PERBANDINGAN AKURASI MODEL ARCH DAN GARCH PADA PERAMALAN HARGA SAHAM BERBANTUAN MATLAB -
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Model Neuro-GARCH sebagai model kombinasi antara model GARCH dan model Backpropagation terbukti lebih baik dalam meramalkan Indeks Harga Saham Gabungan dibandingkan
Volatilitas Harga Saham Menggunakan Metode ARCH-GARCH, Studi pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007- 2012 “..
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) model yang terbaik di antara model Threshold GARCH dan model Exponential GARCH dalam meramalkan nilai Indeks Harga
Data harga saham bersifat time series clan ada kemungkinan terjadi masalah beteroskedastisitas maka diusulkan model ARIMA-GARCH clan data harga saham pun
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga Tugas Akhir yang berjudul ”Perbandingan Model ARCH/GARCH
Beberapa penelitian yang membandingkan tingkat akurasi Arima dan Arch/Garch dalam meramalkan harga saham yaitu, Nachrowi (2007) melakukan penelitian untuk
Dengan menyadari bahwa pergerakan indeks harga saham cenderung dipengaruhi oleh banyak faktor baik fundamental maupun non fundamental, maka fokus dari penelitian ini adalah
Penelitian ini mengenai peramalan deret waktu (time series) dengan penerapan model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) untuk meramalkan nilai harga
