PENGUKURAN VALUE AT RISK (VaR) PADA PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN MODEL SIMULASI MONTE CARLO (Studi Kasus PT. Bumi Serpong Damai Tbk dan PT. Matahari Department Store Tbk) -
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar potensi kerugian dari setiap saham dengan pendekatan Value at Risk (VaR) dengan menggunakan metode Monte
Perbandingan dari metode estimasi VaR portofolio dengan metode Historical Simulation, Variance Covariance, dan simulasi Monte Carlo dari hasil estimasi VaR dilakukan uji
aset-asset yang berdistribusi normal multivariat dengan parameter yang diperoleh pada langkah (1) sebanyak n buah... Langkah – Langkah Perhitungan VaR dengan Metode Simulasi
Hasil dari perhitungan VaR pada metode VaR simulasi Monte Carlo dan Varian - Kovarian dengan selang kepercayaan 95% dapat dilihat pada gambar 6. Gambar3
Pada penelitian ini analisis portofolio model Mixture menggunakan Bayesian Markov Chain Monte Carlo (MCMC) yang kemudian dilanjutkan dengan menghitung besar risiko
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah VaR portofolio dengan periode horizon T=1, T=10, T=22 dan tingkat kepercayaan 95% memiliki nilai VaR yang berbeda antara data
Untuk memperoleh hasil yang lebih baik pada estimasi modelnya, serta perhitungan VaR menggunakan simulasi Monte Carlo sehingga kerugian yang diperoleh lebih kecil
1 – Maret 2020 Halaman 105 s.d 124 ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIMULASI MONTE CARLO STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK
