DAFTAR ISI. HALAMAN JUDUL...ii. LEMBAR PENGESAHAN...iii. HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS... iv. HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI...

(1)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...ii

LEMBAR PENGESAHAN...iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ... iv

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ... v

ABSTRAK ... vi

ABSTRACT...vii

MOTTO ... viii

PERSEMBAHAN ... ix

KATA PENGANTAR ... x

DAFTAR ISI ... xii

DAFTAR TABEL...xv

DAFTAR GAMBAR...xvi

DAFTAR SIMBOL...xvii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 4

1.3 Tujuan Penelitian ... 4

1.4 Batasan Masalah ... 5

1.5 Manfaat Penelitian ... 5

1.6 Sistematika...6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.1 Pemrograman Linear ... 7

2.1.1 Pengertian Pemrograman Linear ... 7

2.1.2 Bagian Pemrograman Linear ... 7

(2)

2.1.3 Bentuk Umum Pemrograman Linear ... 8

2.2 Metode Simpleks...9

2.3 Pemrograman Linear Multi Tujuan ... 11

2.3.1 Pengertian Pemrograman Linear Multi Tujuan ... 11

2.3.2 Bentuk Umum Pemrograman Linear Multi Tujuan ... 11

2.4 Solusi Optimal Lengkap...12

2.5 Optimal Pareto ... 12

2.5.1 Definisi Solusi Optimal Pareto ... 12

2.5.2 Definisi Solusi Optimal Pareto Lemah ... 13

2.5.3 Pareto Front ... 13

2.6 Compromise Programming ... 14

2.6.1 Normalisasi Derajat Kedekatan ... 14

2.6.2 Konsep Compromise Programming ... 16

2.6.3 Contoh Penggunaan Compromise Programming ... 20

2.7 Investasi ... 24

2.8 Saham ... 25

2.9 Return dan Expected Return ... 25

2.10 Risiko dalam Investasi ... 26

2.11 Risiko dalam Portofolio ... 27

2.12 Rasio ... 28

2.13 Jakarta Islamic Index ... 29

BAB III METODE PENELITIAN ... 30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN...32

4.1 Hasil Penelitian...32

4.1.1 Data Penelitian...32

4.1.2 Pemilihan Saham untuk Pembentukan Portofolio...34

(3)

4.2 Pembahasan...46

4.2.1 Membuat Model Pemrograman Linear Multi Tujuan...46

4.2.2 Metode Compromise Programming...48

BAB V SIMPULAN DAN SARAN...66

5.1 Simpulan...66

5.2 Saran...68

DAFTAR PUSTAKA...69

LAMPIRAN-LAMPIRAN...72

(4)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel simpleks awal...10

Tabel 4.1. Daftar nama saham dan kode saham JII... ...36

Tabel 4.2. Nilai expected return saham ... 36

Tabel 4.3. Nilai return dan variansi pasar ... 39

Tabel 4.4. Nilai kovariansi return saham dengan pasar ... 40

Tabel 4.5. Saham dengan nilai expected return positif ... 42

Tabel 4.6. Nilai koefisien risiko masing-masing saham. ... 43

Tabel 4.7. Nilai rasio saham ... 44

Tabel 4.8. Nilai rasio enam saham ... 45

Tabel 4.9. Nilai expected return enam saham ... 45

Tabel 4.10. Nilai koefisien risiko masing-masing saham ... 46

(5)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Pareto Front [14]...14

Gambar 2.2. Pareto front [1]...14

Gambar 2.3. Titik ideal dan himpunan kompromi...22

Gambar 2.4. Lintasan perpindahan titik ideal dan himpunan kompromi baru...24

Gambar 3.1. Diagram alir metodologi penelitian...31

Gambar 4.1. Titik ideal dan himpunan solusi kompromi 𝑪_𝒘⁽⁰⁾ ... ....49

Gambar 4.2. Lintasan perpindahan titik ideal (𝐼’) dan 𝑪_𝒘⁽¹⁾...54

Gambar 4.3. Lintasan perpindahan titik ideal (𝐼’’) dan 𝑪_𝒘⁽²⁾. ... 56

Gambar 4.4. Lintasan perpindahan titik ideal (𝐼’’’) dan 𝑪_𝒘⁽³⁾...59

Gambar 4.5. Lintasan perpindahan titik ideal (I’’’’) dan 𝑪_𝒘⁽⁴⁾...61

(6)

DAFTAR SIMBOL

NK : nilai ruas kanan

X^CO : himpunan solusi lengkap X^P : himpunan optimal pareto

X^WP : himpunan solusi optimal pareto lemah Ω_maks : fungsi tujuan memaksimalkan

Ω_min : fungsi tujuan meminimalkan

Z_i(x) : fungsi tujuan ke-i, dengan i= 1, 2, ...., k.

d_i : derajat kedekatan fungsi tujuan ke-i.

Z_i^* : nilai ideal fungsi tujuan ke-i Z_*i : nilai anti ideal fungsi tujuan ke-i Z^* : Titik ideal

Z_* : Titik anti ideal

L_p : keluarga metrik L_p atau ukuran jarak, dengan p = 1, 2, . . . . , ∞ X : daerah layak

w_i : bobot pada fungsi tujuan ke-i d : penyimpangan/deviasi terbesar

C_w^(r-1) : himpunan solusi kompromi pada iterasi ke-r

x : solusi layak (solusi yang memenuhi semua fungsi kendala) Z_i^*(r-1) : nilai ideal fungsi tujuan ke-i pada iterasi ke-r

R_i,j : return saham i saat ke-j E(R_p) : expected return portofolio E(R_i) : expected return saham i

x_i : proporsi dana yang diinvestasikan pada saham i σ_i² : variansi saham i

σ_h² : variansi pasar

β_i : koefisien risiko saham i

Cov(R_i, R_h) : kovariansi antara return saham i dan return pasar Subskrip

i : komponen i

i, j : campuran biner i dan j h : komponen h

p : parameter ukuran jarak