PERHITUNGAN PREMI ASURANSI MENGGUNAKAN MODEL STOKASTIK - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)
Teks penuh
Dokumen terkait
[r]
[r]
Thomas berusia 20 tahun membeli asuransi berjangka 20 tahun dengan pembayaran premi bulanan selama 5 tahun santunan 25 juta rupiah, maka cadangan akhir tahun ke-4
Data yang digunakan untuk perhitungan VaR dengan metode simulasi Monte Carlo pada aset tunggal dan portofolio adalah data return yang diperoleh dari perhitungan harga penutupan
Berdasarkan pengolahan data, backtesting menghasilkan rasio pelanggaran sebesar 0, yang artinya pada taraf signifikansi = 5% metode Value at Rrisk Simulasi Monte Carlo
[r]
Menghitung Value at Risk (VaR) pada nilai return yang berdistribusi normal menggunakan metode simulasi Monte Carlo untuk aset tunggal dan portofolio yang terdiri dari dua aset,
2 ÁÂà Äà ÃÅÆ ÂÇÂÈ ÉÊ ÃÉ ÂËÌ Å ÃÇ ÍÎÏÇÉ ÏÇÐ ÃÇÑ ÒÃÇÐ ÆÎÇÓ Ã Å ÉÔÕ ÃÍ ÏÍÏÊ ÅÃÕÃÆ ÆÎÇ ÎÇÉ ÏÍÃÇ ÖÊ ÎÈÉ ÃÈ ÈÎÁÏÃ× ØÃÁ ÃÇÐ ÖÎÊ ÏÈÃ×à ÃÇ ÃÈ ÏÊ ÃÇÈ Â ÃÅ ÃÕ Ã× Ó ÂÍà ÁÎÁ ÃÇ
