Perbandingan Model Arch/garch Model Arima Dan Model Fungsi Transfer (Studi Kasus Indeks Harga Saham Gabngan Dan Harga Minyak Mentah Dunia Tahun 2013 Sampai 2015)
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Data harga saham bersifat time series clan ada kemungkinan terjadi masalah beteroskedastisitas maka diusulkan model ARIMA-GARCH clan data harga saham pun
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ MODEL ARCH/GARCH UNTUK
Oleh itu, dalam kertas kerja ini, adalah perlu untuk mengetahui apakah wujud hubungan antara harga minyak sawit dan harga minyak kacang soya serta harga minyak
Uji koefisien regresi harga minyak mentah dunia, tingkat suku bunga, dan kurs valuta asing terhadap indeks harga saham sektor pertambangan periode 2014-2016
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, produk domestik bruto, harga emas dunia, harga minyak mentah dunia, tingkat suku bunga, dan
Penelitian ini menghasilkan simpulan yaitu diperoleh model ARCH GARCH terbaik yaitu model GARCH(2,2) yang kemudian digunakan untuk meramalkan Indeks Harga Konsumen
Pemodelan Fungsi Transfer untuk menggambarkan nilai IHSG yang berperan sebagai deret output dan deret indeks Nikkei, indeks Hangseng, indeks DJI, dan Kurs
Pada hasil model yang diperoleh yaitu model VARIMA (4,1,0), maka hasil forecast dari model VARIMA (4,1,0) untuk variabel IHSG, kurs, dan harga minyak dunia dengan melihat nilai
