A NA L I S I S PE NE R A PA N M A NA J E M E N R I S I K O K R E D IT D A N I NS T R UM E NT D E R I V A T I F PA D A PT B A NK D A NA M O N I ND O NE S I A T B K
PI PI T F E B R I Y A NT I
UNI V E R SI T A S T R I L O G I
1. L atar B elakang
B ank merupakan lembaga intermediasi yang bertugas menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Salah satu kegiatan utama bank
adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perkreditan merupakan aktivitas terbesar pada perbankan. B esarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank.
R isiko kredit merupakan masalah besar bagi dunia perbankan, dan lembaga keuangan pada umumnya. D engan demikian, risiko kredit perlu
mendapatkan perhatian yang khusus. S etiap rupiah yang tidak tertagih menjadi kredit macet, yang kemudian menimbulkan biaya penyisihan dalam laporan laba/rugi. Pengendalian pada R isiko kredit tentu dilakukan oleh setiap bank. Pengendalian tersebut diantisipasi oleh kualitas suatu sistem manajemen risiko kredit yang baik untuk meminimalkan risiko
kredit.
Selain kredit ada faktor lain yang mempengaruhi lancar lalu lintas bank dalam menjalani fungsi dan tuj uannya yaitu instrument derivatif. Instrumen derivatif pada perbankan berupa swap, future dan forward sama pentingnya dengan manajemen risiko pada perbankan instrument derivatif j uga memiliki peranan penting.
Penulisan ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis instrument derivative untuk mengatasi resiko kredit pada B ank Danamon. D engan menganalisa data-data yang ada yang ada dalam periode 2016-2017.
3. L iteratur
Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia perbankan pun turut berkembang dengan signifikan dilihat dari pertumbuhan asset, kredit dan D PK pada bank umum di Indonesia yang terjadi disetiap tahunnya.
D ilihat dari sisi penggunaan, kredit konsumsi membukukan pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 10,3% menjadi R p1.307,5 triliun hingga November 2017. Sementara itu, kredit modal kerja tumbuh sebesar 7,5% menjadi R p2.138,9 triliun sejalan dengan peningkatan kebutuhan korporasi untuk pengembangan usaha. Namun demikian, pertumbuhan kredit investasi melambat sebesar 4,5% menjadi R p1.158,8 triliun
ditengah tantangan perlambatan ekonomi Indonesia. Secara kumulatif, kredit modal kerj a memiliki pangsa pasar tersebesar yakni 47% diikuti oleh kredit konsumsi (28%) dan kredit investasi (25%).
bukan lapangan usaha lainnya. Porsi penyaluran kredit untuk ketiga jenis debitur ini relatif stabil masing-masing sebesar 72%; 23%; dan 5%. K redit untuk lapangan usaha tumbuh sebesar 7.4% menjadi. D ari sisi penghimpunan dana pihak ketiga, porsi simpanan berjangka masih dominan sebesar 46% dari total D PK . Simpanan berjangka mampu tumbuh sebesar 9,9% menjadi R p2.369,3 triliun di tahun 2017. Sementara
itu, C A SA tumbuh meningkat sebesar 9,8% dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5%.
T otal aset bank tumbuh 9,7% per November 2017 mencapai R p7.222,4 triliun sementara kredit tumbuh 7,5% menjadi R p4.605,1 triliun. L ikuiditas tetap stabil dengan D ana Pihak K etiga mencapai
R p5.199,5 triliun, tumbuh sebesar 9,8%. L oan to D eposit R atio sebesar 89,0%, lebih baik dibandingkan 90,7% pada akhir 2016. L aba B ersih meningkat 37% menjadi R p3,82 triliun di tahun 2017. R eturn on E quity meningkat menjadi 10,5% dibandingkan dengan 8,0% pada tahun sebelumnya.
B ank terus menyusun kembali portofolio pinjamannya menjadi lebih beragam dan mengurangi ketergantungan pada segmen mass market . Upaya untuk memperluas cakupan nasabah UK M mendapat hasil yang baik sehingga pinj aman ke segmen ini tumbuh sebesar 11% menjadi R p29,2 triliun sementara kredit ke segmen K onsumer tumbuh 20%
mencapai R p9,1 triliun.
D alam menj alankan manajemen resiko kredit bank D anamon terus menjaga prinsip kehati-hatian, dengan mempertajam fokus pada kualitas kredit dan manajemen risiko dalam meningkatkan pinjamannya. B iaya K redit membaik dari 3,5% menjadi 2,8%.Sepanjang 2017, B ank
D anamon terus mempertahankan posisi permodalan yang kuat: R asio K ecukupan Modal B ank mencapai 23,2%, merupakan salah satu yang tertinggi di industri perbankan. Posisi ini memberi B ank kemampuan untuk tumbuh dan juga kekuatan untuk menghadapi perkembangan buruk yang tak terduga. K omite Pemantau R isiko ( R isk Monitoring C ommittee R MC ) mengawasi semua aspek manajemen risiko di B ank dan
memberikan umpan balik yang membangun kepada B ank untuk memperbaiki kualitas aset, posisi risiko pasar dan likuiditas, serta pengendalian risiko secara keseluruhan. B ank mempertahankan profil risiko secara keseluruhan di tahun 2017. Meskipun ekonomi membaik secara keseluruhan, pertumbuhan di sektor perbankan melamban. Hingga
November 2017, pertumbuhan kredit keseluruhan di industri ini hanya 7,5%. Pada saat bersamaan, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 9,8% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun ekonomi membaik secara keseluruhan, pertumbuhan di sektor perbankan melamban. Hingga November 2017, pertumbuhan kredit keseluruhan di industri ini hanya
7,5%. Pada saat bersamaan, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 9,8% dibanding tahun sebelumnya.
Pada November 2017, rasio Non-Performing L oan (NPL ) T ercatat sebesar 2,9% sedikit membaik dari 3,0% pada akhir 2016 7D ay R everse R epo rate % akhir tahun 4,75 4,25 4,25 Inflasi % akhir tahun 3,02 3,61
3,64 Posisi A nggaran % dari PD B -2,46 -2,42 -2,52 Sumber 2018 (E ): D anamon
D ilihat dari sisi penggunaan, kredit konsumsi membukukan pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 10,3% menjadi R p1.307,5 triliun hingga November 2017. Sementara itu, kredit modal kerja tumbuh sebesar
kredit modal kerj a memiliki pangsa pasar tersebesar yakni 47% diikuti oleh kredit konsumsi (28%) dan kredit investasi (25%).
4. R ekomendasi
Sejalan dengan peningkatan permintaan kredit di tahun 2017 Saran yang diberikan terkait denan efektifitas kinerja menajemen perbankan
dalam mengendalikan resiko kredit dan instrument derivatif , ialah :
1.Meningkatkan kinerja keuangan B ank D anamon Indonesia agar tidak terlalu terpengaruh apabila perekonomian memburuk.
2.meningkatkan kualitas kredit, mengurangi biaya pendanaan dan mempertahankan profitabilitas.
3.Meningkatkan keamanan nasabah agar nasabah lebih nyaman dan merasa aman bermitra dengan B ank D anamon
4.B ank Danamon Indonesia dalam memanage penggunaan instrument derivatif harus menimbang dari banyak aspek
seperti kurs, tingkat suku bunga, present value dll. A gar terhindar dari resiko kerugian.
5. K esimpulan
PT B ank D anamon Indonesia,T B K tergolong bank yang siap
menjalankan resiko kredit terlihat dari fokus pada kualitas kredit yang diberikan dengan biaya kredit dari 3,5% menjadi 2,8% sepanjang tahun 2017. D alam menjalankan manajemen resiko kredit bank D anamon terus menjaga prinsip kehati-hatian, dengan mempertajam fokus pada kualitas kredit dan manajemen risiko dalam meningkatkan pinjamannya .
meningkat menjadi 10,5% dibandingkan dengan 8,0% pada tahun sebelumnya.
6. R eferences
1.K isman, Z . Model F or Overcoming D ecline in C redit G rowth (C ase Study of Indonesia with T ime Series D ata 2012M1-2016M12). J ournal of Internet B anking and C ommerce.V ol.22, No. 3,2017.
2.K isman, Z ., & Shintabelle R estiyanita, M. T he V alidity of C apital
A sset Pricing Model (C A PM) and A rbitrage Pricing T heory (A PT ) in Predicting the R eturn of Stocks in Indonesia Stock E xchange. A merican J ournal of E conomics, F inance and Management V ol. 1, No. 3, 2015, pp. 184-189
3.K isman, Z .Disappearing Dividend Phenomenon: A R eview of T heories and E vidence.T ransylvanian R eview.V ol X X IV , No. 08,2016.
4.file:///C :/Users/asus/D ownloads/03_ L aporan%20Manajemen_ B DI%20
A R %202017_ Ina.pdf (D iakses pada tanggal 22 april 2018)
5.file:///C :/Users/asus/D ocuments/intrumen%20derivatif/05_ MD nA _ B D
