PENGUKURAN VALUE AT RISK PADA ASET TUNGGAL DAN PORTOFOLIO DENGAN SIMULASI MONTE CARLO - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)
Teks penuh
Dokumen terkait
Pada dasarnya simulasi Monte Carlo dilakukan dengan cara membangkitkan bilangan random berdasarkan karakteristik dari data yang akan dibangkitkan yang kemudian dapat
Nilai VaR dari simulasi Monte Carlo baik metode Exact maupun metode Expected lebih besar dari VaR data historis, ini disebabkan karena simulasi Monte Carlo melakukan
Perbandingan dari metode estimasi VaR portofolio dengan metode Historical Simulation, Variance Covariance, dan simulasi Monte Carlo dari hasil estimasi VaR dilakukan uji
Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya perhitungan VaR portofolio pada saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Unilever Tbk
(2) Mencari tingkat kerugian yang mungkin akan diderita investor dalam investasi menggunakan Value at Risk (VaR) pada portofolio dengan simulasi Monte Carlo
Untuk memperoleh hasil yang lebih baik pada estimasi modelnya, serta perhitungan VaR menggunakan simulasi Monte Carlo sehingga kerugian yang diperoleh lebih kecil
Pada Tabel 5 dapat dilihat hasil perhitungan VaR dengan metode simulasi historis dan Monte Carlo dapat disimpulkan bahwa dari kedua perusahaan rokok yang diteliti periode 1
Pada dasarnya simulasi Monte Carlo dilakukan dengan cara membangkitkan bilangan random berdasarkan karakteristik dari data yang akan dibangkitkan yang kemudian dapat
