ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT DAN INSTRUMENT DERIVATIF PADA PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
Syafiah Mirza Rusyafah 15101118
1. Latar Belakang Masalah
Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan. Oleh karena itu, agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan, Bank dituntut untuk menerapkan Manajemen Risiko.
Melalui penerapan Manajemen Risiko, Bank diharapkan dapat mengukur dan mengendalikan Risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik. Selanjutnya, penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan perbankan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis Risiko yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Pada sebagian besar Bank, pemberian kredit merupakan sumber Risiko Kredit yang terbesar. Selain kredit, Bank menghadapi Risiko Kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.
2. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis instrument derivative dalam mengatasi risiko kredit terhadap PT MayBank Indonesia Tbk dan untuk mengetahui pengelolaan Likuiditas PT MayBank Indonesia Tbk.
3. Pembahasan
kuartal II 2017 adalah sebesar 152.47% (individual), masih diatas ketentuan yang ditetapkan sebesar 80%. LCR mengalami penurunan sebesar 14.51% dibanding periode kuartal I 2017 terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada sisi arus kas keluar yang berasal dari nasabah lembaga keuangan sehingga menyebabkan meningkatnya total arus kas keluar bersih sebesar IDR 1 triliun. Disisi lain juga terdapat penurunan pada liquid asset buffer sebesar IDR 1.2 triliun yang sebagian besar berasal dari penempatan pada Bank Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Pada kuartal II 2017, komposisi High Quality Liquid Assets (HQLA) terdiri dari 94.69% aset level 1, 4.96% aset level 2A, dan 0.35% aset level 2B. Untuk komposisi HQLA level 1, sebesar 41.8% berasal dari instrumen giro pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank Indonesia (Deposits Facilities, BI-TD,SIMA), 52.8% komposisi berasal dari pembelian surat berharga pemerintah dan penempatan pada central bank (SBI,SBIS,SDBI,SBBI). Sedangkan, 5.4% berasal dari kas. Dalam mengelola likuditasnya, sumber pendanaan utama Bank saat ini berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Disamping itu, untuk menjaga struktur pendanaan yang lebih stabil, Bank juga telah dan akan melakukan pendanaan yang bersumber dari penerbitan surat berharga, baik berjangka waktu menengah maupun panjang. Untuk jenis produk DPK, secara rata-rata kuartal II 2017 komposisinya sebagian besar masih dalam bentuk deposito berjangka yaitu sebesar 62.81%, 20.81% berupa tabungan, sedangkan 16.37% dalam bentuk giro.
Pengelolaan Likuiditas Bank:
tersebut guna mendukung fungsi dari Assets and Liabilities Committee (ALCO). Jenis-jenis rasio yang ditetapakan antara lain : Operating Cash Flow (OCF), interbank taking, FX swap funding, secondary reserve, limit 50 deposan terbesar, yang semuanya bertujuan untuk mengendalikan risiko likuiditas agar sesuai dengan risk appetite yang telah ditetapkan.
4. Rekomendasi
PT. Bank MayBank Indonesia Tbk tetap harus mengawasi dan menjaga tingkat kecukupan dana agar tidak terjadi “run on a bank” atau “bank rush” dengan mengawasi BOPO dan NPL agar terus menurun. Karena jika BOPO dan NPL meningkat maka ROA akan menurun
5. Kesimpulan
PT. Bank MayBank Indonesia Tbk tergolong bank yang siap untuk menghadapi risiko perbankan yang akan dihadapi. PT. Bank MayBank Indonesia Tbk. ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan PT. Bank MayBank Indonesia Tbk. ini bisa dikatakan sebagai Bank yang sehat. Tidak likudnya aset dapat mengakibatkan krisis likuiditas (liquidity crisis) tak terhindarkan. Krisis likuditas yang terjadi pada wholesale marketsdapat ditekan dampaknya dengan beberapa cara, antara lain dengan meningkatkan kewaspadaan, reaksi yang cepat dari bank sentral, dan pengawasan oleh manajemen bank.
6. References
1) Kisman, Z. Model For Overcoming Decline in Credit Growth (Case Study of Indonesia with Time Series Data 2012M1-2016M12). Journal of Internet Banking and
Commerce.Vol.22, No. 3,2017.
2) Kisman, Z., & Shintabelle Restiyanita, M. The Validity of Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Arbitrage Pricing Theory (APT) in Predicting the Return of Stocks in Indonesia Stock Exchange. American Journal of Economics, Finance and Management Vol. 1, No. 3, 2015, pp. 184-189
3) Kisman, Z. Disappearing Dividend Phenomenon: A Review of Theories and Evidence. Transylvanian Review. Vol XXIV, No. 08,2016.
4) https://www.academia.edu/35707712/Analisis_Penerapan_Manajemen_Risiko_Kredit_dan _Instrument_Derivatif_pada_PT._Bank_Permata_Tbk
