PEMODELAN HARGA SAHAM DENGAN PERSAMAAN SCHRODINGER NONLINEAR MENGGUNAKAN
METODE RUNGE KUTTA ORDE EMPAT
VINA WIDI FATMAWATI
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR 2019
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN
SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pemodelan Harga Saham dengan Persamaan Schrodinger Non Linear Menggunakan Metode Runge Kutta Orde Empat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.
Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.
Bogor, Juli 2019 Vina Widi Fatmawati NIM G74150025
ABSTRAK
VINA WIDI FATMAWATI. Pemodelan Harga Saham dengan Persamaan Schrodinger Nonlinear Menggunakan Metode Runge Kutta Orde Empat.
Dibimbing oleh AGUS KARTONO dan IRMANSYAH.
Saham merupakan sertifikat yang menunjukkan buku kepemilikan suatu perusahaan. Pemodelan harga saham dapat menggunakan persamaan Schrodinger Nonlinear dengan Metode Runge Kutta Orde Empat untuk menentukan konstanta dari parameter ekonomi yang diasumsikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Faktor-faktor tersebut antara lain pergerakan atau pertumbuhan rata-rata harga saham, volatilitas, strike price, kecepatan rata-rata return saham, potensi pasar adaptif dan current stock price. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai prediksi harga saham dari perubahan pergerakan harga saham, sehingga pergerakan saham yang fluktuatif sangat mempengaruhi nilai prediksinya. Hasil prediksi harga saham menggunakan Metode Runge Kutta Orde Empat menghasilkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) sebesar 0.463% dan Polychem Indonesia Tbk.
(ADMG) sebesar 3.487%
Kata kunci: harga saham, parameter schrodinger, runge kutta orde empat, schrodinger nonlinear
ABSTRACT
VINA WIDI FATMAWATI. Stock Prices Modeling with Nonlinear Schrodinger Equations Using the Fourth Order Runge Kutta Method. Guided by AGUS KARTONO and IRMANSYAH.
A stock is a certificate that shows the book of ownership of a company.
Stock price modeling can use the Nonlinear Schrodinger equation with the Fourth Order Runge Kutta Method to determine the constants of economic parameters assumed as factors that influence stock prices. These factors include movement or growth in average stock prices, volatility, strike price, speed of average stock returns, adaptive market potential and current stock price. This study aims to determine the value of stock price predictions from changes in stock price movements, so that fluctuating stock movements greatly affect the value of predictions. The stock price prediction results using the Fourth Order Runge Kutta Method produce the value of Mean Absolute Percentage Error (MAPE) of Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) of 0.463% and Polychem Indonesia Tbk. (ADMG) of 3.487%.
Keywords: fourth order runge kutta, nonlinear schrodinger, schrodinger
Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains
pada
Departemen Fisika
PEMODELAN HARGA SAHAM DENGAN PERSAMAAN SCHRODINGER NONLINEAR MENGGUNAKAN METODE
RUNGE KUTTA ORDE EMPAT
VINA WIDI FATMAWATI
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR 2019
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Desember 2018 ini ialah Econophysics, dengan judul Pemodelan Harga Saham dengan Persamaan Schrodinger Nonlinear Menggunakan Metode Runge Kutta Orde Empat.
Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Agus Kartono, S.Si M.Si dan Bapak Dr Irmansyah, M.Si selaku pembimbing, serta Kakak Anisah Rahajeng Kartika Sari, S.Si yang telah banyak memberi saran. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada seluruh teman dan sahabat Fisika angkatan 52, yang telah membantu memberikan semangat selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Fatoni (ayah), Liswatin (ibu), Muhammad Alfalis Dwi Prasetyo (adik) serta seluruh keluarga besar, atas segala doa dan kasih sayangnya.
Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.
Bogor, Juli 2019
Vina Widi Fatmawati
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL Viii
DAFTAR GAMBAR Viii
DAFTAR LAMPIRAN Viii
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Perumusan Masalah 2
Tujuan Penelitian 2
Manfaat Penelitian 3
TINJAUAN PUSTAKA 3
Pasar Modal 3
Saham 4
Persamaan Schrodinger Nonlinear 4
METODE PENELITIAN 5
Waktu dan Tempat Penelitian 5
Alat dan Bahan 5
Prosedur Analisis Data 6
HASIL DAN PEMBAHASAN 7
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Saran
14 14 14
DAFTAR PUSTAKA 15
LAMPIRAN 17
RIWAYAT HIDUP 24
DAFTAR TABEL
1 Analogi parameter persamaan Schrodinger dengan parameter ekonomi yang mempengaruhi harga saham
9 2 Konstanta parameter ekonomi pada saham perusahaan AALI 9 3 Konstanta parameter ekonomi pada saham perusahaan ADMG 9 4 Nilai prediksi harga saham dari hasil Matlab pada perusahaan AALI
periode 30 Januari 2017 sampai 26 Maret 2017
10 5 Nilai prediksi harga saham dari hasil Matlab pada perusahaan ADMG
periode 30 Januari 2017 sampai 26 Maret 2017
10 6 Data prediksi dan Data Aktual harga saham pada Bulan Februari
2017 perusahaan AALI dan ADMG menggunakan simulasi matlab metode runge kutta orde empat
11
DAFTAR GAMBAR
1 Fitting Data Prediksi Harga Saham terhadap Waktu Prediksi pada Perusahaan Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) dan Polychem Indonesia Tbk. (ADMG) Periode 30 Januari – 26 Maret 2017
12
DAFTAR LAMPIRAN
1 Data Penutupan Harga Saham Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) dan Polychem Indonesia Tbk. (ADMG) periode 30 Januari sampai 26 Maret 2017
17
2 Data prediksi dan Data Aktual harga saham pada Bulan Februari 2017 perusahaan AALI dan ADMG menggunakan simulasi matlab metode runge kutta orde empat
19
3 Data Parameter Ekonomi yang Mempengaruhi Harga Saham 23
