• Tidak ada hasil yang ditemukan

Analisis Perbandingan Abnormal Return Berdasarkan Ukuran Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2007 - Desember 2010.

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Analisis Perbandingan Abnormal Return Berdasarkan Ukuran Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2007 - Desember 2010."

Copied!
6
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 6 Halaman )

Teks penuh

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 6 Halaman - 338.75 KB )

Dokumen terkait

Pengaruh Pembagian Dividen Terhadap Abnormal Return di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah sebagai berikut: Apakah pembagian dividen berpengaruh terhadap abnormal return

PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, VARIAN RETURN, DAN ABNORMAL RETURN TERHADAP BIDASK SPREAD PADA MASA SETELAH RIGHT ISSUE DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2010-2014

PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, VARIAN RETURN DAN ABNORMAL RETURN TERHADAP BID-ASK SPREAD PADA MASA SETELAH RIGHT ISSUE DI BURSA EFEK.. INDONESIA PERIODE

ANALISIS PENGARUH DAY OF THE WEEK EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM PADA BURSA EFEK JAKARTA PERIODE JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2014.

Tidak terdapat perbedaan return saham perusahaan LQ-45 pada setiap hari perdagangannya dalam penelitian ini, sehingga hipotesis yang menyatakan return saham perusahaan

PENGARUH STATUS PERUSAHAAN TARGET DAN UKURAN PASAR TERHADAP ABNORMAL RETURN SEKITAR PENGUMUMAN AKUISISI OLEH EMITEN BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2012-2015 - Unika Repository

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh status perusahaan target dan ukuran pasar ( market size ) terhadap abnormal return sekitar pengumuman

PENGARUH STATUS PERUSAHAAN TARGET DAN UKURAN PASAR TERHADAP ABNORMAL RETURN SEKITAR PENGUMUMAN AKUISISI OLEH EMITEN BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2012-2015 - Unika Repository

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata Ukuran pasar ( market size ) diukur menggunakan kapitalisasi saham,.. yaitu perkalian dari harga penutupan pasar saham dengan

ANALISIS PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN, ABNORMAL RETURN, DAN VOLATILITAS RETURN SAHAM (Studi Pada LQ 45 Periode Januari – Desember 2005)

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penellitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manurung (2001), dimana hasil analisis ini menunjukkan tidak adanya pengaruh

ANALISIS PENGARUH DAY OF THE WEEK EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM PADA BURSA EFEK JAKARTA PERIODE JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2014

Tidak terdapat perbedaan return saham perusahaan LQ-45 pada setiap hari perdagangannya dalam penelitian ini, sehingga hipotesis yang menyatakan return saham perusahaan

JANUARY EFFECT PADA ABNORMAL RETURN STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE

Setelah dilakukan uji wilcoxon dan hasil dari uji tersebut dinyatakan bahwa terjadi fenomena January effect pada perusahaan manufaktur periode tahun 2011-2014, artinya terjadi