• Tidak ada hasil yang ditemukan

Modeling Dependence of Asian Stock Markets Using Dynamic Copula Functions.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Modeling Dependence of Asian Stock Markets Using Dynamic Copula Functions."

Copied!
21
0
0

Teks penuh

Loading

Gambar

Table 1. Log-Return Descriptive Statistics
Table  2. Result for copula estimates with skew-t margins.
Figure 1. Tail Dependence JKSE-NIKKEI
Table 3. Estimated portfolio return constructed by JKSE and STI index and its VaR produced by SJC, RGC and Normal Copulas and violations at 5%-level
+2

Referensi

Dokumen terkait

Several study forms can be performed including by sightseeing and predicting degradation and change of mangrove conservation area during certain time.. Result of prediction

Sig.. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka menolak H0 dan menerima Ha untuk produk. Dengan demikian, secara parsial produk berpengaruh positif dan signifikan

Catatan : Agar membawa dokumen perusahaan asli sesuai dalam isian kualifikasi serta menyerahkan rekaman/copy-nyaM. Demikian undangan dari kami dan atas perhatiannya

akselerasi yang diterapkan pada perancangan bangunan arena motocross serta fasilitas penunjang merupakan pendekatan yang berasal dari setiap issue yang ada, sehingga tujuan utama

Bagi pegawai yang merayakan hari Raya Idul Adha pada hari Rabu tanggal23 September 2015 terlebih dahulu harus melapor kepada Kepegawaian masing-masing SKPO/UKPD dan

[r]

Apabila Perusahaan tersebut diatas tidak hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada saat pembuktian kualifikasi akan dinyatakan gugur;.. Demikian disampaikan,

menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan lebih dominan disebabkan faktor sikap pemimpin perusahaan yang mengupayakan hubungan baik antar karyawan dan rekan