PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DAN MARKOV SWITCHING BERDASARKAN INDIKATOR EKSPOR.
Teks penuh
Dokumen terkait
[5] yang menerapkan model SWARCH untuk mengidentifikasi volatilitas mata uang asing dan krisis keuangan global di Korea berdasarkan indikator nilai tukar riil. menggunakan tiga state
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan gabungan model volatilitas dan Markov switching berdasarkan indikator M2 multiplier dan mendeteksi krisis keuangan di Indonesia
menentukan model yang sesuai pada data nilai tukar dollar terhadap rupiah,. mendeteksi krisis mata uang di Indonesia berdasarkan indikator nilai
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan gabungan model volatilitas dan Markov switching yang sesuai serta mendeteksi krisis keuangan di Indonesia berdasarkan indikator
PENDETEKSIAN DINI KRISIS KEUANGAN, DI INDONESIA MENGGUNAKAN GABUNGAN MODEL VOLATILITAS DENGAN MARKOV SWITCHING BERDASARKAN INDIKATOR KONDISI PERBANKAN (Studi Kasus Pada
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model yang sesuai untuk men- deteksi krisis keuangan di Indonesia berdasarkan indikator tersebut dengan meng- gunakan gabungan
Uji efek heteroskedastisitas untuk mengetahui ada atau tidaknya efek heteroskedastisitas residu model pa- da data log return impor dapat diketahui menggunakan uji Lagrange
Pada artikel ini dibahas penentuan model yang sesuai untuk data dan pendeteksian krisis keuangan di In- donesia pada tahun 2017 berdasarkan indikator selisih suku bunga pinjaman
