RESIKO TINGKAT BUNGA PADA BANK BUMN DI INDONESIA TAHUN 2015-2016 FATIMAH, LULU
Universitas Trilogi LATAR BELAKANG
Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk memberikan kredit serta memberikan pelayanan jasa-jasa lainnya. Bank di indonesia mulai dari Bank Indonesia, Bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank berprinsip syariah, hingga Bank BUMN disetiap kegiatannya tak terlepas dari risiko yang akan dihadapi.
Pembahasan tentang suku bunga akan selalu merupakan pembahasan yang serius, karena akan banyak aspek yang terpengaruh oleh perubahan suku bunga. Kita saat ini, dan entah sampai kapan, seperti sangat susah untuk lepas dari ikatan suku bunga. Seolah suku bunga sudah menjadi rantai yang mengikat kehidupan kita. Setiap orang yang memiliki simpanan, investasi, dan utang, akan selalu terpengaruh oleh suku bunga.
Pada tahun 2016 pemerintah mendesak perbankan nasional untuk menurunkan suku bunga pinjaman dari level double digit saat ini menjadi sekitar 7%-7,5% pada akhir 2016. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai saat ini para pengusaha kecil masih sulit mendapatkan bunga kredit komersil yang layak untuk menjalankan usahanya dan meningkatkan produktifitas. Pemerintah mengerahkan berbagai cara melalui semua celah kebijakan untuk mendorong penurunan bunga komersil perbankan lebih rendah dibanding negara lain. Level bunga kredit yang ditargetkan pemerintah itu jauh lebih rendah dari realisasi bunga kredit perbankan pada saat itu.
Kebijakan bunga tinggipun lebih banyak menguntungkan investor asing dibandingkan masyarakat dalam negeri.
TUJUAN PENULISAN
Tujuan penulisan ini adalah agar penulis dan pembaca dapat mengetahui risiko yang dihadapi oleh bank, khususnya risiko tingkat bunga pada bank BUMN tahun 2015-2016.
LITERATUR
Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu Risikodiukur hanya dengan sensitivitas masing-masing efek kembali ke return indeks pasar.Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untukmengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dariseluruh kegiatan usaha Bank.
Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi nilai bunga yang diterima perbankan di Indonesia dari segi makro ekonomi. Variabel dependent yang digunakan adalah nilai tingkat bunga deposito sedangkan variabel independent yang digunakan adalah likuiditas perekonomian, pendapatan nasional dan pengeluaran pemerintah. Dengan menggunakan uji F dan uji t menyimpulkan bahwa likuiditas perekonomian, pendapatan nasional dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama mempengaruhi nilai tingkat bunga perbankan di Indonesia. Secara parsial, likuiditas perekonomian berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bunga di Indonesia. Sedangkan variabel pendapatan nasional dan pengeluaran pemerintah masing-masing kurang memiliki pengaruh secara nyata terhadap tingkat bunga.
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
Data Posisi Akhir Desember 2015
Nama Bank Suku Bunga Dasar Kredit (%)
1. Pengaruh Suku Bunga terhadap Kapasitas Produksi dan Portofolio Kredit Dari sisi industri dalam negeri, kenaikan pada suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral seiring dengan berjalannya waktu, akan ada dampak pada jumlah produksi. Sisi positifnya adalah tenaga kerja semakin bertambah, hasil produksi meningkat, akibatnya kapasitas ekspor bertambah sehingga jumlah pengangguran juga menurun akibat banyaknya tenaga kerja yang terserap di dalamnya. Efek jangka panjangnya adalah devisa yang masuk ke negara tersebut juga akan semakin besar sehingga akan semakin menguatkan nilai tukar mata
uang dalam negeri.
Hal ini berlaku pula sebaliknya, jika saja suku bunga menurun, biasanya pelaku industri akan meresponsnya dengan menurunkan produksi dalam negeri sebagai akibat dari kebijakan manajemen risiko untuk meminimalkan potensi kerugian. Dilihat dari manajemen risiko kredit, kenaikan suku bunga seringkali dikhawatirkan oleh para kreditur/bank umum. Misalnya saja untuk industri properti, bisa mengakibatkan tingkat penjualan perumahan semakin menurun. Jika dipaksakan akan berimbas pada kredit macet.
2. Pengaruh Suku Bunga terhadap Perekonomian secara Global Ada beberapa hal yang harus diwaspadai terkait kebijakan menaikkan dan menurunkan suku bunga. Tujuannya sebenarnya bagus yaitu demi kesejahteraan rakyat dalam negeri. Oleh karena itu setiap pergerakan suku bunga perlu dipertimbangkan dampak ekonomi yang menyertainya.
3. Pengaruh Suku Bunga Terhadap GDP (Gross Domestik Product) GDP (Gross Domestik Product) ini sebagai salah satu indikator tingkat kesehatan atas
pertumbuhan ekonomi suatu negara.
GDP juga merupakan salah satu dari indeks utama sistem akun nasional (Sistem of National Accounts-SNA) terhadap pengukuran biaya barang dan jasa. GDP menunjukkan kondisi
ekonomi nasional.
Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebuah indikator ekonomi untuk mengukur total nilai produksi yang dihasilkan oleh semua Orang dan Perusahaan (baik
lokal maupun asing) di dalam suatu Negara.
4. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kredit Perumahan Rakyat Pengadaan perumahan merupakan bagian terpenting dalam menunjang kesejahteraan hidup manusia. Naiknya suku bunga berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat terhadap
produk perumahan.
Turunnya daya beli terhadap jumlah unit perumahan baru dapat memperlambat perekonomian dan mendorong ke arah resesi. Sebaliknya, peningkatan pada jumlah unit perumahan baru
mengindikasikan tumbuhnya perekonomian.
5. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Tingkat Pengangguran (Unemployment Rate) Dampak lanjutan kenaikan suku bunga yang harus dipertimbangkan adalah lesunya perekonomian yang berdampak terhadap menurunnya kesempatan kerja. Produksi yang menurun juga berdampak terhadap pengurangan jumlah karyawan. Kita ketahui bersama pengangguran terjadi akibat ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan orang yang membutuhkan pekerjaan, sehingga hanya sedikit saja yang
mendapatkan kesempatan untuk bekerja.
Seringkali kebijakan suku bunga ini dimaksudkan untuk memberikan rangsangan dari bank agar masyarakat mau menanamkan dananya pada bank. Untuk menarik minat, dibuatlah kebijakan menaikkan suku bunga simpanan, sehingga masyarakat akan semakin giat untuk menanamkan dananya pada bank, dikarenakan harapan mereka untuk memperoleh keuntungan.
KESIMPULAN
Risiko suku bunga pada bank BUMN dapat berpengaruh terhadap bank swasta lainnya, bank BUMN dapat menjadi pionir untuk bank lain dalam menurunkan suku bunga ketika inflasi. Risiko suku bunga pada bank BUMN dapat dilihat berdasar pada:
1. Signifikasi aset suku bunga tetap
2. Natural hedging terhadap perubahan suku bunga 3. Signifikasi kewajiban dengan suku bunga tetap 4. Komposisi aset dengan nature IRR yang tinggi
REFERENSI
Kisman, Z., & Shintabelle Restiyanita, M. The Validity of Capital Asset PricingModel (CAPM) and Arbitrage Pricing Theory (APT) in Predicting the Return ofStock in Indonesia Stock Exchage. American Journal of Economics, Finance and Management Vol. 1,No. 3, 2015, pp. 184-189
www.ojk.go.id - Otoritas Jasa Keuangan.Laporan tahunan perbankan 2015. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta
