i
KEPEMILIKAN ASING DAN KINERJA BANK
(Studi pada Sektor Perbankan di Indonesia Periode 2010-2015)
SKRIPSI
Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas
Maret Surakarta
Oleh:
RERISKY HAREN ARUMSARI F0213087
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET
ii ABSTRAK
KEPEMILIKAN ASING DAN KINERJA BANK
(Studi pada Sektor Perbankan di Indonesia Periode 2010-2015)
Oleh:
Rerisky Haren Arumsari F0213087
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kehadiran bank asing yang diikuti dengan perubahan kepemilikan asing terhadap kinerja bank di Indonesia. Kehadiran bank asing diukur dengan persentase kepemilikan asing oleh masing-masing bank dan kinerja bank diukur dengan net interest margin (NIM), return on asset (ROA), dan aktivitas non-lending diukur dengan rasio non interest income terhadap total aset, serta risiko jangka pendek diukur dengan rasio non performing loans terhadap total loans (NPL).
Penelitian ini menggunakan data dari 75 bank di Indonesia dengan periode pengamatan dari 2010-2015. Data penelitian merupakan data sekunder yang berasal dari masing-masing laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian menggunakan model analisis regresi sederhana dengan menggunakan alat analisis SPSS 16.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran bank asing yang diukur dengan persentase kepemilikan asing berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap return on asset (ROA), net interest margin (NIM), dan risiko jangka pendek, serta berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap aktivias non lending.
iii ABSTRACT
FOREIGN OWNERSHIP AND BANK PERFORMANCE
(Evidence from Indonesian Banking Sector for the period 2011-2015)
By:
Rerisky Haren Arumsari F0213087
This research aims to investigate the effect of foreign bank entry, followed by a change of foreign ownership to bank performance in Indonesia. Foreign bank entry measured by percentage of foreign ownership in each bank and bank performance uses ratio net interest margin (NIM), return on asset (ROA), non-lending activities measured by non-interest income to total assets, and short-term risk measured by ratio of non-performing loans to total loans (NPL).
This research uses data of 75 banks in Indonesia for the period 2010-2015. The research data is secondary data from bank’s annual report and financial statement published by Financial Service Authority of Indonesia. This research method is simple regression with SPPS 16 as analytical tool.
Research finds that foreign bank entry measured by percentage of foreign ownership has a negative and significantly impact to return on asset (ROA), net interest margin (NIM), and short term risk. On the other hand, non-lending activities has positive and significantly affected by foreign ownership.
iv HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi dengan judul :
KEPEMILIKAN ASING DAN KINERJA BANK
(Studi pada Sektor Perbankan di Indonesia Periode 2010-2015) Atas nama mahasiswa : Rerisky Haren Arumsari (NIM F0213087)
Telah diterima baik oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi S1 Manajemen.
Surakarta, 2 Mei 2017 Tim Penguji Skripsi :
1. Drs. Harmadi, M.M Ketua (...) NIP. 195805131984031001
2. Drs. Sunarjanto, M.M Sekretaris (...) NIP. 195603271985031004
3. Arum Setyowati, S.E, M.M Pembimbing (...) NIP. 198502102010122007
Disahkan oleh
Kepala Program Studi Manajemen
v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret:
Nama : Rerisky Haren Arumsari
NIM : F0213087
Program Studi : S1 Manajemen
JudulSkripsi : Kepemilikan asing dan kinerja bank (Studi pada Sektor
Perbankan di Indonesia Periode 2010-2015)
Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi yang saya buat ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil jiplakan/ saduran dari karya orang lain.
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa penarikan Ijazah dan pencabutan gelar sarjananya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Surakarta, 2 Mei 2017 Mahasiswa
vi
HALAMAN MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(Q.S Al Insyirah : 6-8)
“Jagalah kebersamaan dengan keluarga dan orang tercinta, karena mereka
adalah rezeki terbaik”
(Penulis)
“Tidak perlu takut menghadapi tantangan kedepan, percayalah apa yang telah
kamu lakukan akan membawa hasil yang terbaik karena kehendak Allah”
(Endang Sariyanti)
“Never give up for praying, it may not happen now, it may not happen tomorrow,
although what happening now is not your wishes, Allah knows is best for you”
(Unknown)
vii
HALAMAN MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(Q.S Al Insyirah : 6-8)
“Jagalah kebersamaan dengan keluarga dan orang tercinta, karena mereka
adalah rezeki terbaik”
(Penulis)
“Tidak perlu takut menghadapi tantangan kedepan, percayalah apa yang telah
kamu lakukan akan membawa hasil yang terbaik karena kehendak Allah”
(Endang Sariyanti)
“Never give up for praying, it may not happen now, it may not happen tomorrow,
although what happening now is not your wishes, Allah knows is best for you”
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya ini kupersembahkan untuk:
1. Allah SWT.
2. Ibuk Endang Sariyanti dan Bapak Suharyanto, terima kasih atas kasih
sayang dan dukungannya serta selalu mengarahkanku untuk menuju
kebaikan.
3. Mbah Putri, eyang tersayang.
4. Donny Haren Saputra, kakak terbaik.
5. Arum Setyowati, S.E, M.M selaku pembimbing skripsi.
6. Haryanto, S.E, M.Si selaku pembimbing akademik.
7. Manajemen 2013.
8. Sahabat dan teman-teman selama menempuh dunia pendidikan dari TK Kemala
Bhayangkara 56, SDN 16, SMPN 1, SMAN 4, dan UNS Surakarta.
9. Semua teman-teman yang memberi semangat untuk saya selama berada di
bangku perkuliahan baik diluar maupun didalam kelas.
10. Jelly, Milo dan Alm. Piko, kucing kesayangan yang selalu menghiburku
ix
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah
SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul “KEPEMILIKAN ASING DAN KINERJA
BANK (Studi pada Sektor Pebankan di Indonesia Periode 2010-2015).” Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak
bantuan dari Allah SWT dan dukungan berbagai pihak. Secara khusus, penulis
mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :
1. Ibu Dr. Hunik Sri Runing S.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Reza Rahardian S.E, M.Si., selaku Kepala Jurusan Program Studi
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
3. Ibu Arum Setyowati, S.E, M.M., selaku pembimbing skripsi yang telah
membimbing serta memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Haryanto, S.E, M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang
memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
6. Ibuk Endang, Bapak Suharyanto, dan Mbah putri, yang selalu memberikan
do’a, dukungan, nasehat dan semangat pada penulis dalam menyelesaikan
studi.
x
8. Teman-teman Manajemen 2013 atas pertemanannya yang hangat.
9. Muhammad Fajar Rizky, yang selalu memberikan kritik dan saran yang
ceplas-ceplos tetapi bermanfaat serta dukungannya selama ini
10. Selly Nindia, teman seperjuangan untuk lulus
11. Dewi Prastiwi dan Sella Tiara, yang selalu setia dalam suka dan duka serta
memberi semangat serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi
12. Tim Madang (Depe, Sella, Netno) terima kasih canda tawa dan
kebersamaannya untuk melakukan hobi yang sama yaitu madang
13. Putri Ayezha, partner jajan dan teman dari bayi sampai seterusnya
14. Tim Yogi’ers (Arin, Okta, Depe, Karin, Risma, Danti, Netno, Sella, dan Yeni)
yang selalu gokil sebagai penyemangat kuliah
15. Tim Barbie Syar’i (Avik, Ines, Amy, Mega, Sella) yang selalu ada menemani
di saat bahagia dan sedih
16. Anggun, Vanya, Aya, Adel dan Nara, teman berbagi cerita dan pengalaman.
17. Tim KKN Ngrombo sebagai teman hidup bersama selama 45 hari.
18. Semua pihak yang telah membantu secara tulus dan ikhlas hingga karya ini
selesai.
Akhir kata, Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan
semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga
karya ini bermanfaat bagi pembaca, walaupun karya ini masih jauh dari kata
sempurna.
Surakarta, 20 Maret 2017
xi DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i
ABSTRAK ... ii
ABSTRACT ... iii
HALAMAN PERSETUJUAN ... iv
HALAMAN PENGESAHAN ... v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ... vi
HALAMAN MOTTO ... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ... viii
KATA PENGANTAR ... ix
DAFTAR ISI ... xi
DAFTAR TABEL ... xiii
DAFTAR GAMBAR ... xiv
DAFTAR LAMPIRAN ... xv
BAB I. PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang Masalah ... 1
1.2 Rumusan Masalah ... 9
1.3 Tujuan Penelitian ... 9
1.4 Manfaat Penelitian ... 10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ... 11
2.1 Kepemilikan Asing ... 11
2.2 Kepemilikan Asing dan Kinerja Bank ... 12
2.3 Kerangka Penelitian ... 15
2.4 Pengembangan Hipotesis ... 16
BAB III METODE PENELITIAN ... 21
3.1. Desain Penelitian ... 21
3.2. Variabel Penelitian... 21
xii
3.2.2 Variabel Independen ... 22
3.3 Populasi dan Sampel ... 23
3.3.1 Sumber Data ... 24
3.5 Teknik Analisis Data ... 25
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ... 32
4.1. Deskripsi Data ... 32
4.2. Statistik Deskriptif ... 33
4.3. Uji Asumsi Klasik ... 37
4.3.1. Uji Normalits ... 37
4.3.2. Uji Autokorelasi ... 39
4.3.3. Uji Multikolinearitas ... 40
4.3.4. Uji Heteroskedastisitas ... 41
4.4. Pengujian Hipotesis ... 43
4.4.1. Uji Koefisien Determinasi(R2) ... 44
4.4.2. Uji Statistik F ... 45
4.4.3. Uji Statsitik t ... 46
4.4.4. Analisis Regresi Berganda ... 52
4.5. Pembahasan ... 54
BAB V. PENUTUP ... 64
5.1. Kesimpulan ... 64
5.2. Keterbatasan ... 66
5.3. Saran ... 66
5.4. Implikasi ... 67
DAFTAR PUSTAKA ... 69
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel I.1Pertumbuhan Total Kredit Kepada Pihak Ketiga ... 3
Tabel I.2 Daftar Penelitian terdahulu ... 5
Tabel III.1 Definisi Variabel ... 22
Tabel III.2 Hasil Pengumpulan Sampel Periode 2015 ... 24
Tabel IV.1 Prosedur Pemilihan Sampel ... 32
Tabel IV.2 Statistik Deskriptif ... 34
Tabel IV.3 Hasil Uji Normalitas ... 38
Tabel IV.4 Hasil Uji Autokorelasi ... 39
Tabel IV.5 Hasil Uji Multikolinieritas ... 41
Tabel IV.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas ... 42
Tabel IV.7 Hasil Uji Koefisien Determinan ... 44
Tabel IV.8 Hasil Uji Simultan F ... 46
Tabel IV.9 Hasil Uji Parsial t Model 1 ... 47
Tabel IV.10 Hasil Uji Parsial t Model 2 ... 48
Tabel IV.11 Hasil Uji Parsial t Model 3 ... 50
xiv
DAFTAR GAMBAR
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1.Daftar Bank Sampel Penelitian ... 72
Lampiran 2. Data Bank Sampel Penelitian ... 73
Lampiran 3. Statistik Deskriptif ... 86
Lampiran 4. Tabel Uji Normalitas ... 86
Lampiran 5. Tabel Uji Autokorelasi ... 86
Lampiran 6. Tabel Uji Multikolinearitas ... 88
Lampiran 7. Tabel Uji Heteroskedastisitas ... 90
Lampiran 8. Tabel Uji Koefisien Determinasi ... 91
Lampiran 9. Tabel Uji Statistik F ... 92
