PENGARUH RISIKO USAHA DAN RENTABILITAS TERHADAP MODAL PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA - Perbanas Institutional Repository

(1)

PENGARUH RISIKO USAHA DAN RENTABILITAS

TERHADAP MODAL PADA BANK UMUM

SWASTA NASIONAL DEVISA

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu

Jurusan Manajemen

OLEH :

SILVANIA MIRANDOLINA ANGELA LOPES

2010210272

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

Deus Gubernat

Navem

MOTTO & PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang istimewa yang sangat berarti dalam hidup saya yang selalu mendoakan, mendukung, dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Puji syukur dan terima kasih saya haturkan bagi Tuhan Yesus Kristus atas segala limpahan berkatNya sehingga skrispi ini dapat terselesaikan dengan baik dan dinyatakan lulus. RencanaNya selalu indah pada waktunya.. Terimakasih untuk Papa dan Mama Tercinta saya atas doa, kasih sayang, perhatian, semangat, bantuan, kesabaran, dan dukungannya selama ini

sehingga kini saya telah menjadi sarjana. Terimakasih untuk pengorbanan dan usaha Mama selama ini agar saya bisa menyelesaikan pendidikan dan semoga arwah Papa beristirahat dalam damai.

Terimakasih untuk kedua adik manis saya Chrizalia Fernanda Leticia Lopes dan Setiana Judith Lopes atas doa, dukungan, dan bantuannya selama ini. Kalian berdua juga harus dapatkan gelar sarjana!

(6)

Terimakasih untuk Jaime Miguel Cravocio da Silva Freitas atas doa, nasehat, dukungan, motivasi, perhatian, dan kesabarannya selama ini hingga skripsi dan kuliah ini selesai.

Terimakasih untuk Dyan, Adhe, Chrispinianti, Egashita, Emil, Kak Ave, Kak Hesty, Kak Tina, dan Kak Dewi atas doa, kebaikan, dukungan, nasehat, dan motivasi selama ini dari awal kuliah sampai selesai.

Terimakasih untuk sahabat-sahabat saya Jp, Tiya, Nelvis, Melyca, dan Putri atas segala kebaikan, bantuan, dan dukungannya selama ini. Ayo rek lhang lulus !

Terimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuanganku Ovie, Dinda, Evie, Mas Dio, Meyviana, Senja, Niken, Ririn, Jawahir, dan sahabat-sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang atas bantuan, dukungan, dan

motivasinya dalam penyelesaian skripsi.

Terimakasih untuk dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh dosen STIE Perbanas Surabaya atas waktu, bimbingan, arahan, dan ilmu yag diberikan selama kuliah dan penyelesaian skripsi ini. Semoga ini menjadi bekal saya di kemudian hari.

(7)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha dan Rentabilitas Terhadap Modal Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa”. Adapun tujuan penyusunan skripsi adalah guna menempuh dan memenuhi salah satu sayarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) jurusan manajemen perbankan STIE Perbanas Surabaya.

Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar atas penyelesaian skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya.

2. Ibu Mellyza Silvy, S.E,M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya

3. Ibu Prof. Dr. Dra. Psi. Tatik Suryani, M.M selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademik STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bantuan kepada penulis selama masa kuliah.

Demikian sebuah pengantar dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, Januari 2014

(8)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv

HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN ... v

KATA PENGANTAR ... vii

1.4 Manfaat Penelitian ... 12

1.5 Sistematika Penulisan ... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Peneliti Terdahulu ... 15

2.2 Landasan Teori ... 22

2.3 Pengaruh Risiko Usaha dan Rentabilitas Terhadap CAR ... 38 2.4 Kerangka Pemikiran ... 44

2.5 Hipotesis Penelitian ... 45

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian ... 46

3.2 Batasan Penelitian ... 46

3.3 Identifikasi Variabel ... 47

3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel... 47

3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel ... 49

3.6 Data Dan Metode Pengumpulan Data ... 51

3.7 Teknik Analisis Data ... 51

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 58

4.2 Analisis Data ... 64

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ... 108

5.2 Keterbatasan Penelitian ... 112

5.3 Saran ... 113 DAFTAR RUJUKAN

(9)

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank

Umum Swasta Nasional Devisa ... 3

Tabel 2.1 Perbedaan Dan Persamaan Penelitian ... 22

Tabel 3.1 Jumlah Modal Inti Bank Umum Swasta Nasional Devisa Per Juni 2013 ... 50

Tabel 4.1 Posisi LDR ... 66

Tabel 4.2 Posisi IPR ... 67

Tabel 4.3 Posisi NPL ... 69

Tabel 4.4 Posisi IRR ... 70

Tabel 4.5 Posisi PDN ... 71

Tabel 4.6 Posisi FBIR ... 73

Tabel 4.7 Posisi BOPO ... 74

Tabel 4.8 Posisi ROE ... 75

Tabel 4.9 Posisi CAR ... 77

Tabel 4.10 Koefisien Regresi Linear Berganda ... 78

Tabel 4.11 Hasil Analisis Uji t dan Koefisien Determinasi Parsial ... 85

(10)

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran ... 44

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F ... 53

Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kanan ... 55

Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kiri ... 55

Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Dua Sisi ... 56

Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F ... 82

Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel X1 ... 85

(11)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan Rasio LDR Lampiran 2 : Perhitungan Rasio IPR Lampiran 3 : Perhitungan Rasio NPL Lampiran 4 : Perhitungan Rasio IRR Lampiran 5 : Perhitungan Rasio PDN Lampiran 6 : Perhitungan Rasio FBIR Lampiran 7 : Perhitungan Rasio BOPO Lampiran 8 : Perhitungan Rasio ROE Lampiran 9 : Perhitungan Rasio CAR Lampiran 10 : Hasil Data Pengolahan SPSS Lampiran 11 : Tabel F

(12)

THE INFLUENCE OF BUSINESS RISK AND PROFITABILITY TOWARD CAPITAL ON DEVISA NATIONAL

PRIVATE BANK

ABSTRACT

This research aims to analyze whether LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, FBIR, BOPO, and ROE simultaneously and partially have influence significant toward CAR on Devisa National Private Banks. The sampel of this research are four banks, namely : Bank International Indonesia, Bank Mega, Bank OCBC NISP, and Bank UOB Indonesia. Data and collecting data method in this research is secondary data which is taken from financial report of Devisa National Private Banks started from the first quarter 0f 2009 until the year quarter II 2013. The technique of data analyzing in this research is descriptive analyze and using multiple regression analyze.

Based on calculations and result from using SPSS 11.5 for windows, state that LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, FBIR, BOPO, and ROE have significant influence simultaneosusly to CAR on Devisa National Private Banks. LDR, NPL, and ROE partially have negative unsignificant influence toward CAR on Devisa National Private Banks. IPR, IRR, PDN, and FBIR have positive unsignificant influence partially to CAR on Devisa National Private Banks. BOPO have negative significant influence partially to CAR on Devisa National Private Banks.