PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP PEMENUHAN
MODAL INTI PADA BANK PEMBANGUNAN
DAERAH
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Oleh:
WINDY MEGA MUJI KUSUMAWATI
2013210403
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
ENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP PEMENUHAN MODAL INTI PADA BANK PEMBANGUNAN
DAERAH
Diajukan oleh:
WINDY MEGA MUJI KUSUMAWATI
NIM: 2013210403
Skripsi ini telah dibimbing
Dan dinyatakan siap diujikan
Dosen Pembimbing,
Tanggal: ………..
S K R I P S I
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP PEMENUHAN MODAL INTI PADA BANK PEMBANGUNAN
DAERAH
LULUS UJIAN SKRIPSI
Disusun oleh
WINDY MEGA MUJI KUSUMAWATI
NIM : 2013210403
Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
pada tanggal 04 Februari 2017
Tim Penguji
Ketua : Dr. Dra. Ec. SRI HARYATI, M.M. ...
Sekertaris : Dr. Drs. EMANUEL KRISTIJADI, M.M. ...
PENGESAHAN SKRIPSI
N a m a : Windy Mega Muji Kusumawati
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 18 November 1995
N.I.M : 2013210403
Program Studi : Manajemen
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Manajemen Perbankan
J u d u l : Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Pemenuhan Modal Inti Pada Bank Pembangunan Daerah.
Disetujui dan diterima baik oleh :
Ketua Program Studi Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing
Tanggal : Tanggal :
v
MOTO DAN PERSEMBAHAN
“ YAKIN, IKHLAS DAN ISTIQOMAH ”
# BERANGKAT DENGAN PENUH KEYAKINAN # BERJALAN DENGAN PENUH KEIKHLASAN
#DAN ISTIQOMAH DALAM MENGHADAPI COBAAN
Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas
penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a.
Ayah Dan Mama, kupersembahkan karya kecil ini untuk ayah dan mama
tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do’a,
dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan
hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku. Dan
terimakasih dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mendidikku,
menjagaku, membimbingku dan mengorbankan segala perasaan tanpa kenal
lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.
Ibu Dan Bapak dosen Pembimbing (Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M.), Penguji
dan Pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya
untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran
yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak
vi
Adikku (Wanda Muji Febrianty), yang senantiasa memberikan dukungan,
semangat, senyum, do’a untuk keberhasilan ini dan tak kadang membuat
sangat menyebalkan. cintamu adalah memberikanku kobaran semangat yang
menggebu, terimakasih dan sayangku untukmu.
Special buat seseorang (Miftakhul Umam Al Irham), yang pernah singgah
hingga sampai saat ini terimakasih untuk semua-semuanya yang pernah
tercurah untukku, terimakasih dari yang awalnya panas, mendung, sampai
hujan, sedih, susah, senang, bahagia, tangis, dan canda tawa kamu selalu sabar
dan ada untukku. Semoga perjuangan dan kenangan yang kita lewati bersama
selalu menjadi semangat baru untuk kita melangkah menjadi manusia yang
lebih baik lagi. Dan semoga cepat terkejar targetmu untuk segera Wisuda..
Amiiin ya robbal’alamin…
Sahabat Dan Teman Tersayang (Om Hendri, Om Rizki, Om Husain, Didik, Rista
Wulandari, Miftakhul Fitri, Sekar, Aisyah, Zumrotus, Aliza, Endang Vivi, Diana Tri
Andari), tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua takkan mungkin
aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang
kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi dengan judul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Pemenuhan Modal Inti
Pada Bank Pembangunan Daerah”. Penulisan skripsi ini disusun dan diajukan
dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi Jurusan Manajemen di STIE Perbanas Surabaya.
Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini
tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah
membimbing, mengarahkan dan memberikan banyak ilmu kepada penulis
sehingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Dr. Muazaroh, S.E, M.T. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen STIE
Perbanas Surabaya yang telah membimbing dan memotivasi untuk
memberikan kinerja terbaik selama masa kuliah.
3. Bapak Lutfi, S.E, M.Fin. selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
4. Dr. Dra.Ec. Wiwik Lestari M.Si selaku dosen wali yang telah membimbing
dan memotivasi kepada penulis selama masa kuliah.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar, staf akademik, dan staf perpustakaan
STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam
proses penyusunan skripsi ini.
Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak
yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan
manfaat dan wawasan bagi pembaca.
Surabaya, Maret 2017
viii DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL……… i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI………... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI……….. iv
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN……… v
KATA PENGANTAR ... vii
1.2 Perumusan Masalah... 12
1.3 Tujuan Penelitian... 13
1.4 Manfaat Penelitian... 14
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ... 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 17
2.1 Penelitian Terdahulu ... 17
2.2 Landasan Teori ... 23
2.3 Risiko-risiko dari kegiatan usaha bank ... 27
2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian ... 43
2.5 Hipotesis Penelitian ... 43
BAB III METODE PENELITIAN ... 45
3.1 Rancangan Penelitian ... 45
3.2 Batasan Penelitian ... 46
3.3 Identifikasi Variabel ... 46
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 47
3.5 Populasi dan Teknik Sampling ... 49
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ... 50
3.7 Teknik Analisis Data ... 51
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 57 4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 57
4.2 Analisis Data ... 64
BAB V PENUTUP ... 100
5.1 Kesimpulan... 100
5.2 Keterbatasan Penelitian ... 103
5.3 Saran ... 103
ix
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 : Rata-rata Trend Pemenuhan Modal Inti Pda Bank
Pembangunan Daerah 4
x
DAFTAR GAMBAR
Halaman
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perhitungan LDR Lampiran 2 : Perhitungan IPR Lampiran 3 : Perhitungan NPL Lampiran 4 : Perhitungan IRR Lampiran 5 : Perhitungan BOPO Lampiran 6 : Perhitungan FBIR
Lampiran 7 : Perhitungan Pemenuhan Modal Inti Lampiran 8 : Koefisiensi Linier Berganda
Lampiran 9 : Hasil Perhitungan Uji F
Lampiran 10 : Hasil Analisis Uji T dan Koefisien Determinasi Persial Lampiran 11 : Kesesuaian Hasil Regresi Linier Berganda dengan Teori Lampiran 12 : Bi rate (Suku Bunga)
xii
BUSINESS RISKS EFFECT OF CORE CAPITAL MEETING ON REGIONAL DEVELOPMENT BANK Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk and Operational Risk to the fulfillment of core capital in the Regional Development Bank simultaneously and partially.
The sample used in this research is PT BPD Lampung, PT BPD Maluku, Southeast Sulawesi and PT BPD. This research period starting from the first quarter of 2011 to the second quarter of 2016. The data analysis in this research is descriptive analysis and multiple linear regression analysis.
The results of this study provide evidence that the LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, and FBIR have a significant effect simultaneously on the fulfillment of core capital in the Regional Development Bank. BOPO significant negative effect on the fulfillment of core capital Regional Development Bank. FBIR positive significant effect on the fulfillment of core capital in the Regional Development Bank. NPL has a significant negative effect on the fulfillment of core capital Regional Development Bank. Among the six independent variables LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, and FBIR the most dominant influence on the fulfillment of Core Capital is FBIR.
xiii
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP PEMENUHAN MODAL INTI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
Windy Mega Muji Kusumawati 2013210403
RINGKASAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Risiko variabel Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional dengan pemenuhan modal inti di Bank Pembangunan Daerah secara simultan dan parsial.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT BPD Lampung, PT BPD Maluku, Sulawesi Tenggara dan PT BPD. Periode penelitian ini dimulai dari kuartal I 2011 untuk kuartal kedua 2016. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap pemenuhan modal inti di Bank Pembangunan Daerah. BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap pemenuhan modal inti Bank Pembangunan Daerah. FBIR berpengaruh signifikan positif pada pemenuhan modal inti di Bank Pembangunan Daerah. NPL memiliki efek negatif yang signifikan pada pemenuhan modal inti Bank Pembangunan Daerah. Di antara enam variabel independen LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR pengaruh yang paling dominan pada pemenuhan Modal Inti adalah FBIR.
