Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/6/DPM tanggal 26 Maret 2007 ---
Lampiran
CONTOH PERHITUNGAN NILAI TUNAI TRANSAKSI SBI REPO
Contoh 1
Pada tanggal 14 Februari 2007 Bank XYZ mengajukan transaksi SBI Repo dengan menggunakan seri SBI IDBI08030728C (SBI 28 hari – Fixed Rate Tender 9,25%, sisa waktu 22 hari) dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,- Repo
Rate adalah 12,25%.
Harga Rp1.000.000.000 × 360
penjualan = --- = Rp994.378.996,51 SBI (first leg) 360 + {(9,25%) × (22)}
Harga pembelian 12,25% × 1
kembali = Rp994.378.996,51 × 1 + --- = Rp994.717.361,58
(second leg) 360
Contoh 2
Pada tanggal 14 Februari 2007 Bank ABC mengajukan transaksi SBI Repo dengan menggunakan seri SBI IDBI10050791S (SBI 91 hari – Variable Rate Tender 8,10000%, sisa waktu 85 hari) dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,-
Repo Rate adalah 12,25%.
Harga Rp1.000.000.000 × 360
penjualan = --- = Rp981.233.901,63 SBI (first leg) 360 + {(8,10000%) × (85)}
Harga pembelian 12,25% × 1
kembali = Rp981.233.901,63 × 1 + --- =Rp981.536.448,75
