PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Oleh:
MARGARETH SUSAN SUDARGO
NIM : 2013210281
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
ii
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Diajukanoleh :
MARGARETH SUSAN SUDARGO NIM : 2013210281
Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan
DosenPembimbing, Tanggal :
iii SKRIPSI
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Disusun Oleh
MARGARETH SUSAN SUDARGO NIM : 2013210281
Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
Pada tanggal 13 Februari 2017
Tim Penguji
Ketua : Dr. Dra. Ec Sri Haryati, M.M ...
Sekretaris : Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M ...
iv
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Margareth Susan Sudargo
Tempat,Tanggal Lahir : Bajawa, 11 September 1995
NIM : 2013210281
Jurusan : Manajemen
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Manajemen Perbankan
Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas, dan Profitabilitas Terhadap CAR Pada Bank yang
Terdaftar Dibursa Efek Indonesia
Disetujui dan diterima baik oleh:
Dosen Pembimbing, Tanggal:
(Dr.Drs. Emanuel Kristijadi M,M) Ketua Program Studi Sarjana Manajemen Tanggal:
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO:
“Karna tidak ada hasil yang mengkhianati proses”
PERSEMBAHAN:
Karya tulis ini saya persembahkan kepada:
Tuhan Yesus Kristus,
yang
telah
melindungi,
memberikan
kekuatan,
kemampuan,perlindungan dan cinta yang tidak pernah ada habisnya. Syukur Puji
Tuhan apa yang telah dimulai dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai
target,semua itu hanya karna cinta dari Tuhan yang begitu luar biasanya.
Papa & Mama,
terima kasih untuk setiap doa, pengorbanan, airmata, cinta yang
tulus, dorongan serta motivasi yang tidak pernah ada habisnya, terima kasih atas
setiap kepercayaan yang sudah diberikan kepada Meggy, sehingga Meggy dapat
berkuliah di tanah Jawa yang begitu kerasnya, semua ini tidak terlepas dari Doa
dari Papa Mama yang tidak pernah ada habisnya, terima kasih untuk segalanya
yang sudah Papa Mama berikan, masa depan dan jalanan berliku masih terus
menanti didepan sana, jangan pernah berhenti berdoa untuk anak kalian ini,
banyak yang tidak bias diungkapkan disini, saya beruntung memiliki orangtua
seperti kalian.
vi
Febby
, hey adek paling besar haha, setiap ketemu dia selalu ketawa dengan setiap
kengambangan yang terjadi, terima kasih buat setiap doanya sayangku, terima
kasih untuk juteknya dikala cecemu ini mulai ngidam coca-cola hahaha, terima
kasih untuk juteknya dikala kegatalan melanda untuk minum es haha, terima kasih
untuk setiap piring bersihnya, jasamu sungguh sangat luar biasa haha, please
jangan lebih besar lagi, kasihani sodara-sodaramu yang kecil-kecil, love you adek
besar.
Richard
, one and only brother I love you so much, walaupun kadang-kadang kita
telpon dan bbm, tapi dietiap bbmnya mengandung nasihat yang luar biasa, diumur
yang masih muda sudah begitu dewasa, terima kasih sudah jadi adek laki-laki yang
begitu saying dengan 3 cece yang agak gila, mungkin ini turunan haha, please
jangan dulu pacaran, selama sodara-
sodaramu masih menyendiri hahaha…
Terima kasih untuk setiap dukungan,motivasi dan doa,semoga kita semua terus
menjadi kelurga besar yang penuh dengan cinta.Popo, Kung, Papa Koang, To’I
Icong Liong,Kiu Koe, Kiume An, I mimi Icong Afo,I nona, Icong Deddy, Kiu
Ruddy,Kiume Meggy,I meme Icong Berto, Kuku Mea, Kuku Ling.
Terima kasih buat ibu bendahara dan Bapa kos Maria Lidya Stephania Djago dan
Fransisko Pratama Hendro Djago, terima kasih 1000 untuk segalanya.
Terima kasih terkhusus untuk ayang embeee Fransiskus Evan Toyo, yang katanya
ganteng tapi masih jomblo, terima kasih untuk segalanya yang sebenarnya entah
apa itu sayapun tak mengerti, tapi terima kasih sajalah hahaha.
vii
mendukung bertumbuh dalam iman, terima kasih sudah menjadikan saya salah
satu pengurus SKK yang banyak belajar ditiap tahunnya, semoga suatu saat nanti
kita semua bias kembali bertemu dalam kesuksesan, untuk adek-adek atau
teman-teman SKK yang membaca ini, ini ucapan terima kasih untuk kalian,love you all.
Terima Kasih GPdI Maranatha Bajawa, terima kasih sudah jadi tempat ternyaman
dari jaman sekolah minggu sampai sudah mau nikah ini, sama jodoh yang masih
otewe haha.
Terima kasih My one and only best partner in my life *lebay* My Maria Radomira
Seran, terima kasih cinta untuk segalanya, hahaha susah untuk mengungkapkan
semuanya disini, intinya saya bersyukur memiliki sahabat,sodara seperti ANDA!
ANDA yang selalu ada disusah maupun senang, walaupun jarak membentang
beribu-ribu kilometer semoga suatu saat nanti kita kembali bertemu hahaha sambil
sedih ingat muka ANDA!
Terima kasih my ALDO FERNANDEZ! Heiyooo brot, hal yang selalu saya ingat
tentang dirimu adalah lelaki yang sok cool tapi selalu rapuh di jam 3 pagi haha,
entah kenapa mungkin anda mengira saya Telkom*sel yang selalu aktif 24 jam,
tetpa jadi lelaki kuat dan tegar hadapi hidup yang keras ini.Diriku mencintai dirimu
sahabat.
Terima kasih Jenny Altany Lestari Lay, Sinye Polani Thoomaszen *kenapa ko
punya nama susah sekalii ee* Sirilus Saldy Lembowade alias Saldi Liverpoldian,
alias Saldy SIM, alias Saldy si ngambang yang celaluww terchakitii eeeaaa,
Adrianus Si’e lelaki yang haus akan darah suci haha, Reynol Bery lelaki pencari
viii
Terima kasih My Alusia Novyta Aryani & Paulina Asry Masur, sudahlah haruskah
saya ceritakan semua kekonyolan kita, dan bagaimana persahabatan kita ini?
Semangat skripsi sayang-sayangku, mari kita lihat siapa yang nikah duluan
diantara kita ber4??? Hahha enu? Atau nojhe? Doakan 2 sahabat kalian yang
begini adanya…
By Request:
Mereka minta namanya disebut hahaha
Terima kasih Sodara yang bertemu disaat sudah tua, koko Richard Hambleton.
Terima kasih koko Neo,koko terbaik sepanjang masa, teman curhat yang berakhir
baper haha, terima kasih sudah jadi tempat menangis, tempat keluh kesah tempat
marah-marah, terima kasih untuk sepatu 800 ribu haha,mai falie mama ala ita falie
haha
Terima kasih koko Denny E.Chandra, semangat skripsinya.
Tak lupa untuk lelaki baik hati yang satu ini Abraham Tan Sarwo Lumintang, hey
bro skripsi dulu yah jalan-jalannya nanti kalau udh kelar, haha makasih loh yah
bram buat ….. hahha nanti lewat bbm aja deh
Terima kasih Yoan, Erick, Paul, Bima, Yanto, Ivo, Tri, Astrid, Kristina mari jadi
penerus kalender Perbanas hahahaee semangat kuliah adek-adekku sayang.
Terakhir terima kasih untuk barisan para mantan yang silih berganti pergi dan
meninggalkan perih hahaha, terima kasih sudah ada di saat-saat kuliah hingga
skripsi, saya tak marah Cuma dendam hahaha *kidding.
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada taranya, sehingga penulisan skripsi ini
dapat selesai dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam program studi sarjana, program studi manajemen.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini\:
1. Bapak Dr.Drs. Emanuel Kristijadi, M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah
memberikan arahan, bimbingan, saran, dan waktu kepada penulis selama menyusun skripsi.
2. Bapak Dr. Lutfi, SE.,M.Fin selaku ketua STIE Perbanas Surabaya.
3. Ibu Emma Julianti, S.E.,MM selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis selama studi di STIE Perbanas Surabaya.
4. Ibu Dr.Muazaroh, S.E.,M.T selaku ketua program Sarjana Manajemen STIE Perbanas Surabaya.
x
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi pedoman atau acuan dalam pembuatan skripsi selanjutnya. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini banyak kekurangan. Akhir kata, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun agar selanjutnya dapat lebih baik dikemudian hari.
Surabaya, April 2017
xi DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v
KATA PENGANTAR ... ix
2.2.2 Rasio Usaha Bank/Kinerja Bank ... 27
2.3 Karangka Pemikiran... 43
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 47
3.5 Populasi, Sempel Dan Teknik Pengambilan Sempel ... 49
3.6 Data Dan Metode Penelitian Data... 52
xii
BAB IV GAMBAR SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 60
4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 60
4.1.1 Bank Bukopin ... 60
4.1.2 Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Tbk ... 62
4.1.3 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ... 64
4.1.1 Bank Mayapada Internasional Tbk ... 67
4.2 Analisis Data ... 69
4.2.1 Analisis Deskriptif ... 69
4.2.2 Analisis Linear Berganda ... 84
4.3 Pembahasan... 96
BAB V PENUTUP ... 111
5.1 Kesimpulan... ... 111
5.2 Keterbatasan Penelitian ... 114
5.3 Saran.. ... 115
xiii
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 Laporan Modal Inti pada Bank yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016 3
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian Sekarang 19
Tabel 3.1 Laporan Modal Inti pada Bank yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia per Juni 2016 50
Tabel 3.2 Anggota Sampel Bank Go Public yang terdaftar di
BEI per Maret 2016 51
Tabel 4.1 Posisi Loan to Deposit Ratio Sampel Penelitian
Periode Tahun 2011 – 2016 70
Tabel 4.2 Posisi Investing Policy Ratio Sampel Penelitian
Periode Tahun 2011 – 2016 71
Tabel 4.3 Posisi Non Performing Loan Sampel Penelitian
Periode Tahun 2011 – 2016 73
Tabel 4.4 Posisi Aktiva Produktif Bermasalah Sampel Penelitian
Periode Tahun 2011 – 2016 74
Tabel 4.5 Posisi Interest Rate Risk Sampel Penelitian
Periode Tahun 2011-2016 76
Tabel 4.6 Posisi Posisi Devisa Neto Sampel Penelitian
Periode Tahun 2011 – 2016 77
Tabel 4.7 Posisi Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional Ratio Sampel Penelitian Periode Tahun 2011 – 2016 79
Tabel 4.8 Posisi Return On Aset Ratio Sampel Penelitian
Periode Tahun 2011 – 2016 81
Tabel 4.9 Posisi Capital Adequacy Ratio Sampel Penelitian
xiv
Tabel 4.10 Koefisien Regresi Linier Berganda 85
Tabel 4.11 Hasil Anova 88
Tabel 4.12 Hasil Analisis Uji T dan Koefisien Determinasi Parsial 90
xv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 43
Gambar 3.1 Kurva Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Uji F 54 Gambar 3.2 Kurva Penerimaan dan Penolakan Uji t Sisi Kanan 57
Gambar 3.3 Kurva Penerimaan dan Penolakan Uji t Sisi Kiri 57 Gambar 3.3 Kurva Penerimaan dan Penolakan Uji t Dua Sisi 58
Gambar 4.1 Penerimaan dan Penolakan H0 89
Gambar 4.2 Kurva Penerimaan dan Penolakan H0 Uji T Variabel LDR 90 Gambar 4.3 Kurva Penerimaan dan Penolakan H0 Uji T Variabel IPR 91
Gambar 4.4 Kurva Penerimaan dan Penolakan H0 Uji T Variabel NPL 92 Gambar 4.5 Kurva Penerimaan dan Penolakan H0 Uji T Variabel APB 93 Gambar 4.6 Kurva Penerimaan dan Penolakan H0 Uji T Variabel IRR 93
Gambar 4.7 Kurva Penerimaan dan Penolakan H0 Uji T Variabel PDN 94 Gambar 4. 8 Kurva Penerimaan dan Penolakan H0 Uji T Variabel BOPO 95
xvi
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) Lampiran 2 : Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR) Lampiran 3 : Perhitungan Non Perfoming Loan (NPL)
Lampiran 4 : Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB)
Lampiran 5 : Perhitungan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Lampiran 6 : Perhitungan Return on Asset (ROA)
Lampiran 7 : Perhitungan KPMM
Lampiran 8 : Perhitungan Posisi Devisa Neto Lampiran 9 : Perhitungan Interest Rate Risk (IRR) Lampiran 10 : Perhitungan Variabel
xvii
THE EFFECT OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY, AND PROFITABILITY OF THE CAR IN BANKS LISTED IN INDONESIA
STOCK EXCHANGE Liquidity, Asset Quality, Sensitivity and Profitability of the Capital Adequacy Ratio. The population of this research is to Go Public Bank listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2011-2016. The sample in this study consisted of four Bank Go Public. The sample selection using purposive sampling method and data sources used in this research is secondary data.
The results of this study indicate that the variable Loan to Deposit Ratio significant negative effect on Capital Adequacy Ratio, Investing Policy Ratio positive effect is not significant to the Capital Adequacy Ratio, Non Perfoming Loan it remained positive effect was not significant to the Capital Adequacy Ratio, Earning assets positive effect was not significant to the Capital Adequacy Ratio, Interest Rate Risk significant positive effect on Capital Adequacy Ratio, Net Open Position positive effect is not significant to Capital Adequacy Ratio , Oerating Expenses and Operating Income significant negative effect on Capital Adequacy Ratio and Return On Assets significant positive effect on Capital Adequacy Ratio. The coefficient of determination showed by 51.6% due to the variables in the study of LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, ROA and ROA, while the remaining 48.4% influenced by other factors outside the research.
xviii
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS,
DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAR PADA BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
MARGARETH SUSAN SUDARGO STIE Perbanas Surabaya
Email: 2013210281@students.perbanas.ac.id
RANGKUMAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas dan Profitabilitas Rasio Kecukupan Modal. Populasi dari penelitian ini adalah Bank Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2016. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari empat Bank Go Public. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Loan variabel to Deposit Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio, Investasi Kebijakan Ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio, Perfoming Non Kredit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio , aktiva produktif berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio, Risiko Suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio, Net
Open Position berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio,
Biaya Operating dan Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap Capital
Adequacy Ratio, Laba Usaha berpengaruh positif signifikan pada Capital Adequacy
Ratio dan Return on Assets berpengaruh positif signifikan terhadap Capital Adequacy
Ratio. Koefisien determinasi menunjukkan dengan 51,6% disebabkan oleh variabel yang
diteliti yaitu LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, ROA dan ROA, sedangkan sisanya 48,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.
