Lampiran 3 Data Sampel Penelitian Bank Konvensional di Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode 2014
Lampiran 4 Data Sampel Penelitian Bank Konvensional di Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode 2015
Lampiran 5 Data Sampel Penelitian Bank Konvensional di Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode 2016
Lampiran 6 Data Sampel Penelitian Bank Konvensional di Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode 2017
Lampiran 7 Hasil Statistik Deskriptif Lampiran 8 Uji Normalitas
Lampiran 9 Uji Autokorelasi Lampiran 10 Uji Multikolinieritas Lampiran 11 Uji Heteroskedastisitas Lampiran 12 Uji t
Lampiran 13 Uji Koefisien Determinasi Lampiran 14 Uji F
