ANALISIS PENGARUH RASIO CAR, NPL, LDR, BOPO,
DAN NIM TERHADAP KINERJA BANK UM UM DI INDONESIA
(Studi pada Bank di Indonesia Periode 2010-2011)
T E S I S
Diajukan Kepada Program St udi M anajemen
Program Pascasarjana Universitas M uhammadiyah Surakarta unt uk M emenuhi Salah Sat u Syarat Guna M emperoleh
Gelar M agister dalam Ilmu M anajemen
Oleh :
DW I PRIYANTO AGUNG RAHARJO NIM : P 100110008
PROGRAM STUDI M AGISTER M ANAJEM EN
UNIVERSITAS M UHAM M ADIYAH SURAKARTA
NOTA PEM BIM BING
Prof. Dr. H. Bambang Set iaji Drs. Syamsudin, M M .
Dosen Program St udi M anajemen Program Pascasarjana
Universitas M uhammadiyah Surakarta
Nota Dinas
Hal : Tesis Saudara Dw i Priyant o Agung Raharjo
Kepada Yt h.
Ket ua Program St udi M anajemen Program Pascasarjana
Universitas M uhammadiyah Surakarta
Assalamu’alaikum w r. w b.
Setelah membaca, menelit i, mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis saudara:
Nama : Dw i Priyant o Agung Raharjo NIM : P 100110008
Konsent rasi : M anajemen
TESIS BERJUDUL
ANALISIS PENGARUH RASIO CAR, NPL, LDR, BOPO,
DAN NIM TERHADAP KINERJA BANK UM UM DI INDONESIA
(St udi Pada Bank di Indonesia Perioda 2010 -2011)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh DW I PRIYANTO AGUNG RAHARJO
Telah dipertahankan di depan Dewan penguji Pada tanggal ...
dan dinyatakan telah memenuhi unt uk diterima
SUSUNAN DEWAN PENGUJI
Pembimbing Utama, Anggota Dewan Penguji Lain
Pembimbing Pendam ping,
Surakarta, Juni 2013 Direkt ur,
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : Dw i Priyant o Agung Raharjo NIM : P 100110008
Konsent rasi : M anajemen
Judul : Analisis Pengaruh Rasio CAR, NPL, LDR, BOPO, dan NIM Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (St udi Pada Bank di Indonesia Perioda 2010 -2011)
M enyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kut ipan-kut ipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukt i tesis ini jiplakan, gelas yang diberikan oleh Universitas M uhammadiyah Surakarta batas saya terima.
Surakarta, 11 Juni 2013 Yang membuat pernyataan,
ABSTRAK
Penelit ian ini dilakukan unt uk menguji pengaruh Capital Adequacy Rat io (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan t o Deposit Rat io (LDR), BOPO (Biaya Operasional/ Pendapatan Operasional), dan Net Interest M argin (NIM ), terhadap Ret urn On Asset (ROA). Sampel yang digunakan dalam penelit ian adalah 120 Bank di Indonesia tahun 2010 dan 2011. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa data penelit ian berdist ribusi normal. Berdasarkan uji normalitas, uji mult ikolinearitas, uji heteroskedast isitas dan uji autokorelasi t idak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal ini menunjukkan data yang tersedia telah memenuhi syarat menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Hasil penelit ian ini menunjukkan bahw a variabel CAR, NPL, LDR, BOPO, dan NIM , berpengaruh posit if signifikan terhadap ROA. Kemampuan prediksi dari ket ujuh variabel tersebut terhadap ROA dalam penelit ian ini sebesar 78.7%, sedangkan sisanya 21,3% dipengarui oleh fakt or lain yang t idak dimasukkan ke dalam model penelit ian.
ABSTRACT
This research is performed on order to test t he influence of t he variable Capital Adequacy Rat io (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Rat io (LDR), BOPO (Operat ing Expenses / Operat ing Income), Net Interest M argin heterosskedast icit y test and autocorrelat ion test classic assumpt ion deviat ion has no founded, t his indicate t hat the available data has fulfill t he condit ion to use mult i linear regression model. This result of research show t hat variable CAR, NIM , and LDR posit ive significant influence significant toward ROA. Variable NPL and BOPO negat ive significant influence toward ROA. Predict ion capabilit y from t hese seven variable toward ROA is 78,7 % w here t he balance 21,3% is affected to ot her factor w hich was not to be entered to research model.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SW T senant iasa penulis panjat kan atas
perkenan-Nya jualah tesis dapat terselesaikan dengan tak kurang suat u apapun.
Tesis ini akan menganalisis dan menguji tentang ” Analisis Pengaruh Rasio CAR,
NPL, LDR, BOPO, dan NIM Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (St udi Pada
Bank di Indonesia Perioda 2010 -2011)”.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang
sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bant uan
berupa arahan dan dorongan yang sangat berart i sejak dari persiapan sampai
dengan terselesainya penulisan tesis ini. Oleh karena it u penulis menyampaikan
terima kasih dan penghargaan kepada :
1. Prof. Dr. H. Bambang Set iaji selaku Rekt or Universitas M uhammadiyah
Surakarta sekaligus selaku dosen pembim bing utama yang telah banyak
membant u dan mengarahkan, membimbing dan memberi dorongan sampai
tesis ini terw ujud.
2. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyat i, SH. M .Hum. selaku Direkt ur Program
Pascasarjana Universitas M uhammadiyah Surakarta dan staf-stafnya yang
telah memberikan kesempatan kepada penulis unt uk menempuh st udi lanjut
3. Drs. Syamsudin, M M . selaku pembimbing pendamping yang telah
memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya Tesis ini.
4. Para teman–teman M ahasiswa Program Pascasarjana Universitas
M uhammadiyah Surakarta dan berbagai pihak yang t idak dapat disebut kan
sat u-persat u, yang telah memberikan dukungan m oril dan spirit ual.
5. Ist ri, dan anak saya yang selalu memberikasih sayang, dukungan dan doa.
Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan, mendapat kan pahala yang
set impal dari Allah SWT, Amin ya Robbbal,’alamin.
Surakarta, 11 Juni 2013
3. Uji Parameter Ketepatan M odel ... 51
a. Koefisien Determinasi (R2) ... 51
b. Uji F ... 51
4. Pengujian Asumsi Klasik... 52
a. Hasil Uji Normalitas ... 52
b. Hasil Uji M ult ikolinieritas ... 53
c. Hasil Uji Heteroskedast isitas ... 53
d. Hasil Uji Aut okorelasi ... 54
D. Pembahasan ... 55
1. Capital Adequacy Rat io (CAR) ... 55
2. Non Performing Loan (NPL) ... 57
3. Loan to Deposit Rat io (LDR) ... 58
4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ... 59
5. Net Interest M argin (NIM ) ... 60
BAB V KESIM PULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ... 62
B. Implikasi ... 63
C. Saran ... 65 DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 4.1. Stat ist ik Deskript if ... 48
Tabel 4.2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda ... 48
Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas ... 52
Tabel 4.4. Hasil Uji M ult ikolinieritas ... 53
DAFTAR GAM BAR
