KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA

(1)

i

PENGARUH RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

TERHADAP SKOR KESEHATAN PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Manajemen

Oleh :

SHANTY RAHAYUNINGTYAS NIM : 2014210366

SEKOLAH TINNGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

2018

KOLABORASI RISET

(2)

ii

Diajukan oleh :

Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan

Dosen Pembimbing, Tanggal : 18 Januari

(3)

iii

SKRIPSI

Disusun oleh

Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

pada Tanggal 05 Februari 2018

Tim Penguji

Ketua : Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M ...

Sekretaris : Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A.,Ph.D ...

(4)

iv

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Shanty Rahayuningtyas

Tempat , Tanggal Lahir : Surabaya , 28 Februari 1996

N.I.M : 2014210366

Program Studi : Manajemen

Program Pendidikan : Sarjana

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh Risiko Usaha Dan Good Corporate Governnace Terhadap Skor Kesehatan Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di Indonesia

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing

Tanggal : Tanggal :

(5)

v

MOTTO

Tidak ada kata terlambat apabila

kita memiliki tekad yang kuat dalam

meraih sesuatu dan tidak ada kata

sulit maupun berat apabila kita

memiliki niat untuk menjalankan

(6)

vi

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan

kemudahan serta kelancaran kepada saya dalam menyelesaikan masa

perkuliahan selama 3,5 tahun yang diakhiri dengan penulisan tugas

akhir ini .

Alhamdullilahhirobbilalamin , akhirnya saya dapat menyelesaikan

tugas akhir saya dengan hasil yang cukup memuaskan serta berhasil

membuat kedua orang tua & keluarga cukup bangga .

Terimakasih kepada kedua orang tua saya , Suparno PM ,S.T.,M.M &

Siti Hariyani yang selalu mendukung serta mendo’akan saya sehingga

saya dapat menjadi seorang sarjana .

Terimakasih kepada kakak-kakak saya , Waishaka Gatot Harnowo,

S.E , Adhi Sugianto,S.kom , Dwi Riyana Sari,S.E , Hari

Kurnianto,S.H.,MKn yang sudah mendukung saya dalam segi apapun

sehingga adiknya dapat menjadi seorang sarjana .

Terimakasih kepada Ibu Dr. Muazaroh,S.E.,M.T yang sudah

memberikan persetujuan untuk menambah SKS pada semester akhir ,

walaupun awalnya beliau sempat pesimis apakah saya mampu

menyelesaikan 6 mata kuliah (18 sks) + skripsi (6 sks) = 23 sks , tetapi

(7)

vii

Terimakasih kepada Bapak Drs. Ec. Abdul Mongid,M.A.,Ph.D Selaku

Dosen Wali serta Dosen Pembimbing saya yang selalu mendukung serta

membantu saya dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya masa

perkuliahan ini .

Terimakasih kepada Ibu Dr. Dra. Ec. Sri Haryati,M.M yang sudah

bersedia membantu saya dalam terselesaikannya skripsi ini walaupun

saya bukan anak bimbingan beliau .

Terimakasih kepada Bapak Dr. Drs Emanuel Kristijadi,M.M dan

Bapak Prof. Dr. Suhartono,S.E.,M.M Selaku Tim Penguji Ujian

Skripsi yang sudah memberikan saran serta arahan dalam

terselesaikannya penulisan tugas akhir ini .

Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan sebimbingan skripsi ,

Angga Adika Putra , Terry Febrianty , Dewi Lelita , Try Lusyana .

Terimakasih kepada sahabat yang selalu setia membantu , mendukung

serta mendengar keluh kesah saya selama ini , Vike Ayu Laksmi , Sherly

Kartika Jati , Ines Aqua Rista .

Terimakasih kepada Arizaldi Urfan , yang selalu mendukung dari awal

perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan ini .

Terimakasih kepada teman-teman saya yang sudah mendukung serta

memberikan ucapan kepada saya yang tidak mungkin saya sebutkan

satu per satu .

(8)

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan

judul “PENGARUH RISIKO USAHA DAN GOOD CORPORATE

GOVERNANCE TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA DI INDONESIA”

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Manajemen Konsentrasi Perbankan STIE Perbanas Surabaya .

Pada kesempatan kali ini , perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini , yaitu :

1. Bapak Drs. Ec. Abdul Mongid,M.A.,Ph.D selaku Dosen Wali serta Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini .

2. Ibu Dr. Muazaroh S.E., M.T selaku Ketua Program Studi Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya .

3. Bapak Dr. Lutfi S.E., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya .

(9)

ix

Penulis berharap semoga Allah SWT selalu berkenan melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada semua pihak atas semua bantuan yang telah diberikan , dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya .

Surabaya , Februari 2018

(10)

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL... i

HALAMAN SIAP DIUJI ... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii

HALAMAN PENGESAHAN ... iv

HALAMAN MOTTO... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ... vi

KATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

ABSTRACT ... xiv

ABSTRAK ... xv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 7

1.3 Tujuan Penelitian ... 8

1.4 Manfaat Penelitian ... 10

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 13

2.1 Penelitian Terdahulu... 13

2.2 Landasan Teori ... 18

2.2.4 Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Tergantung ... 28

2.3 Kerangka Pemikiran ... 36

2.4 Hipotesis Penelitian ... 37

BAB III METODE PENELITIAN ... 39

3.1 Rancangan Penelitian ... 39

3.2 Batasan Penelitian ... 39

3.3 Identifikasi Variabel ... 40

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuan Variabel ... 40

3.5 Populasi , Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ... 43

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ... 44

3.7 Teknik Analisis Data ... 46

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA . 54 4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 54

4.2 Analisis data ... 72

BAB V PENUTUP ... 128

5.1 Kesimpulan ... 128

5.2 Keterbatasan Penelitian ... 134

5.3 Saran ... 135 DAFTAR RUJUKAN

(11)

xi

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 : Skor Kesehatan Bank Umum SwastNasional Devisa

Di Indonesia Dari Tahun 2012-2016 6 Tabel 2.1 : Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan

Penelitian Sekarang 17

Tabel 4.1 : Posiis Non Performing Loan Sampel Penelitian Periode

Tahun 2012 – 2016 74

Tabel 4.2 : Posisi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Kredit

Sampel Penelitian Periode Tahun 2012 – 2016 75 Tabel 4.3 : Posisi Loan To Deposit Ratio Sampel Penelitian Periode

Tahun 2012 – 2016 77

Tabel 4.4 : Posisi Investing Policy Ratio Sampel Penelitian Periode

Tahun 2012 – 2016 78

Tabel 4.5 : Posisi Loan To Asset Ratio Sampel Penelitian Periode

Tahun 2012 – 2016 79

Tabel 4.6 : Posisi Biaya OperasionalTerhadap Pendapatan Operasional Sampel Penelitian Periode 2012-2016 81 Tabel 4.7 : Posisi Fee Based Income Ratio Sampel Penelitian Periode

Tahun 2012 – 2016 82

Tabel 4.8 : Posisi Interest Rate RatioSampel Penelitian Periode

Tahun 2012 – 2016 84

Tabel 4.9 : Posisi Posisi Devisa NettoSampel Penelitian Periode

Tahun 2012 – 2016 85

Tabel 4.10 : Posisi Good Corporate Governance Sampel Penelitian

Periode Tahun 2012 – 2016 87

Tabel 4.11 : Posisi Good Corporate Governance Sampel Penelitian

Periode Tahun 2012 – 2016 Sesudah Diresiprokal 87 Tabel 4.12 : Posisi Skor Kesehatan sampel Sampel Penelitian Tahun

2012-2016 89

Tabel 4.13 : Koefisien Regresi Linier Berganda 90

Tabel 4.14 : Hasil Analisis Uji 94

(12)

xii

Gambar 4.1 : Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 untuk

Uji-t 94

Uji-t Variabel X1 96

(13)

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Posisi Perkembangan NPL

Lampiran 2 : Posisi Perkembangan CKPN Atas Kredit Lampiran 3 : Posisi Perkembangan LDR

Lampiran 4 : Posisi Perkembangan IRR Lampiran 5 : Posisi Perkembangan LAR Lampiran 6 : Posisi Perkembangan BOPO Lampiran 7 : Posisi Perkembangan FBIR Lampiran 8 : Posisi Perkembangan IRR Lampiran 9 : Posisi Perkembangan PDN Lampiran 10 : Posisi Perkembangan GCG

Lampiran 11 : Posisi Perkembangan Skor Kesehatan Lampiran 12 : Posisi Perkembangan Tren Suku Bunga Lampiran 13 : Posisi Perkembangan Tren Nilai Tukar Lampiran 14 : Input SPSS

Lampiran 15 : Hasil Outpul SPSS Lampiran 16 : Tabel F

(14)

xiv

THE INFLUENCE OF BUSINESS RISK AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE OF SOUNDNESS SCORE ON NATIONAL

PRIVATE COMMERCIAL BANKS FOREIGN EXCHANGE IN INDONESIA

Shanty Rahayuningtyas STIE Perbanas Surabaya

E-mail : 2014210366@students.perbanas.ac.id

Jl Ngagel Rejo III / 39 Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine whether LDR, CKPN on Credit, LDR, IPR, LAR, BOPO, FBIR, IRR, PDN and GCG have significant influence either simultaneously or partially. This study uses the population of Private Foreign Exchange National Bank in Indonesia, with purposive sampling sampling technique. The data used are secondary data taken from the website of the Financial Services Authority and Infobank Research Bureau, with data collection methods using documentation method and data analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that LDR, CKPN on Credit, LDR, IPR, LAR, BOPO, FBIR, IRR, PDN and GCG simultaneously have a significant effect on Health Score at Private Foreign Exchange National Bank in Indonesia. NPL, CKPN on Credit, LDR, IPR and FBIR partially have a non-significant negative effect on Health Score at Private Foreign Exchange National Bank in Indonesia. LAR, IRR, PDN and GCG partially have an insignificant positive effect on Health Score at Private Foreign Exchange National Bank in Indonesia. Partial BOPO has a significant negative effect on Health Score at Private Foreign Exchange National Bank in Indonesia

(15)

xv

TERHADAP SKOR KESEHATANBANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISADI INDONESIA

Shanty Rahayuningtyas STIE Perbanas Surabaya

E-mail : 2014210366@students.perbanas.ac.id

Jl Ngagel Rejo III / 39 Surabaya

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah LDR , CKPN Atas Kredit , LDR , IPR , LAR , BOPO , FBIR , IRR , PDN dan GCG memiliki pengaruh yang signifikan baik secara simultan maupun secara parsial . Penelitian ini menggunakan populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia , dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling . Data yang digunakan yakni data sekunder yang diambil dari website Otoritas Jasa Kuangan dan Biro Riset Infobank , dengan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi serta data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LDR , CKPN Atas Kredit , LDR , IPR , LAR , BOPO , FBIR , IRR , PDN dan GCG secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Skor Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia . NPL , CKPN Atas Kredit , LDR , IPR dan FBIR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Skor Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia . LAR , IRR , PDN dan GCG secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Skor Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia . BOPO parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Skor Kesehatan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia .