NAMA MATAKULIAH : Ekonometri Keuangan
KODE DAN BOBOT SKS : 3 sks
FAKULTAS / JURUSAN : EKONOMI / MANAJEMEN
MATAKULIAH PRASYARAT : statistik, manajemen keuangan 1
SISTEM PENILAIAN : UAS : 20 %
UTS : 25 %
TUGAS : 45 %
1
DESKRIPSI MATAKULIAH
Mata kuliah Ekonometri Keuangan merupakan mata kuliah alat dan terapan. Ekonometri keuangan
mempelajari mengenai alat-alat yang digunakan untuk menjawab model-model dalam keuangan. Fokus yang akan diberikan berkaitan dengan data runtun waktu keuangan baik yang ada dalam pasar uang maupun pasar modal. Dalam Ekonometri Keuangan, mahasiswa akan dikenalkan dengan konsep dan teori yang berkaitan dengan keuangan dan alat statistik dan ekonometris yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah.
Setelah mengambil mata kuliah Ekonometri Keuangan, mahasiswa diharapkan mengetahui masalah, model penelitian keuangan terkini, dan dapat menggunakan alat analisis yang tepat. Laboratorium komputasi
digunakan untuk membuat mahasiswa lebih dapat melakukan aplikasi ekonometri keuangan.
POKOK BAHASAN DENGAN SUB POKOK BAHASAN
No. POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN
1. Konsep dasar ekonometrika keuangan a. Review konsep-konsep dasar ekonometrika
b. Penggunaan ekonometrika dalam analisis keuangan 2. Regresi berganda dan spesifikasi model a. Pengertian Regresi dan Korelasi
b. Fungsi Regresi Populasi dan Fungsi Regresi Sampel
c. Metode Kuadrat Terkecil dalam Model Regresi Linier Berganda
d. Menghitung Nilai t Statistik, koefisien determinasi, dan koefisien korelasi
e. Memilih Model dan Bentuk Fungsi Model Empiris 3 Laboratorium Regresi a. Pengenalan EVIEWS
b. Regresi dan aplikasinya
4 Uji otokorelasi dan heteroskedastisitas a. Pengantar Penyimpangan Asumsi Linier Klasik b. Penyebab dan konsekuensi Otokorelasi
c. Cara Mendeteksi Masalah Otokorelasi d. Pengobatan Autokorelasi
e. Penyebab dan Konsekuensi Heteroskedastisitas f. Cara Mendeteksi Heteroskedastisitas
g. Pengobatan Heteroskedastisitas
5 Uji multikolinieritas, normalitas a. Penyebab dan konsekuensi Masalah Multikolinieritas b. Cara Mendeteksi Masalah Multikolinieritas
c. Pengobatan Masalah Multikolinieritas d. Asumsi Normalitas
e. Pengujian Normalitas 6 Laboratorium regresi dan uji asumsi
klasik
Kasus secara lengkap mengenai masalah regresi 7 Regresi variabel dummy, logit, probit Konsep variabel dummy dan lab
3
No. POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN dan tobit
8 Latian kasus untuk regresi variabel dummy
latian di lab
9 Regresi data panel OLS, fixed effext, random effect, kasus di lab 10 Latian kasus data panel latian di lab
11 Model regresi dinamik a. Konsep model dinamik b. PAM
c. Laboratorium 12
Model regresi dinamik
a. Error Cprrection Model Engel Granger b. Uji stasioneritas melalui uji unit root c. Uji kointegrasi
13 Lab model ECM latian di lab
14 Analisis kasus lengkap latian di lab
SUMBER-SUMBER BAHAN BACAAN UNTUK MAHASISWA
NO NAMA PENGARANG JUDUL BUKU Tahun
1. Gujarati, Damodar N. Basic Econometrics, 4th edition, McGraw-Hill International, New York
2003 2. Harris, R , Sollis, R . Applied Time Series Modelling and Forecaasting, John
Wiley, New York
2003 3. Jianqing Fan An introduction to financial econometrics (journal) 2004 4. RUEY S. TSAY Analysis of Financial Time Series, 2nd edition, A JOHN
WILEY & SONS, INC., PUBLICATION
2005
5
